Phân tích phương sai (ANOVA) là gì?
Phân tích phương sai (ANOVA) được sử dụng trong tài chính theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như để dự báo biến động của giá bảo mật bằng cách trước tiên xác định yếu tố nào ảnh hưởng đến biến động cổ phiếu. Phân tích này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về hành vi của chỉ số bảo mật hoặc thị trường trong các điều kiện khác nhau.
Hiểu một phân tích về phương sai (ANOVA)
Phân tích các mô hình thống kê phương sai (ANOVA) ban đầu được giới thiệu trong một bài báo khoa học được viết bởi Richard Fisher, một nhà toán học người Anh, vào đầu thế kỷ 20. Ông được ghi nhận với lần đầu tiên giới thiệu phương sai thuật ngữ.
Phân tích phương sai trong tài chính
Thử nghiệm ANOVA không chỉ kiểm tra sự khác biệt, mà còn xem xét mức độ của phương sai, hoặc sự khác biệt giữa chúng, trong các phương tiện biến đổi. Đó là một cách để phân tích ý nghĩa thống kê của các biến. Phân tích ANOVA được coi là chính xác hơn so với thử nghiệm t vì nó linh hoạt hơn và đòi hỏi ít quan sát hơn. Nó cũng phù hợp hơn để sử dụng trong các phân tích phức tạp hơn so với những phân tích có thể được đánh giá bằng cách tiến hành các thử nghiệm. Ngoài ra, kiểm tra ANOVA cho phép các nhà nghiên cứu khám phá mối quan hệ giữa các biến, trong khi kiểm tra t thì không. Các biến thể của thử nghiệm ANOVA bao gồm ANOVA một chiều (được sử dụng để tìm kiếm sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai hoặc nhiều biến độc lập), ANOVA hai chiều (để khám phá sự tương tác tiềm năng của hai biến độc lập trên một biến phụ thuộc) và FactOVA ANOVA, thường liên quan đến đánh giá hai hoặc nhiều yếu tố hoặc biến với hai cấp độ.
Phân tích kiểm tra phương sai được sử dụng trong tài chính theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như để dự báo biến động của giá bảo mật bằng cách trước tiên xác định yếu tố nào ảnh hưởng đến biến động cổ phiếu. Phân tích này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về hành vi của chỉ số bảo mật hoặc thị trường trong các điều kiện khác nhau.
Loại phân tích này cố gắng phá vỡ các yếu tố cơ bản khác nhau để xác định giá chứng khoán cũng như hành vi thị trường. Ví dụ, nó có thể cho thấy mức tăng hay giảm của chứng khoán là do thay đổi lãi suất. Một thử nghiệm t và thử nghiệm f được sử dụng để phân tích kết quả phân tích kiểm tra phương sai để xác định biến nào có ý nghĩa thống kê.
Phân tích phương sai trong các ứng dụng phi tài chính
Ngoài các ứng dụng trong ngành tài chính, ANOVA còn được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết trong việc xem xét dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, ví dụ, để so sánh ảnh hưởng của các phác đồ điều trị khác nhau đối với kết quả điều trị của bệnh nhân; trong nghiên cứu khoa học xã hội (ví dụ để đánh giá tác động của giới và lớp đối với các biến được chỉ định), trong công nghệ phần mềm (ví dụ để đánh giá hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu), trong sản xuất (để đánh giá các số liệu về chất lượng sản phẩm và quy trình) và thiết kế công nghiệp giữa các lĩnh vực khác.
