Định nghĩa yêu cầu về vốn

Yêu cầu về vốn là gì?

Yêu cầu về vốn là các quy định được chuẩn hóa tại chỗ đối với các ngân hàng và các tổ chức lưu ký khác xác định bao nhiêu vốn thanh khoản (nghĩa là chứng khoán dễ bán) phải được giữ ở mức độ nhất định đối với tài sản của họ.

Còn được gọi là vốn pháp định, các tiêu chuẩn này được đặt ra bởi các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) hoặc Ủy ban Dự trữ Liên bang (Fed).

Môi trường đầu tư công cộng và khó chịu thường gây ra sự xúc tác cho cải cách lập pháp trong yêu cầu về vốn, đặc biệt là khi hành vi tài chính vô trách nhiệm của các tổ chức lớn được coi là thủ phạm của một cuộc khủng hoảng tài chính, sụp đổ thị trường hoặc suy thoái kinh tế.

Chìa khóa chính

Yêu cầu về vốn là các tiêu chuẩn quy định đối với các ngân hàng xác định số lượng vốn thanh khoản (tài sản dễ bán) mà họ phải nắm giữ, liên quan đến việc nắm giữ tổng thể của họ. Báo cáo theo tỷ lệ các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro trọng số của các tài sản khác nhau của ngân hàng. các ngân hàng được vốn hóa đầy đủ của Mỹ có tỷ lệ tài sản có rủi ro vốn cấp 1 có rủi ro tối thiểu là 4%. Yêu cầu tài chính thường được thắt chặt sau suy thoái kinh tế, sụp đổ thị trường chứng khoán hoặc một loại khủng hoảng tài chính khác.

Khái niệm cơ bản về yêu cầu vốn

Yêu cầu về vốn được đặt ra để đảm bảo rằng các ngân hàng và tổ chức lưu ký không bị chi phối bởi các khoản đầu tư làm tăng rủi ro vỡ nợ. Họ cũng đảm bảo rằng các ngân hàng và tổ chức lưu ký có đủ vốn để duy trì khoản lỗ hoạt động (OL) trong khi vẫn tôn trọng việc rút tiền.

Tại Hoa Kỳ, yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng dựa trên một số yếu tố nhưng chủ yếu tập trung vào rủi ro trọng số liên quan đến từng loại tài sản do ngân hàng nắm giữ. Các hướng dẫn yêu cầu vốn dựa trên rủi ro này được sử dụng để tạo ra tỷ lệ vốn, sau đó có thể được sử dụng để đánh giá các tổ chức cho vay dựa trên sức mạnh và độ an toàn tương đối của chúng. Một tổ chức được vốn hóa đầy đủ, dựa trên Đạo luật Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, phải có tỷ lệ tài sản có rủi ro vốn cấp rủi ro cấp 1 ít nhất là 4%. Thông thường, vốn cấp 1 bao gồm cổ phiếu phổ thông, dự trữ được tiết lộ, thu nhập giữ lại và một số loại cổ phiếu ưu đãi nhất định. Các tổ chức có tỷ lệ dưới 4% được coi là chưa đủ điều kiện, và những tổ chức dưới 3% bị thiếu hụt đáng kể.

Yêu cầu về vốn: Lợi ích và hạn chế

Yêu cầu về vốn không chỉ nhằm giữ cho các ngân hàng có khả năng thanh toán mà, bằng cách mở rộng, để giữ cho toàn bộ hệ thống tài chính trên một nền tảng an toàn. Trong kỷ nguyên tài chính quốc gia và quốc tế, không có ngân hàng nào là một hòn đảo vì những người ủng hộ quy định lưu ý một cú sốc đối với một người có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Vì vậy, tất cả lý do nhiều hơn cho các tiêu chuẩn nghiêm ngặt có thể được áp dụng nhất quán và được sử dụng để so sánh tính lành mạnh khác nhau của các tổ chức.

Tuy nhiên, yêu cầu về vốn có những chỉ trích của họ. Họ cho rằng các yêu cầu về vốn cao hơn có khả năng giảm rủi ro ngân hàng và cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính (trên cơ sở các quy định luôn chứng minh chi phí cao hơn đối với các tổ chức nhỏ hơn so với các tổ chức lớn hơn). Bằng cách bắt buộc các ngân hàng giữ một tỷ lệ phần trăm tài sản nhất định, các yêu cầu có thể ức chế khả năng đầu tư và kiếm tiền của các tổ chức và do đó mở rộng tín dụng cho khách hàng. Duy trì mức vốn nhất định có thể làm tăng chi phí của họ, từ đó làm tăng chi phí cho việc vay hoặc các dịch vụ khác cho người tiêu dùng.

Ưu

Đảm bảo ngân hàng duy trì dung môi, tránh vỡ nợ
Đảm bảo người gửi tiền có quyền truy cập vào quỹ
Đặt tiêu chuẩn ngành
Cung cấp cách so sánh, đánh giá các tổ chức

Nhược điểm

Tăng chi phí cho ngân hàng và cuối cùng là người tiêu dùng
Ức chế khả năng đầu tư của ngân hàng
Giảm khả năng tín dụng, cho vay

Ví dụ thực tế về yêu cầu vốn

Nhu cầu vốn toàn cầu đã tăng cao hơn và thấp hơn trong những năm qua. Họ có xu hướng gia tăng sau một cuộc khủng hoảng tài chính hoặc suy thoái kinh tế.

Trước những năm 1980, không có yêu cầu về an toàn vốn chung đối với các ngân hàng. Vốn chỉ là một trong nhiều yếu tố được sử dụng trong đánh giá ngân hàng và mức tối thiểu được điều chỉnh cho các tổ chức cụ thể.

Khi Mexico tuyên bố vào năm 1982 rằng họ sẽ không thể trả lãi cho khoản nợ quốc gia của mình, nó đã gây ra một sáng kiến toàn cầu dẫn đến luật pháp như Đạo luật giám sát cho vay quốc tế năm 1983. Thông qua luật này và sự hỗ trợ của chính Hoa Kỳ, châu Âu và Các ngân hàng Nhật Bản, Ủy ban Quy định và Giám sát Ngân hàng Basel năm 1988 đã tuyên bố rằng, đối với các ngân hàng thương mại hoạt động quốc tế, yêu cầu về vốn đầy đủ sẽ được tăng từ 5, 5% lên 8% tổng tài sản. Nó đã được theo sau bởi Basel II năm 2004, trong đó kết hợp các loại rủi ro tín dụng trong việc tính toán các tỷ lệ.

Tuy nhiên, khi thế kỷ 21 phát triển, một hệ thống áp dụng trọng số rủi ro cho các loại tài sản khác nhau cho phép các ngân hàng nắm giữ ít vốn hơn với tổng tài sản. Các khoản vay thương mại truyền thống được cho trọng số 1. Trọng số có nghĩa là cứ 1 đô la cho vay thương mại được giữ trên bảng cân đối của ngân hàng, họ sẽ được yêu cầu duy trì tám xu vốn. Tuy nhiên, các khoản thế chấp nhà ở tiêu chuẩn được cho trọng số 0, 5, chứng khoán được thế chấp (MBS) do Fannie Mae hoặc Freddie Mac phát hành có trọng số 0, 2 và chứng khoán chính phủ ngắn hạn được cân bằng 0. Bằng cách quản lý tài sản phù hợp, các ngân hàng lớn có thể duy trì tỷ lệ vốn thấp hơn trước.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã tạo động lực cho việc thông qua Đạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng trên phố Wall Dodd-Frank năm 2010 được tạo ra để đảm bảo rằng các ngân hàng lớn nhất của Mỹ duy trì đủ vốn để chống lại các cú sốc có hệ thống đối với hệ thống ngân hàng, Dodd-Frank Đặc biệt, một phần được gọi là Collins sửa đổi, Bộ tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro cấp 1 là 4% được đề cập ở trên. Trên toàn cầu, Ủy ban giám sát ngân hàng Basel đã công bố Basel III, các quy định tiếp tục thắt chặt hơn các yêu cầu về vốn đối với các tổ chức tài chính trên toàn thế giới.

Mục lục: