Tín hiệu giao dịch bất thường trong các cổ phiếu riêng lẻ trong lịch sử đã có thể dự báo một thị trường sắp giảm. Những cảnh báo này cũng cung cấp một mục tiêu cho các điểm vào cơ hội. Điều này rất có giá trị đối với những người bên lề đang chờ đợi một đợt giảm giá trong thị trường tăng trưởng nhiều năm này. Tôi đã viết về tín hiệu cực hiếm này vào cuối tháng 1 năm nay, trong đó hét lên rằng một sự sụt giảm đang diễn ra xung quanh các cổ phiếu. Các thị trường đã bị phá vỡ trong vài giờ của bài viết đó. Bởi vì các tín hiệu rất hiếm, chúng tôi chú ý khi chúng xảy ra.
Cuộc thảo luận hôm nay hơi khác một chút. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách Mapsignals sử dụng dữ liệu này để dự báo những sự kiện hiếm gặp này. Cách thức tín hiệu giao dịch bất thường của chúng tôi hoạt động là cách chúng tôi áp dụng nhiều phép đo cho hành vi giao dịch của một cổ phiếu vào một ngày nhất định. Nói một cách đơn giản, chúng tôi tìm kiếm các cổ phiếu có giá tăng trên khối lượng ngoại cỡ. Điều tương tự cũng xảy ra với các cổ phiếu đang giảm giá trên khối lượng lớn. Chúng tôi sử dụng nhiều đường trung bình động - từ ngắn hạn đến trung hạn - cùng với các biện pháp kỹ thuật khác. Chúng tôi đang tìm kiếm đặc biệt cho nhu cầu lớn cho cổ phiếu.
Sau đó chúng tôi nhóm tất cả các tín hiệu này và biến dữ liệu thành thông tin đầu tư có thể sử dụng. Đôi khi, chúng ta nhận được tín hiệu giao dịch chứng khoán bất thường hóa ra là nhiễu. Chìa khóa là sức mạnh về số lượng; bằng cách nhìn vào hàng ngàn cổ phiếu, chúng tôi cố gắng xem liệu các nhóm cổ phiếu có đang hiển thị cùng một mô hình không. Chúng tôi tự hỏi mình những câu hỏi như: "Có quá nhiều sự phấn khích, chỉ ra rằng một đợt bán tháo đã gần kề hay có quá nhiều sự bi quan, cho thấy một cuộc biểu tình đã gần kề?"
Tất cả những tín hiệu này trông như thế nào trong một tuần nhất định? Dưới đây là biểu đồ của tất cả các tín hiệu giao dịch bất thường theo giới hạn thị trường trong tuần từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10 năm 2018. Lưu ý tất cả các màu đỏ ở bên phải. Có nhiều hơn gấp đôi số tín hiệu bán so với tín hiệu mua (563 bán so với 216 lần mua).
Quan sát thông thường của chúng tôi là 1, 5 đến 1 ủng hộ việc mua hàng trong một tuần nhất định sau 30 năm dữ liệu. Vì vậy, tuần này là ra khỏi bình thường. Việc bán không chỉ rõ ràng vào tuần đầu tiên của tháng 10 - nó đã bắt đầu hiển thị vào tuần trước (24 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2018). Bằng cách nhìn sang bên phải, chúng ta có thể thấy rằng việc bán cũng làm lu mờ việc mua trong tuần đó (329 bán so với 225 lần mua).
Nhưng làm thế nào chúng ta có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho chúng ta một lợi thế trong giao dịch và đầu tư? Mapsignals đã tạo ra một tỷ lệ theo dõi việc mua và bán này trên trung bình di chuyển 25 ngày. Vì thị trường ngoằn ngoèo và ngoằn ngoèo, chúng tôi muốn giảm bớt việc mua và bán trong năm tuần để cho thấy nếu một mô hình cực đoan đang xuất hiện… tức là, một sự sụt giảm có thể xảy ra đối với thị trường.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi hiển thị tỷ lệ dưới dạng trung bình động 25 ngày của các tín hiệu mua / bán của chúng tôi, được phủ lên với Russell 2000 với phạm vi từ 0% đến 100%. Khi tỷ lệ vượt quá 80% (màu xanh lá cây), chúng ta sẽ bị mua quá mức và thường mong đợi một đợt bán tháo ngay sau đó. (Điều này xảy ra vào cuối tháng 1 năm 2018.) Khi nó giảm xuống dưới 25% (màu đỏ), chúng tôi bị bán quá mức và thường thấy một cuộc biểu tình lớn ngay sau đó. Trong lịch sử, tỷ lệ này rất chính xác. Vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018, tỷ lệ giảm xuống dưới 50%, có nghĩa là bán lớn hơn so với mua trong năm tuần qua… điều này thường có nghĩa là thị trường sắp giảm. Nhìn vào dữ liệu đóng cửa thứ Sáu dưới đây:
Tỷ lệ giảm xuống dưới 45, 6% cho chúng ta thấy thị trường thấp hơn sau đó như đồng hồ. Để cho bạn thấy tỷ lệ này có thể chính xác và kịp thời như thế nào, hãy xem bản cập nhật này chúng tôi đã đưa ra vào sáng thứ Tư:
Hiện tại, tỷ lệ MAP nằm ở mức 45, 6% và đang ở mức có tiền lệ lịch sử: 45, 6%. Sáng nay, tôi đã xem qua dữ liệu của chúng tôi để xem lợi nhuận chuyển tiếp của iShares Russell 2000 ETF (IWM) trong mỗi trường hợp khi tỷ lệ giảm xuống và giảm xuống dưới 45, 6%. Bởi vì chúng tôi đang ở mức 45, 6%, chúng tôi nên phá vỡ dưới mức này ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng sẽ thấy rất nhiều tín hiệu bán hàng khi ngày hôm nay kết thúc. Nhưng một lần nữa, đáy được thực hiện khi bán ống xả chính nó.
Dưới đây là số liệu thống kê ở mức 45, 6% và tại sao chúng tôi cảm thấy nó quan trọng. Chúng tôi chỉ có tám trường hợp trong đó tỷ lệ này đã ở trong một xu hướng giảm và sau đó giảm xuống dưới 45, 6%. Đây là trong số 1.579 ngày giao dịch dữ liệu, vì vậy đây là một sự kiện rất hiếm! Một vài quan sát về lợi nhuận thị trường sau khi vi phạm dưới mức 45, 6%:
- Thị trường giao dịch thấp hơn trong tất cả các trường hợp. Ngày giao dịch trung bình cho đến khi chạm đáy địa phương = 13. Thời gian ngắn nhất là ba ngày và dài nhất là 27. Lợi nhuận trung bình của IWM sau mỗi tám trường hợp cho đến khi chạm đáy = -5, 29 %.
Bảng dưới đây nêu chi tiết tám trường hợp trong đó tỷ lệ giảm xuống và giảm xuống dưới 45, 6%:
Dưới đây là các trường hợp lịch sử được tô sáng bởi một vòng tròn màu đỏ với màu vàng:
Điểm mấu chốt
Dữ liệu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ giảm dưới 45, 6% sẽ dẫn đến sự suy giảm hơn nữa trên thị trường. Tuy nhiên, đây không phải là một điều xấu bởi vì các bài đọc đạt mức vượt bán (25%) là cơ hội tuyệt vời để tìm kiếm các cổ phiếu tuyệt vời. Quan điểm dài hạn của chúng tôi là tăng giá trên thị trường và chúng tôi tin rằng những đợt giảm giá như thế này là cơ hội mua.
