Trung bình di chuyển theo cấp số nhân so với Trung bình di chuyển đơn giản: Tổng quan
Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) và Trung bình di chuyển đơn giản (SMA) tương tự nhau ở chỗ chúng từng đo lường xu hướng. Hai mức trung bình cũng tương tự nhau vì chúng được diễn giải theo cùng một cách và cả hai thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật để làm dịu biến động giá.
Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa hai phép đo. Sự khác biệt chính giữa EMA và SMA là độ nhạy mà mỗi người thể hiện với những thay đổi trong dữ liệu được sử dụng trong tính toán của nó.
SMA tính toán trung bình của dữ liệu giá, trong khi EMA mang lại trọng lượng hơn cho dữ liệu hiện tại. Dữ liệu giá mới nhất sẽ tác động đến trung bình di chuyển nhiều hơn, với dữ liệu giá cũ hơn có tác động ít hơn.
Cụ thể hơn, trung bình di chuyển theo cấp số nhân cho trọng số cao hơn so với giá gần đây, trong khi trung bình di chuyển đơn giản gán trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Do EMA đặt trọng số cao hơn vào dữ liệu gần đây so với dữ liệu cũ, nên chúng phản ứng nhiều hơn với những thay đổi giá mới nhất so với SMA, điều này khiến kết quả từ EMA kịp thời hơn và giải thích tại sao EMA là mức trung bình ưa thích của nhiều nhà giao dịch.
Như trong ví dụ dưới đây, các nhà giao dịch có quan điểm ngắn hạn có thể không quan tâm đến mức trung bình nào được sử dụng, vì sự khác biệt giữa hai mức trung bình thường chỉ là vấn đề của xu. Mặt khác, các nhà giao dịch có quan điểm dài hạn nên cân nhắc nhiều hơn đến mức trung bình họ sử dụng vì các giá trị có thể thay đổi vài đô la, đủ chênh lệch giá để chứng minh ảnh hưởng đến lợi nhuận nhận ra, đặc biệt là khi bạn kinh doanh một lượng lớn cổ phiếu.
Như với tất cả các chỉ số kỹ thuật, không có một loại trung bình mà một nhà giao dịch có thể sử dụng để đảm bảo thành công.
Trung bình di chuyển đơn giản
SMA là loại trung bình phổ biến nhất được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật và được tính bằng cách chia tổng của một tập hợp giá cho tổng số giá được tìm thấy trong chuỗi. Ví dụ: trung bình di chuyển bảy kỳ có thể được tính bằng cách cộng bảy giá sau lại với nhau và chia kết quả cho bảy (kết quả còn được gọi là trung bình số học).
Thí dụ
Đưa ra loạt giá sau:
$ 10, $ 11, $ 12, $ 16, $ 17, $ 19, $ 20
Tính toán SMA sẽ như thế này:
$ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 16 + $ 17 + $ 19 + $ 20 = $ 105
SMA 7 kỳ = $ 105/7 = 15
Đường trung bình là cơ bản cho nhiều chiến lược phân tích kỹ thuật, nhưng các nhà giao dịch thành công sử dụng kết hợp các kỹ thuật. Khóa học phân tích kỹ thuật của Investopedia sẽ chỉ cho bạn cách xác định các mẫu, tín hiệu và chỉ báo kỹ thuật thúc đẩy hành vi của giá cổ phiếu với hơn năm giờ video theo yêu cầu, bài tập và nội dung tương tác.
Chìa khóa chính
- Trung bình di chuyển theo cấp số nhân cho trọng số cao hơn so với giá gần đây. Trung bình di chuyển đơn giản gán trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Với tất cả các chỉ số kỹ thuật, không có một loại trung bình nào mà nhà giao dịch có thể sử dụng để đảm bảo thành công.
