Mesokurtic là một thuật ngữ thống kê được sử dụng để mô tả đặc tính ngoại lệ (hoặc hiếm, dữ liệu cực đoan) của phân phối xác suất. Một phân phối mesokurtic có một đặc tính giá trị cực đoan tương tự như một phân phối bình thường. Kurtosis là thước đo đuôi hoặc giá trị cực trị của phân phối xác suất. Khi bị tổn thương lớn hơn, đôi khi các giá trị cực trị (ví dụ: giá trị năm hoặc nhiều độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình) thỉnh thoảng xảy ra.
Phá vỡ Mesokurtic
Phân phối có thể được mô tả là mesokurtic, platykurtic và leptokurtic. Phân phối Mesokurtic có độ nhiễu bằng 0, khớp với phân phối chuẩn hoặc đường cong bình thường, còn được gọi là đường cong hình chuông. Ngược lại, một phân phối leptokurtic có đuôi béo hơn. Điều này có nghĩa là xác suất của các sự kiện cực đoan lớn hơn mức được ngụ ý bởi đường cong thông thường. Mặt khác, các phân phối thú mỏ vịt có đuôi nhẹ hơn và xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan ít hơn so với đường cong thông thường. Trong tài chính, xác suất của một sự kiện cực đoan tiêu cực được gọi là "rủi ro đuôi".
Các nhà quản lý rủi ro cũng phải quan tâm đến phân phối xác suất với "đuôi dài". Trong một bản phân phối có đuôi dài, xác suất của một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng là không đáng kể.
Kurtosis là một khái niệm quan trọng trong tài chính vì nó ảnh hưởng đến quản lý rủi ro. Lợi nhuận đầu tư được giả định là được phân phối bình thường, nghĩa là được phân phối theo đường cong hình chuông bình thường. Trong thực tế, lợi nhuận rơi vào phân phối leptokurtic, với "đuôi béo hơn" so với đường cong thông thường. Điều này có nghĩa là xác suất thua lỗ lớn hoặc lãi lớn hơn dự kiến nếu lợi nhuận khớp với một đường cong bình thường.
