Những độc giả lâu năm của Tạp chí Phân tích Kỹ thuật về Cổ phiếu và Hàng hóa có thể nhớ đó là Jack Hutson, một biên tập viên của tạp chí, lần đầu tiên giới thiệu TRIX cho cộng đồng kỹ thuật.
TRIX là gì?
Chỉ báo trung bình theo cấp số nhân ba (TRIX) là một bộ dao động được sử dụng để xác định thị trường bán quá mức và quá mua, và nó cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo động lượng. Giống như nhiều bộ dao động, TRIX dao động xung quanh một đường zero. Khi nó được sử dụng làm bộ tạo dao động, giá trị dương biểu thị thị trường mua quá mức trong khi giá trị âm biểu thị thị trường bán quá mức. Khi TRIX được sử dụng làm chỉ báo động lượng, giá trị dương cho thấy động lượng đang tăng trong khi giá trị âm cho thấy động lượng đang giảm. Nhiều nhà phân tích tin rằng khi TRIX vượt qua đường zero, nó sẽ đưa ra tín hiệu mua và khi nó đóng cửa dưới đường zero, nó sẽ đưa ra tín hiệu bán. Ngoài ra, sự khác biệt giữa giá và TRIX có thể chỉ ra những bước ngoặt đáng kể trên thị trường.
TRIX tính toán trung bình di chuyển theo cấp số nhân ba của nhật ký của đầu vào giá trong khoảng thời gian được chỉ định bởi đầu vào chiều dài cho thanh hiện tại. Giá trị của thanh hiện tại bị trừ đi bởi giá trị của thanh trước đó. Điều này ngăn các chu kỳ ngắn hơn khoảng thời gian được xác định bởi đầu vào độ dài khỏi bị xem xét bởi chỉ báo.
Ưu điểm của TRIX
Hai ưu điểm chính của TRIX so với các chỉ báo theo xu hướng khác là khả năng lọc tiếng ồn thị trường tuyệt vời và xu hướng dẫn đầu hơn là chỉ báo tụt hậu. Nó lọc tiếng ồn thị trường bằng cách sử dụng phép tính trung bình theo cấp số nhân ba, do đó loại bỏ các chu kỳ ngắn hạn nhỏ cho thấy sự thay đổi theo hướng thị trường. Nó có khả năng dẫn đầu một thị trường bởi vì nó đo lường sự khác biệt giữa các phiên bản thông tin giá "được làm mịn" của mỗi thanh. Khi được hiểu là một chỉ báo hàng đầu, TRIX được sử dụng tốt nhất kết hợp với một chỉ báo thời gian thị trường khác - điều này giảm thiểu các chỉ dẫn sai.
Diễn dịch
Trên biểu đồ này của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002, bạn có thể thấy các mũi tên chỉ báo TRIX, từ mức cao của tháng 3 năm 2002 đến mức thủy ấn thấp được thiết lập vào tháng 7 năm 2002, đã giảm từ mức 40, 45 xuống âm 83, 07. Ví dụ này cho thấy rõ ràng rằng không có bất kỳ thời gian trễ nào giữa DJIA điều chỉnh về phía nam và chỉ báo TRIX sau hành động giá này. (Phần mềm biểu đồ Tradestation 6 sử dụng trung bình di chuyển trong chín ngày làm mặc định, giúp điều chỉnh đáng kể thời gian di chuyển theo hướng.) Chúng ta đã thấy rằng khung thời gian càng ngắn, chỉ báo sẽ càng chính xác báo hiệu sự di chuyển trong vấn đề chúng ta đang có học tập.
Hình 1
Sử dụng hai đường trung bình động cung cấp một lợi thế: bằng cách xem đường trung bình di chuyển nhanh trên đường trung bình di chuyển chậm, nhà giao dịch có thể nhận ra sự thay đổi theo hướng của hành động giá. (Xem Hiểu cách phân kỳ độ lệch trung bình di chuyển .) Sử dụng hai khoảng thời gian khác nhau cho TRIX cũng là một kỹ thuật thời gian tuyệt vời.
Hình 2
Trong biểu đồ 2001-2002 của Chỉ số S & P 500 ở trên, động thái rõ ràng đầu tiên là sự suy thoái của thị trường sau thảm họa ngày 11 tháng 9. Có sự phục hồi tiếp theo trong tuần thứ ba của tháng 9, với mức trung bình di chuyển 15 ngày quay nhanh hơn trung bình di chuyển 30 ngày. Nhưng hãy nhớ rằng xác nhận từ chỉ báo 30 ngày là thận trọng hơn, vì vậy nó đảm bảo cho nhà đầu tư mua và nắm giữ trung bình rằng xu hướng đã thực sự thay đổi. Hãy nhìn kỹ xem các lượt trong đường trung bình động 15 ngày xếp hàng tốt như thế nào với các lượt trong hành động giá.
Ý tưởng về sự vi phạm đường xu hướng về giá có thể được nhìn từ một góc độ khác. Martin Pring, một kỹ thuật viên và tác giả nổi tiếng, đã lưu ý điều này trong các tác phẩm của mình:
Nếu chúng ta nhìn kỹ vào một số chỉ báo động lượng khác như stochastic hoặc ROC price, chúng ta sẽ tìm thấy một mô hình tương tự.
TRIX là một trong những chỉ báo động lượng và đảo chiều tốt nhất mà chúng ta có trong kho vũ khí hàng ngày.
Hãy nhớ đó là tiền của bạn - đầu tư một cách khôn ngoan.
