Các hệ thống giao dịch thường được coi là các chương trình máy tính phức tạp đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ để tính toán các tham số ra vào tốt nhất. Nhưng trong giao dịch, thường thì giải pháp tốt nhất là đơn giản nhất. Trên thực tế, một trong những hệ thống giao dịch nổi tiếng nhất thậm chí không cần máy tính. Đọc tiếp khi chúng tôi xem hệ thống quy tắc hàng tuần và cho bạn thấy hệ thống đơn giản này có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận từ giao dịch như thế nào.
Xu hướng theo sau là một khái niệm nổi tiếng làm nền tảng cho nhiều hệ thống giao dịch thành công. Có lẽ hệ thống đầu tiên như vậy là quy tắc hàng tuần do Richard Donchian nghĩ ra. Kết quả thử nghiệm cho hệ thống này đã được công bố vào đầu năm 1970 và nó được phát hiện là hệ thống có lợi nhất sau đó được biết đến.
Donchian được gọi là "cha đẻ của các phương thức giao dịch hàng hóa hiện đại" và là người đầu tiên quản lý một quỹ hàng hóa có sẵn cho công chúng. Ông được cho là đã phát triển ý tưởng về xu hướng theo các hệ thống trong những năm 1950.
Chiến lược
Quy tắc hàng tuần, ở dạng đơn giản nhất, mua khi giá đạt mức cao mới trong bốn tuần và bán khi giá đạt mức thấp trong bốn tuần mới. Mức cao mới trong bốn tuần có nghĩa là giá đã vượt quá mức cao nhất mà họ đã đạt được trong bốn tuần qua. Tương tự như vậy, mức thấp mới trong bốn tuần có nghĩa là giá đang giao dịch thấp hơn mức họ có tại bất kỳ thời điểm nào trong bốn tuần qua. Hệ thống này luôn có mặt trên thị trường, dài hay ngắn. Được biết đến đơn giản là quy tắc bốn tuần (4WR), đây là hệ thống chính xác được Donchian thiết kế và sử dụng.
Chiến lược này sẽ luôn nằm ở phía bên phải của tất cả các động thái lớn trong một thị trường. Tuy nhiên, chiến lược cũng có tỷ lệ giao dịch thắng thấp. Vấn đề là hầu hết các thị trường có xu hướng khoảng một phần ba thời gian. Ở một số thị trường, 4WR có thể đúng dưới 40% thời gian. Các giao dịch khác thường là những khoản lỗ nhỏ, xảy ra trong khi thị trường hợp nhất với hành động giá khó khăn.
Sử dụng quy tắc bốn tuần
Như một ví dụ về 4WR, chúng ta có thể xem Google (trước khi chia thành các lớp chia sẻ khác nhau trong năm 2014) trong Hình 1. Điều này cho thấy một giao dịch dài chiến thắng điển hình. Khi đạt mức cao bốn tuần mới, GOOG đã được mua; nó đã được bán khoảng 10 tuần sau khi nó đạt mức thấp mới trong bốn tuần. Giao dịch đã mang lại mức tăng ấn tượng 18%. Vấn đề với giao dịch này là nó đã tăng hơn 30% tại một thời điểm và đã trả lại gần một nửa lợi nhuận trước khi đưa ra tín hiệu bán.
Hình 1: Biểu đồ hàng ngày của GOOG hiển thị tín hiệu quy tắc bốn tuần
4WR có thể hoạt động tốt như nhau ở mặt ngắn. Trong Hình 2, chúng ta thấy một giao dịch thắng trong Goldman Sachs. Giao dịch này cũng dẫn đến chiến thắng hơn 18%. Nhưng nó đã đi trước tới 25% và đã bị đóng cửa sau khi trả lại một phần lợi nhuận đáng kể.
Hình 2: Biểu đồ hàng ngày của GS hiển thị tín hiệu quy tắc bốn tuần
Tinh chỉnh chiến lược
Một cách để giải quyết vấn đề ở lại giao dịch quá lâu là thay đổi quy tắc thoát. Thay vì theo 4WR ban đầu để thoát khỏi một vị trí, thương nhân có thể thoát khi trung bình di chuyển bị phá vỡ. Ví dụ: áp dụng trung bình di chuyển 10 ngày làm tiêu chí thoát trên giao dịch GOOG được hiển thị trong Hình 1 sẽ tăng lợi nhuận cho giao dịch đó thêm khoảng 25%. Trung bình di chuyển 10 ngày đã được chọn vì đó là một nửa tín hiệu vào (bốn tuần là 20 ngày giao dịch), nhưng có thể sử dụng bất kỳ khoảng thời gian nào ngắn hơn tín hiệu vào.
Lọc xu hướng
Một cách sử dụng khác của 4WR là bộ lọc xu hướng trên thị trường tổng thể. Đối với nhiều nhà giao dịch, nó có thể là một thách thức để xác định liệu thị trường là tăng hay giảm trên cơ sở ngắn hạn. Áp dụng 4WR cho phép các nhà giao dịch xác định khách quan xu hướng. Nếu tín hiệu gần đây nhất của thị trường theo hệ thống này là mua, nhà giao dịch có thể tự tin rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Xu hướng giảm có thể được định nghĩa là thời điểm tín hiệu 4WR mới nhất là bán; nói cách khác, thị trường đã tạo ra mức thấp mới trong bốn tuần gần đây hơn là mức cao nhất trong bốn tuần mới. Sử dụng 4WR làm bộ lọc, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm 4WR để có tín hiệu mua trước khi vào các vị trí dài mới. Các vị trí ngắn sẽ chỉ được nhập khi thị trường có tín hiệu bán 4WR.
Tìm kiếm xu hướng dài hạn
Hệ thống đa năng này cũng có thể được áp dụng để xác định xu hướng dài hạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách áp dụng lý thuyết Dow, một phong vũ biểu được theo dõi rộng rãi về sức khỏe của thị trường. Các nhà phân tích tìm kiếm hành động trong Trung bình vận tải Dow Jones để xác nhận hướng của Trung bình công nghiệp Dow Jones. Khi cả hai mức trung bình tạo ra mức cao mới, chúng ta đang ở trong một thị trường tăng giá được xác nhận. Mức thấp mới ở cả hai mức trung bình báo hiệu một thị trường gấu đã được xác nhận. Sự khác biệt giữa mức trung bình khiến hầu hết các nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng về xu hướng.
Một vấn đề với việc áp dụng lý thuyết Dow là các quy tắc mang tính chủ quan, tùy thuộc vào cách nhà phân tích xác định mức cao mới hay mức thấp mới. Có thể hai học viên lành nghề nhìn vào cùng một biểu đồ và không đồng ý với các tín hiệu. Áp dụng 4WR ngăn ngừa khả năng này. Thay vì chủ quan xác định mức cao hay thấp mới, 4WR xác định trước, khi tín hiệu được tạo và tất cả các nhà phân tích sử dụng 4WR sẽ đi đến cùng một kết luận.
Điểm mấu chốt
4WR là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ hộp công cụ của thương nhân. Tất cả các nhà giao dịch nên xem xét việc điều chỉnh 4WR theo phong cách giao dịch của họ. Hãy nhớ rằng không có gì kỳ diệu trong bốn tuần. Thương nhân có thể chọn sử dụng tín hiệu dựa trên khung thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn. Tín hiệu vào và ra có thể không đối xứng, ví dụ nhập tín hiệu 4WR nhưng thoát ra ở mức thấp mới trong hai tuần. Như đã lưu ý, trung bình di chuyển cũng có thể được sử dụng để tạo tín hiệu thoát. 4WR có thể được kết hợp với các chỉ số, chẳng hạn như chỉ số cường độ tương đối hoặc phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển, như một bộ lọc trên các tín hiệu này. Các ứng dụng có thể có của 4WR chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của người giao dịch, vì vậy hãy thử nghiệm một chút và tìm ra hệ thống nào tạo ra kết quả tốt nhất cho bạn.
