Basel III là gì?
Basel III là một hiệp định quốc tế giới thiệu một loạt các cải cách được thiết kế để cải thiện quy định, giám sát và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng. Ủy ban giám sát ngân hàng Basel đã công bố phiên bản đầu tiên của Basel III vào cuối năm 2009, cho các ngân hàng khoảng ba năm để đáp ứng tất cả các yêu cầu. Để đối phó với cuộc khủng hoảng tín dụng, các ngân hàng được yêu cầu duy trì tỷ lệ đòn bẩy thích hợp và đáp ứng một số yêu cầu về vốn tối thiểu.
Basel III
Hiểu Basel III
Basel III là một phần của nỗ lực liên tục để tăng cường khung pháp lý ngân hàng. Nó dựa trên các tài liệu Basel I và Basel II, và tìm cách cải thiện khả năng đối phó với căng thẳng tài chính, cải thiện quản lý rủi ro và tăng cường tính minh bạch của ngân hàng. Trọng tâm của Basel III là thúc đẩy khả năng phục hồi cao hơn ở cấp ngân hàng cá nhân nhằm giảm rủi ro của các cú sốc trên toàn hệ thống.
Chìa khóa chính
- Basel III là một hiệp định quốc tế giới thiệu một loạt các cải cách được thiết kế để cải thiện quy định, giám sát và quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.Basel III là một phần trong nỗ lực liên tục để tăng cường khung pháp lý ngân hàng.Basel III được xuất bản năm 2009, phần lớn để đối phó với cuộc khủng hoảng tín dụng liên quan đến cuộc Đại suy thoái.
Yêu cầu về vốn tối thiểu
Basel III đưa ra yêu cầu về vốn chặt chẽ hơn so với Basel I và Basel II. Vốn pháp định của các ngân hàng được chia thành Cấp 1 và Cấp 2, trong khi Cấp 1 được chia thành Vốn chủ sở hữu chung Cấp 1 và vốn cấp 1 bổ sung. Sự khác biệt rất quan trọng vì các công cụ bảo mật được bao gồm trong vốn cấp 1 có mức độ phụ thuộc cao nhất. Vốn cấp 1 vốn chủ sở hữu chung bao gồm các công cụ vốn chủ sở hữu có cổ tức tùy ý và không có kỳ hạn, trong khi vốn cấp 1 bổ sung bao gồm các chứng khoán phụ thuộc vào hầu hết các khoản nợ trực thuộc, không có kỳ hạn và cổ tức của chúng có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Vốn cấp 2 bao gồm các khoản nợ cấp dưới không có bảo đảm với thời gian đáo hạn ban đầu ít nhất là năm năm.
Basel III để lại các hướng dẫn cho các tài sản có rủi ro không thay đổi nhiều so với Basel II. Tài sản có rủi ro trọng số thể hiện tài sản của ngân hàng có trọng số theo hệ số rủi ro do Basel III quy định. Rủi ro tín dụng của một tài sản càng cao, trọng số rủi ro của nó càng cao. Basel III sử dụng xếp hạng tín dụng của một số tài sản nhất định để thiết lập hệ số rủi ro của chúng.
So với Basel II, Basel III đã tăng cường tỷ lệ vốn pháp định, được tính bằng phần trăm tài sản có rủi ro. Cụ thể, Basel III đã tăng vốn cấp 1 vốn chủ sở hữu chung tối thiểu từ 4% lên 4, 5% và vốn cấp 1 tối thiểu từ 4% lên 6%. Tổng vốn điều lệ được giữ nguyên ở mức 8%.
Các biện pháp đối nghịch
Basel III đã đưa ra các yêu cầu mới liên quan đến vốn pháp định cho các ngân hàng lớn để chống lại những thay đổi theo chu kỳ trên bảng cân đối kế toán của họ. Trong quá trình mở rộng tín dụng, các ngân hàng phải dành riêng vốn bổ sung, trong khi trong quá trình thu hẹp tín dụng, yêu cầu về vốn có thể được nới lỏng. Các hướng dẫn mới cũng giới thiệu phương pháp xô, trong đó các ngân hàng được nhóm theo quy mô, mức độ phức tạp và tầm quan trọng của chúng đối với nền kinh tế nói chung. Các ngân hàng quan trọng có hệ thống có thể yêu cầu vốn cao hơn.
Các biện pháp đòn bẩy và thanh khoản
Ngoài ra, Basel III đưa ra các yêu cầu về đòn bẩy và thanh khoản để bảo vệ chống lại các khoản vay quá mức và đảm bảo rằng các ngân hàng có đủ thanh khoản trong thời gian căng thẳng tài chính. Cụ thể, tỷ lệ đòn bẩy, được tính là vốn cấp 1 chia cho tổng tài sản trên và ngoài tài sản ít tài sản vô hình, được giới hạn ở mức 3%.
