Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema) là gì?
Đường trung bình lũy thừa kép là một chỉ số kỹ thuật được Patrick Mulloy giới thiệu trong bài viết "Làm mịn dữ liệu với đường trung bình di chuyển nhanh hơn" trong tạp chí phân tích kỹ thuật của tạp chí chứng khoán và hàng hóa .
Dema sử dụng hai đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) để loại bỏ độ trễ, vì một số nhà giao dịch xem độ trễ là một vấn đề. Dema được sử dụng theo cách tương tự như đường trung bình di chuyển truyền thống (MA). Trung bình giúp xác nhận xu hướng tăng khi giá cao hơn mức trung bình và giúp xác nhận xu hướng giảm khi giá dưới mức trung bình. Khi giá vượt qua mức trung bình có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Đường trung bình cũng được sử dụng để chỉ ra các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chìa khóa chính
- Dema phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá so với trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) thông thường. Dema có thể được sử dụng theo cách tương tự như các MA khác, miễn là người giao dịch hiểu chỉ báo sẽ phản ứng nhanh hơn so với MA truyền thống. Điều này có thể yêu cầu một số thay đổi của các chiến lược. Độ trễ ít hơn không phải lúc nào cũng là một điều tốt vì độ trễ giúp lọc tiếng ồn. Một chỉ báo có độ trễ ít hơn sẽ dễ phản ứng với tiếng ồn hoặc di chuyển giá không quan trọng nhỏ. Dema khung thời gian dài hơn, như 100 tiết, sẽ phản ứng chậm hơn so với Dema khung thời gian ngắn hơn, như 20 tiết.
Công thức cho trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema) là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Dema = 2 × EMAN - EMA của EMAN trong đó:
Cách tính Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema)
- Chọn bất kỳ khoảng thời gian xem lại nào, chẳng hạn như năm giai đoạn, 15 giai đoạn hoặc 100 giai đoạn. Tính toán EMA cho giai đoạn đó, đây là EMA (n). Áp dụng một EMA có cùng thời gian xem lại với EMA (n). Điều này mang lại cho EMA được làm mịn. Nhiều gấp hai lần EMA (n) và trừ EMA được làm mịn.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema) cho bạn biết điều gì?
Mặc dù chỉ báo được gọi là Trung bình di chuyển theo hàm mũ đôi, phương trình không phụ thuộc vào việc sử dụng hệ số làm mịn theo cấp số nhân. Thay vào đó, phương trình nhân đôi EMA, nhưng sau đó hủy bỏ độ trễ bằng cách trừ một EMA được làm mịn. Do sự phức tạp của phương trình, các tính toán Dema yêu cầu nhiều dữ liệu hơn so với tính toán EMA thẳng. Tuy nhiên, các bảng tính hiện đại và các gói biểu đồ kỹ thuật dễ dàng tính toán DEMAs.
DEMAs phản ứng nhanh hơn so với các MA truyền thống, điều đó có nghĩa là chúng có nhiều khả năng được sử dụng bởi các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà giao dịch swing. Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng chúng, nhưng vì nhiều nhà đầu tư dài hạn thích ít hoạt động hơn trong tài sản mà họ nắm giữ các MA truyền thống có thể hoạt động tốt hơn.
DEMAs được sử dụng theo cách tương tự như MA truyền thống. DEMAs cũng có thể được sử dụng để phân tích sức mạnh của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm giá. Các thương nhân có thể theo dõi giá để vượt qua Dema hoặc DEMA để giao nhau nếu sử dụng nhiều DEMA (với các khoảng thời gian xem lại khác nhau). Dema cũng có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chủ yếu, các nhà giao dịch theo dõi giá liên quan đến Dema để đánh giá xu hướng và sức mạnh của xu hướng. Khi giá cao hơn Dema và Dema đang tăng, nó sẽ giúp xác nhận xu hướng tăng. Khi giá thấp hơn Dema và Dema đang giảm, điều đó giúp xác nhận xu hướng giảm.
Dựa trên những điều trên, nếu giá di chuyển lên trên Dema từ bên dưới có thể báo hiệu xu hướng giảm đã kết thúc và giá bắt đầu tăng. Nếu giá giảm xuống dưới Dema từ trên cao, điều đó có thể báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc và giá thấp hơn sắp diễn ra.
Các thương nhân cũng có thể có hai (hoặc nhiều) DEMA với các khoảng thời gian nhìn lại khác nhau trên biểu đồ của họ. Tín hiệu thương mại có thể được tạo ra khi các đường này đi qua. Ví dụ: nhà giao dịch có thể mua khi Dema 20 kỳ vượt qua Dema 50 kỳ. Họ sẽ bán khi thời hạn 20 vượt qua dưới thời kỳ 50. Đây là một ví dụ đơn giản, nhưng sự giao nhau của Dema là một nhà giao dịch chiến thuật khác có thể sử dụng.
Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể sử dụng Dema để đánh dấu các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Vì Dema phản ứng nhanh chóng, điều này có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu xem Dema, hoặc bất kỳ trung bình di chuyển nào, dưới dạng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng MA thực sự đã cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự trong quá khứ. Nếu MA không phục vụ chức năng này trong quá khứ, nó có thể sẽ không có trong tương lai.
Sự khác biệt giữa Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema) và Trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba (Tema)
Như tên của nó, EMA kép bao gồm EMA của EMA. EMA ba có một tính toán thậm chí phức tạp hơn, liên quan đến EMA của EMA của EMA. Mục tiêu vẫn là giảm độ trễ và EMA ba thậm chí còn có độ trễ thấp hơn EMA đôi.
Hạn chế của Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema)
Đường trung bình có xu hướng hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng, nhưng cung cấp ít thông tin chi tiết khi giá bị dao động hoặc giới hạn phạm vi. Trong những thời điểm như vậy, giá sẽ thường xuyên qua lại trên MA hoặc Dema. Các động thái giá ngắn hạn không có khả năng dẫn đến tín hiệu thương mại có lợi nhuận.
Giảm độ trễ có thể tốt trong một số trường hợp, như khi xảy ra đảo ngược giá thực tế. Độ trễ giảm được giao dịch nhanh hơn, giảm tổn thất của họ. Tuy nhiên, độ trễ giảm cũng có thể dẫn đến overtrading. Đây là khi một chỉ báo cung cấp quá nhiều tín hiệu. Ví dụ, chỉ báo cho một nhà giao dịch bán khi giá chỉ thực hiện một động thái nhỏ so với họ. Các thương nhân chỉ bán để xem giá tiếp tục theo hướng ban đầu của họ. Đôi khi độ trễ là tốt, và đôi khi không. Nó phụ thuộc vào những gì thương nhân muốn từ một chỉ số. Tùy thuộc vào người giao dịch để tìm số dư và xác định mức độ trễ hoạt động cho họ.
Dema được sử dụng tốt nhất kết hợp với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như phân tích hành động giá, phân tích cơ bản và các chỉ số kỹ thuật khác.
