Bộ tạo dao động Stochatics, được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950, theo dõi sự phát triển của áp lực mua và bán, xác định các vòng quay chu kỳ thay thế sức mạnh giữa bò đực và gấu. Rất ít nhà giao dịch tận dụng công cụ dự đoán này bởi vì họ không hiểu cách tốt nhất để kết hợp các chiến lược cụ thể và thời gian nắm giữ. Đây là một sửa chữa dễ dàng, như bạn sẽ thấy trong phần mồi nhanh này trên các cài đặt và diễn giải của Stochatics..
Xây dựng ngẫu nhiên
Bộ tạo dao động hiện đại hoặc "Full Stochatics" kết hợp các yếu tố của "stochatics chậm" và "stochatics nhanh" của Lane thành ba biến kiểm soát thời gian nhìn lại và mức độ làm mịn dữ liệu. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: Sự khác biệt giữa stochatics nhanh và chậm là gì? )
- Fast K% - đo giá đóng cửa so với các khoảng thời gian xem lại được chỉ định. K% hoặc K% chậm lại nhanh K% nhanh với Trung bình di chuyển đơn giản (SMA).ull D% hoặc D% thêm trung bình làm mịn thứ hai.
- Các biến K%, K% và D% nhanh thấp hơn = khoảng thời gian xem lại ngắn hạn với độ mịn ít hơn Cao biến nhanh K%, K% và D% = thời gian xem lại dài hạn với độ mịn cao hơn
Chọn cài đặt tốt nhất
Chọn các biến hiệu quả nhất cho phong cách giao dịch của bạn bằng cách quyết định mức độ nhiễu bạn muốn chấp nhận với dữ liệu. Hiểu rằng bất cứ điều gì bạn chọn, bạn càng có nhiều kinh nghiệm với chỉ báo sẽ cải thiện khả năng nhận biết tín hiệu đáng tin cậy của bạn. Những người chơi thị trường ngắn hạn có xu hướng chọn cài đặt thấp cho tất cả các biến vì nó mang lại cho họ những tín hiệu sớm hơn trong môi trường thị trường cạnh tranh cao. Bộ tính giờ thị trường dài hạn có xu hướng chọn cài đặt cao cho tất cả các biến vì sản lượng được làm mịn cao chỉ phản ứng với những thay đổi lớn trong hành động giá. (Để đọc liên quan, xem: Stochatics: Một chỉ số mua và bán chính xác ).
SPDR S & P 500 Trust (SPY) hiển thị các dấu chân Stochastic khác nhau, tùy thuộc vào các biến. Xoay vòng xảy ra khi đường nhanh vượt qua đường chậm sau khi đạt đến mức mua quá mức hoặc bán quá mức. (Như đã nêu trong: Sử dụng Stochatics hàng tuần để định thời gian thị trường hiệu quả ). Cài đặt 5, 3, 3 phản hồi nhanh chóng xoay vòng mua và bán thường xuyên, thường không có các dòng đạt đến mức mua quá mức hoặc bán quá mức. Cài đặt tầm trung 21, 7, 7 nhìn lại trong một khoảng thời gian dài hơn nhưng vẫn mượt mà ở mức tương đối thấp, mang lại sự dao động rộng hơn tạo ra tín hiệu mua và bán ít hơn. Cài đặt 21, 14, 14 dài hạn lùi một bước khổng lồ, chu kỳ báo hiệu hiếm khi quay lại và chỉ gần các bước ngoặt thị trường quan trọng.
Các biến ngắn hạn gợi ra các tín hiệu sớm hơn có mức nhiễu cao hơn trong khi các biến dài hạn hơn gợi ra các tín hiệu muộn hơn với mức nhiễu thấp hơn, ngoại trừ tại các thị trường chính khi các khung thời gian có xu hướng xếp hàng, kích hoạt các tín hiệu theo thời gian giống hệt nhau qua các đầu vào chính. Bạn có thể thấy điều này xảy ra ở mức thấp trong tháng 10, trong đó hình chữ nhật màu xanh làm nổi bật các giao thoa tăng giá trên cả ba phiên bản của chỉ báo. Các giao thoa chu kỳ lớn này cho chúng ta biết rằng các cài đặt ít quan trọng hơn ở các bước ngoặt lớn so với kỹ năng của chúng tôi trong việc lọc mức độ tiếng ồn và phản ứng với các chu kỳ mới. Từ quan điểm hậu cần, điều này thường có nghĩa là đóng cửa xu hướng theo các vị trí và thực hiện các chiến lược mờ dần mua pullback hoặc bán các cuộc biểu tình. (Để biết thêm, hãy xem: các chỉ số tốt nhất để xác định cổ phiếu mua quá mức và bán quá mức là gì? ).
Phân tích ngẫu nhiên và mô hình
Stochatics không phải đạt đến mức cực đoan để gợi lên những tín hiệu đáng tin cậy, đặc biệt là khi mô hình giá cho thấy những rào cản tự nhiên. Mặc dù các lượt quay sâu nhất được dự kiến ở mức quá mua hoặc quá bán, các đường chéo trong trung tâm của bảng điều khiển có thể được tin cậy miễn là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng chú ý xếp hàng. Di chuyển trung bình, các khoảng trống, đường xu hướng hoặc các mức thoái lui Fibonacci thường sẽ được can thiệp, rút ngắn thời gian của một chu kỳ và chuyển sức mạnh sang phía bên kia. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc mẫu giá đồng thời bạn diễn giải chỉ báo. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc: Giới thiệu về mô hình giá phân tích kỹ thuật ).
Tập đoàn American Airlines (AAL) đã tăng điểm trên đường EMA 50 ngày sau khi sụt giảm không ổn định và giải quyết ở mức hỗ trợ mới (1), buộc chỉ số này phải tăng cao hơn trước khi đạt mức vượt bán. Nó đã phá vỡ trên đường xu hướng 2 tháng và kéo trở lại (2), tạo ra sự giao nhau trong xu hướng tăng của bảng điều khiển. Sự phục hồi tiếp theo đã đảo ngược ở mức 44, mang lại một pullback tìm thấy hỗ trợ tại EMA 50 ngày (3), kích hoạt một bước tăng thứ ba trên đường quá bán..
Điểm mấu chốt
Nhiều nhà giao dịch không khai thác được sức mạnh của Stochatics vì họ bối rối về việc có được các cài đặt phù hợp cho chiến lược thị trường của họ. Những lời khuyên hữu ích này sẽ khắc phục nỗi sợ hãi đó và giúp mở khóa nhiều tiềm năng hơn.
