Bộ đệm vốn là gì?
Một bộ đệm vốn là vốn bắt buộc mà các tổ chức tài chính bắt buộc phải nắm giữ ngoài các yêu cầu về vốn tối thiểu khác. Các quy định nhắm mục tiêu tạo ra bộ đệm vốn đầy đủ được thiết kế để giảm tính chất chu kỳ cho vay bằng cách thúc đẩy việc tạo ra bộ đệm đối nghịch như quy định trong cải cách quy định Basel III do Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng tạo ra.
Chìa khóa chính
- Một bộ đệm vốn là vốn bắt buộc mà các tổ chức tài chính bắt buộc phải nắm giữ. Bộ đệm của bộ đệm được ủy thác theo cải cách quy định Basel III, được thực hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008. Bộ đệm hỗ trợ giúp đảm bảo hệ thống ngân hàng toàn cầu linh hoạt hơn.
Bộ đệm vốn hoạt động như thế nào
Vào tháng 12 năm 2010, Ủy ban giám sát ngân hàng Basel đã ban hành các tiêu chuẩn quy định chính thức nhằm mục đích tạo ra một hệ thống ngân hàng toàn cầu linh hoạt hơn, đặc biệt là khi giải quyết các vấn đề về thanh khoản. Bộ đệm vốn được xác định trong cải cách Basel III bao gồm bộ đệm vốn theo chu kỳ , được xác định bởi các khu vực tài phán của thành viên Ủy ban Basel và thay đổi theo tỷ lệ phần trăm của tài sản có rủi ro và bộ đệm bảo tồn vốn , được xây dựng bên ngoài thời kỳ căng thẳng tài chính.
Các ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế và cho vay hợp đồng khi nền kinh tế chậm lại. Khi các ngân hàng không có đủ vốn gặp rắc rối, họ có thể tăng thêm vốn hoặc cắt giảm cho vay. Nếu họ cắt giảm cho vay, các doanh nghiệp có thể thấy tài chính đắt hơn để có được hoặc không có sẵn.
Lịch sử của bộ đệm vốn
Cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 đã bộc lộ những điểm yếu trong bảng cân đối kế toán của nhiều tổ chức tài chính trên toàn cầu. Hoạt động cho vay của ngân hàng rất rủi ro, chẳng hạn như vấn đề cho vay thế chấp dưới chuẩn, trong khi vốn ngân hàng không phải lúc nào cũng đủ để bù lỗ. Một số tổ chức tài chính được biết đến là quá lớn để thất bại bởi vì chúng có hệ thống quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Thực tế nhanh
Để cung cấp cho các ngân hàng thời gian để tạo ra bộ đệm vốn đầy đủ, các khu vực tài phán của thành viên Ủy ban Basel thông báo kế hoạch tăng trước 12 tháng; nếu điều kiện cho phép bộ đệm vốn giảm, chúng xảy ra cùng một lúc.
Thất bại của các tổ chức quan trọng này sẽ được coi là thảm họa. Điều này đã được chứng minh trong vụ phá sản của Lehman Brothers, dẫn đến sự sụt giảm 350 điểm trong mức trung bình công nghiệp của Dow Jones (DJIA) vào thứ Hai sau thông báo. Để giảm khả năng các ngân hàng gặp rắc rối trong thời kỳ suy thoái kinh tế, các cơ quan quản lý bắt đầu yêu cầu các ngân hàng xây dựng bộ đệm vốn bên ngoài thời kỳ căng thẳng.
Cân nhắc đặc biệt
Khung đệm vốn đối nghịch (CCyB) nêu rõ rằng các tổ chức nước ngoài phải phù hợp với tỷ lệ CCyB của các tổ chức trong nước khi cho vay xảy ra xuyên biên giới quốc tế. Điều này cho phép một quá trình được gọi là công nhận hoặc đối ứng liên quan đến các tiếp xúc nước ngoài của các tổ chức trong nước.
