Trong tất cả các giao dịch, có lẽ cách nhanh nhất để kiếm được nhiều tiền là nắm bắt xu hướng trong một thị trường tương lai và thực hiện nó. Cách tiếp cận này có hai chất xúc tác. Đầu tiên, giao dịch tương lai liên quan đến đòn bẩy, có nghĩa là bạn chỉ chiếm một phần nhỏ giá trị của hợp đồng khi tham gia giao dịch. Thứ hai, khi thị trường tăng vọt hoặc giao dịch, rất nhiều tiền có thể được thực hiện nhanh chóng. Tất nhiên, đó là tin tốt. Tin xấu là mọi thứ cũng có thể đi theo một hướng khác, vì vậy kiểm soát rủi ro mạnh mẽ là một yếu tố thiết yếu để giao dịch tương lai thành công. Phần này sẽ không đi sâu vào kiểm soát rủi ro và quản lý tiền. Thay vào đó, nó sẽ làm cho trường hợp xác định và giao dịch phù hợp với xu hướng chính của một thị trường nhất định.
Ở thời điểm bắt đầu
Cách đây rất lâu, khoảng thời gian máy tính cá nhân ra đời, các hệ thống theo xu hướng "luôn luôn ở trong" - tức là, giữ vị trí dài hoặc ngắn mọi lúc - khá phổ biến và có thể hữu ích. Trước đó, một thị trường có thể là xu hướng tốt trước khi nhiều người nắm bắt được những gì đang diễn ra. Ngày nay, thông tin thị trường rất sẵn có và được phổ biến nhanh đến mức xu hướng đơn giản theo sau không nhất thiết là một sự thay thế khả thi như một cách tiếp cận độc lập trong giao dịch.
Tương tự như vậy, vô số đòn roi và kéo dài của hành động giá không theo xu hướng làm cho một cách tiếp cận theo xu hướng "luôn luôn theo xu hướng" ít hơn tối ưu từ góc độ lợi nhuận. Và sau đó, luôn luôn có sự "hao mòn" về mặt cảm xúc đi kèm với việc mất rất nhiều giao dịch roi vọt trên đường đi trong khi chờ đợi một vài giao dịch thắng lợi thực sự lớn để tạo ra phần lớn lợi nhuận chung. Kết quả là, rất ít nhà giao dịch vẫn dựa vào các phương pháp "luôn luôn theo xu hướng".
Tuy nhiên, hóa ra, có những lợi ích mạnh mẽ khi sử dụng các phương pháp theo xu hướng, đặc biệt khi chúng được sử dụng chủ yếu như một bộ lọc. Áp dụng một phương pháp theo xu hướng như một bộ lọc có thể cho phép một nhà giao dịch giữ vốn của mình tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tối đa hóa lợi nhuận cao nhất.
Phân biệt bộ lọc xu hướng với tín hiệu giao dịch
Mục đích của bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào chỉ đơn giản là có thể chỉ định khách quan xu hướng hiện tại là tăng hoặc giảm, hoặc trong một số trường hợp, có thể là không theo xu hướng. Thực sự không có dự đoán nào được xây dựng trong bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào. Một phương thức nhất định không cho chúng ta biết rằng xu hướng sẽ tăng (hoặc giảm) vào ngày mai, chỉ có điều nó đang tăng (hoặc giảm) vào lúc này. Vì vậy, các nhà đầu tư vẫn phải nhận thức được tiềm năng của đòn roi.
Khi được nhìn theo cách này, hành động chỉ định một bảo mật nhất định là trong một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm khác với việc tạo ra tín hiệu "mua" hoặc "bán" cụ thể. Như vậy, chỉ vì một nhà giao dịch chỉ định xu hướng là "lên" không nhất thiết ngụ ý rằng anh ta nên giữ một vị trí dài. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là anh ta không nên giữ một vị trí ngắn. Nói cách khác, chức năng chính của bộ lọc theo xu hướng có thể không cho bạn biết phải làm gì, nhưng cho bạn biết không nên làm gì.
Các bộ lọc theo xu hướng đang hoạt động
Hãy xem xét một ví dụ về bộ lọc theo xu hướng đơn giản trong thị trường tương lai. Chúng tôi sẽ chỉ định xu hướng là "lên" nếu đáp ứng hai điều kiện sau:
- Trung bình di chuyển 10 ngày lớn hơn trung bình di chuyển 30 ngày; và Đóng gần nhất là trên mức trung bình 200 ngày.
Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, thì một nhà giao dịch trong ví dụ này sẽ chỉ xem xét thực hiện một giao dịch dài và sẽ hoàn toàn tránh giao dịch từ phía ngắn.
Mặt khác, chúng tôi sẽ chỉ định xu hướng là "xuống" nếu đáp ứng hai điều kiện sau:
- Đường trung bình động 10 ngày nằm dưới mức trung bình động 30 ngày; và Đóng gần nhất là dưới mức trung bình 200 ngày.
Nếu cả hai điều kiện đều được đáp ứng, thì một nhà giao dịch trong ví dụ này sẽ chỉ xem xét thực hiện một giao dịch ngắn và sẽ hoàn toàn tránh giao dịch từ phía dài.
Hình 1 hiển thị một ví dụ về thị trường sử dụng bộ lọc này. Biểu đồ được trình bày thực sự là một quỹ giao dịch trao đổi mô phỏng thị trường tương lai. Loại ETF này có thể hoạt động như một proxy tốt cho một thị trường tương lai nhất định vì không có hạn sử dụng hợp đồng như trong các thị trường tương lai.
Hình 1
Dấu hiệu bộ lọc đầu tiên được đánh dấu trên Hình 1 lưu ý rằng trung bình di chuyển 10 ngày cao hơn mức trung bình di chuyển 30 ngày và giá đóng cửa cũng cao hơn mức trung bình động 200 ngày. Tại thời điểm này, xu hướng được chỉ định là "lên" và cho đến khi có thông báo mới, một nhà giao dịch có thể xem xét tham gia vào một vị thế dài nhưng tuyệt đối không nên xem xét vào một vị thế ngắn vì điều này có nghĩa là "chiến đấu với xu hướng".
Dấu hiệu thứ hai ("Không có xu hướng; Không có vị trí") chỉ đơn giản chỉ ra việc thiếu một xu hướng chính khách quan. Tại thời điểm này, nhà giao dịch sẽ muốn đứng sang một bên cho đến khi một xu hướng mới được thiết lập.
Xu hướng mới tiếp theo được thiết lập một lần nữa để tăng giá một vài tuần sau đó và kéo dài khoảng năm tháng trước khi dấu hiệu "không có xu hướng" tiếp theo xảy ra. Trong toàn bộ thời gian này, nhà giao dịch sẽ chỉ tập trung vào phía dài của thị trường. Vì tất cả các mức giảm giá trong thời gian này là tương đối nông và ngắn hạn, các nhà giao dịch cố gắng chơi bên cạnh thị trường trong thời gian này rất có thể đã trải qua một chuỗi các giao dịch thua lỗ. Nhà giao dịch chỉ tập trung vào mặt dài của thị trường dựa trên bộ lọc theo xu hướng đơn giản không chỉ có khả năng kiếm tiền cao nhất nhờ tập trung vào xu hướng chính, mà còn tránh được sự thất thoát về tình cảm và tài chính của bất kỳ sự mất giá nào ngành nghề.
Điểm mấu chốt
Các "quy tắc" được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi không nhằm mục đích bao gồm một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Mục đích duy nhất của các quy tắc này là để giữ cho một nhà giao dịch tập trung vào hướng giá hiện đang thể hiện sức mạnh lớn nhất. Nói cách khác, lọc xu hướng chỉ là một phần của câu đố giao dịch - mặc dù, một phần rất hữu ích. Một nhà giao dịch sử dụng bộ lọc như bộ lọc trong ví dụ của chúng tôi vẫn cần kết hợp các quy tắc mua và bán cụ thể, phải xác định có bao nhiêu hợp đồng mua hoặc bán ngắn, phải xác định nơi dừng chân, v.v.
Tuy nhiên, cuối cùng, nhà giao dịch có thể tập trung vốn và chú ý vào các tình huống có xu hướng mạnh mẽ đã tăng cường đáng kể tỷ lệ lợi nhuận của họ trên thị trường tương lai trong thời gian dài.
