Chỉ số chuyển đổi Fisher là gì?
Biến đổi Fisher là một chỉ báo kỹ thuật được tạo bởi JF Ehlers để chuyển đổi giá thành phân phối chuẩn Gaussian. Theo cách này, chỉ báo nổi bật khi giá đã chuyển sang mức cực đoan, dựa trên giá gần đây. Điều này có thể giúp phát hiện các bước ngoặt trong giá của một tài sản. Nó cũng giúp hiển thị xu hướng và cô lập các sóng giá trong một xu hướng.
Chìa khóa chính
- Công cụ chuyển đổi Fisher cố gắng bình thường hóa giá tài sản, do đó làm cho các bước ngoặt về giá rõ ràng hơn. Một số nhà giao dịch tìm kiếm các bài đọc cực đoan để báo hiệu các khu vực đảo ngược giá tiềm năng, trong khi những người khác theo dõi sự thay đổi theo hướng của Công cụ chuyển đổi Fisher. đối với giá, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các chỉ báo khác. Giá cả thường không được phân phối, do đó, các nỗ lực bình thường hóa giá thông qua một chỉ báo có thể không phải lúc nào cũng cung cấp tín hiệu đáng tin cậy.
Công thức cho phép biến đổi Fisher là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Fisher Transform = 21 ∗ ln (1 X1 + X) trong đó: ln là logarit tự nhiên = biến đổi giá thành mức giữa -1 và 1
Cách tính toán biến đổi Fisher
- Chọn một khoảng thời gian xem lại, chẳng hạn như chín giai đoạn. Đây là số lần chuyển đổi Fisher được áp dụng cho. Chuyển đổi giá của các khoảng thời gian này thành các giá trị từ -1 đến +1 và đầu vào cho X, hoàn thành các phép tính trong ngoặc của công thức. Thay đổi theo log tự nhiên. 0, 5. Lặp lại tính toán khi mỗi khoảng thời gian gần kết thúc, chuyển đổi giá gần đây nhất thành giá trị giữa -1 và +1 dựa trên giá chín kỳ gần nhất. Các giá trị được tính toán được thêm / trừ từ giá trị được tính trước đó.
Giải thích về sự biến đổi của Fisher
Chuyển đổi Fisher cho phép các nhà giao dịch tạo phân phối bình thường Gaussian, chuyển đổi dữ liệu thường không được phân phối bình thường (như giá thị trường). Về bản chất, việc chuyển đổi làm cho sự dao động cực đại của các sự kiện tương đối hiếm để giúp xác định tốt hơn sự đảo ngược giá trên biểu đồ. Các chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tìm kiếm các tín hiệu hàng đầu thay vì các chỉ báo tụt hậu.
Biến đổi Fisher cũng có thể được áp dụng cho các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Chuyển động hội tụ trung bình di chuyển (MACD).
Ứng dụng giao dịch chuyển đổi Fisher
Chỉ báo Fisher Transform không bị ràng buộc, có nghĩa là cực đoan có thể xảy ra trong một thời gian dài. Một cực đoan được dựa trên các bài đọc lịch sử cho tài sản trong câu hỏi. Đối với một số tài sản, số đọc cao có thể là bảy hoặc tám, trong khi số đọc thấp có thể là -4. Đối với tài sản khác, các giá trị này có thể khác nhau.
Một đọc cực đoan cho thấy khả năng đảo ngược. Điều này cần được xác nhận bởi hướng thay đổi của Fisher Transform. Ví dụ, sau khi tăng giá mạnh và Biến đổi Fisher đạt mức cực cao, khi Biến đổi Fisher bắt đầu xuống thấp hơn có thể báo hiệu giá sẽ giảm hoặc đã bắt đầu giảm.
Biến đổi Fisher thường xuyên có một đường tín hiệu gắn liền với nó. Đây là mức trung bình di động của giá trị Fisher Transform, do đó, nó di chuyển chậm hơn một chút so với dòng Fisher Transform. Khi Fisher Transform vượt qua đường kích hoạt, nó được một số nhà giao dịch sử dụng làm tín hiệu giao dịch. Ví dụ: khi Fisher Transform giảm xuống dưới đường tín hiệu sau khi đạt mức cực cao, đó có thể được sử dụng làm tín hiệu để bán một vị trí dài hiện tại.
Cũng như nhiều chỉ số, Fisher sẽ cung cấp nhiều tín hiệu thương mại. Nhiều trong số này sẽ không có tín hiệu lợi nhuận. Do đó, một số nhà giao dịch thích sử dụng chỉ báo kết hợp với phân tích xu hướng. Ví dụ: khi giá tăng tổng thể, hãy sử dụng Biến đổi Fisher cho tín hiệu mua và bán, nhưng không phải cho tín hiệu bán khống. Trong một xu hướng giảm, sử dụng nó cho các tín hiệu và ý tưởng bán ngắn về thời điểm cần trang trải.
Sự khác biệt giữa Fisher Transform và Bollinger Bands®
Hai chỉ số này trông rất khác nhau trên biểu đồ, tuy nhiên cả hai đều dựa trên phân phối giá tài sản. Bollinger Bands® sử dụng phân phối bình thường ở chỗ họ sử dụng độ lệch chuẩn để hiển thị khi giá có thể bị quá mức. Fisher Transform sử dụng phân phối chuẩn Gaussian. Biến đổi Fisher xuất hiện dưới dạng một chỉ báo riêng biệt trên biểu đồ giá, trong khi Bollinger Bands® được phủ lên trên giá.
Hạn chế của chỉ số chuyển đổi Fisher
Đôi khi chỉ báo có thể khá ồn, mặc dù mục đích của nó là làm cho các bước ngoặt dễ xác định hơn. Bài đọc cực đoan không phải lúc nào cũng theo sau sự đảo ngược giá cả; đôi khi giá chỉ di chuyển ngang hoặc đảo ngược chỉ một lượng nhỏ.
Những gì đủ điều kiện là cực đoan cũng có thể khó đánh giá, vì các cấp độ có xu hướng thay đổi theo thời gian. Bốn có thể là một cấp độ cao trong nhiều năm, nhưng sau đó các bài đọc của tám có thể bắt đầu xuất hiện thường xuyên.
Nhìn vào tất cả các thay đổi theo hướng trên Fisher Transform có thể giúp phát hiện những thay đổi ngắn hạn theo hướng giá, tuy nhiên tín hiệu có thể đến quá muộn để tận dụng, vì nhiều trong số các động thái giá này có thể tồn tại trong thời gian ngắn.
Giá tài sản thường không được phân phối, do đó, nỗ lực bình thường hóa giá vốn đã bị thiếu sót và có thể không tạo ra tín hiệu đáng tin cậy.
