Kênh Keltner là gì?
Kênh Keltner là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên biến động bao gồm ba dòng riêng biệt. Đường giữa là đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) của giá. Các dòng bổ sung được đặt ở trên và dưới EMA. Dải trên thường được đặt hai lần Phạm vi trung bình trung bình (ATR) trên EMA và băng tần thấp hơn thường được đặt hai lần ATR bên dưới EMA. Các băng tần mở rộng và hợp đồng khi độ biến động (được đo bằng ATR) mở rộng và hợp đồng.
Vì hầu hết hành động giá sẽ được bao gồm trong các dải trên và dưới (kênh), di chuyển ra ngoài kênh có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng hoặc tăng tốc của xu hướng. Hướng của kênh, chẳng hạn như lên, xuống hoặc đi ngang, cũng có thể hỗ trợ trong việc xác định hướng xu hướng của tài sản.
Chìa khóa chính
- EMA của Kênh Keltner thường là 20 giai đoạn, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh nếu muốn. Các dải trên và dưới thường được đặt hai lần ATR ở trên và dưới EMA, mặc dù số nhân cũng có thể được điều chỉnh dựa trên sở thích cá nhân. Một hệ số nhân lớn hơn sẽ dẫn đến một kênh rộng hơn. Giá đạt đến dải trên là tăng, trong khi đạt đến dải dưới là giảm. Tiếp cận một dải có thể cho thấy xu hướng tiếp tục theo hướng đó. Góc của kênh cũng hỗ trợ trong việc xác định hướng của xu hướng. Khi kênh được đặt lên cao, giá sẽ tăng. Khi kênh bị nghiêng xuống, giá sẽ giảm. Nếu kênh di chuyển ngang, giá cũng vậy. Giá cũng có thể dao động giữa các dải trên và dưới. Khi điều này xảy ra, dải phía trên được xem là vùng kháng cự và dải phía dưới là hỗ trợ.
Công thức cho một kênh Keltner là
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Đường giữa của kênh Keltner = EMAKeltner Kênh trên = EMA + 2 ATRKeltner Kênh dưới = EMA 2 ATRwhere: EMA = Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (thường là hơn 20 giai đoạn)
Cách tính kênh Keltner
- Tính toán EMA cho tài sản, dựa trên 20 giai đoạn gần nhất hoặc số giai đoạn mong muốn. Tính toán ATR của tài sản, dựa trên 20 giai đoạn cuối hoặc số giai đoạn mong muốn. Đa số ATR theo hai (hoặc số nhân mong muốn) và sau đó thêm số đó vào giá trị EMA để lấy giá trị băng tần trên. Đa số ATR bằng hai (hoặc số nhân mong muốn) và sau đó trừ số đó khỏi EMA để lấy giá trị băng tần thấp hơn. Lặp lại tất cả các bước sau khi mỗi giai đoạn kết thúc.
Kênh Keltner nói gì với bạn?
Kênh Keltner được Chester Keltner giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1960. Công thức ban đầu đã sử dụng các đường trung bình di động đơn giản (SMA) và phạm vi giá cao thấp để tính toán các dải. Vào những năm 1980, một công thức mới đã được giới thiệu sử dụng ATR. Phương pháp ATR được sử dụng phổ biến hiện nay.
Kênh Keltner có nhiều mục đích sử dụng. Cách chúng được sử dụng sẽ phụ thuộc phần lớn vào các cài đặt mà nhà giao dịch sử dụng. EMA dài hơn sẽ có nghĩa là độ trễ trong chỉ báo nhiều hơn, vì vậy các kênh sẽ không phản ứng nhanh khi thay đổi giá. Đường EMA ngắn hơn có nghĩa là các dải phản ứng nhanh với thay đổi giá nhưng sẽ khiến việc xác định hướng xu hướng thực sự khó khăn hơn.
Số nhân lớn hơn của ATR để tạo các băng tần sẽ có nghĩa là một kênh lớn hơn. Giá sẽ đánh các ban nhạc ít thường xuyên hơn. Số nhân nhỏ hơn có nghĩa là các dải sẽ gần nhau hơn và giá sẽ đạt hoặc vượt các dải thường xuyên hơn.
Người dùng có thể thiết lập Kênh Keltner của mình theo bất kỳ cách nào họ thích, với những mục đích sử dụng tiềm năng sau đây.
Góc của kênh giúp xác định hướng xu hướng. Kênh tăng có nghĩa là giá đã tăng, trong khi kênh giảm hoặc đi ngang cho thấy giá đã giảm hoặc đi ngang tương ứng.
Một sự di chuyển giá trên dải trên cho thấy sức mạnh giá. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy một xu hướng tăng đang diễn ra, đặc biệt là nếu kênh bị nghiêng lên.
Một sự sụt giảm dưới dải dưới cho thấy sự yếu kém về giá. Đây là bằng chứng của một xu hướng giảm, đặc biệt là nếu kênh bị nghiêng xuống.
Nếu giá liên tục chạm vào dải trên, nhưng không thấp hơn, khi giá cuối cùng cũng chạm đến dải dưới thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất đà.
Nếu giá liên tục chạm vào dải dưới, nhưng không phải là mức cao hơn, khi giá cuối cùng đã đạt đến dải trên, đó có thể là một tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đã gần kết thúc.
Giá cũng có thể dao động giữa các dải trên và dưới. Trong những trường hợp như thế này, thương nhân có thể sử dụng các dải như hỗ trợ và kháng cự. Họ có thể tìm mua khi giá chạm đến dải thấp hơn và sau đó bắt đầu tăng trở lại. Họ có thể tìm cách bán hoặc rút ngắn sau khi giá bắt đầu giảm trở lại sau khi đạt đến dải trên.
Sau một khoảng thời gian đi ngang, nếu giá phá vỡ trên hoặc dưới kênh và kênh bắt đầu nghiêng theo cùng một cách, điều đó có thể báo hiệu rằng một xu hướng mới đang diễn ra theo hướng đột phá đó.
Sự khác biệt giữa Kênh Keltner và Dải bollinger
Hai chỉ số này khá giống nhau. Kênh Keltner sử dụng ATR để tính toán phần trên và băng tần. Dải bollinger sử dụng độ lệch chuẩn thay thế. Việc giải thích các chỉ số là tương tự nhau, mặc dù vì các tính toán khác nhau, hai chỉ số có thể cung cấp thông tin hoặc tín hiệu thương mại hơi khác nhau.
Hạn chế của việc sử dụng kênh Keltner
Tính hữu dụng của Kênh Keltner phần lớn phụ thuộc vào cài đặt được sử dụng. Trước tiên, các thương nhân cần quyết định cách họ muốn sử dụng chỉ báo và sau đó thiết lập nó để giúp thực hiện mục đích đó. Một số cách sử dụng Kênh Keltner, được đề cập ở trên, sẽ không hoạt động nếu các dải quá hẹp hoặc quá xa nhau.
Các ban nhạc cũng có thể không hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự, và họ dường như có rất ít khả năng dự báo. Điều này có thể là do các cài đặt được chọn, nhưng cũng không có bằng chứng nào cho thấy giá di chuyển hai ATR hoặc chạm vào một trong các dải sẽ dẫn đến cơ hội giao dịch hoặc điều gì đó quan trọng xảy ra.
Mặc dù Kênh Keltner có thể giúp xác định xu hướng và thậm chí cung cấp một số tín hiệu thương mại, chúng được sử dụng tốt nhất cùng với phân tích hành động giá, các nguyên tắc cơ bản nếu giao dịch trong dài hạn và các chỉ báo kỹ thuật khác.
