Mục lục
- Robot giao dịch làm gì
- Công cụ giao dịch Algo chính
- Chiến lược giao dịch tiền thuật toán
- Thiết kế cho nghiên cứu sơ bộ
- Backtesting
- Tối ưu hóa thiết kế giao dịch Algo
- Thi hành trực tiếp
- Điểm mấu chốt
Nhiều nhà giao dịch đang chuyển sang trở thành nhà giao dịch thuật toán nhưng phải vật lộn với mã hóa robot giao dịch của họ. Thông thường những người giao dịch này sẽ tìm thấy thông tin mã hóa thuật toán trực tuyến vô tổ chức và sai lệch, cũng như đưa ra những lời hứa sai lầm về sự thịnh vượng qua đêm. Một nguồn thông tin đáng tin cậy là từ Lucas Liew, người tạo ra khóa học giao dịch thuật toán trực tuyến AlgoTrading101. Khóa học đã đánh giá xuất sắc và thu hút hơn 8.000 sinh viên kể từ lần đầu tiên ra mắt vào tháng 10 năm 2014.
Chương trình tập trung vào việc trình bày các nguyên tắc cơ bản của giao dịch thuật toán một cách có tổ chức. Liew rất kiên quyết về việc giao dịch tiền thuật toán không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Giới thiệu dưới đây là những điều cơ bản để thiết kế, xây dựng và duy trì robot giao dịch thuật toán của riêng bạn (được rút ra từ Liew và khóa học của anh ta).
Sự trỗi dậy của các cố vấn Robo
Robot giao dịch làm gì
Ở cấp độ cơ bản nhất, robot giao dịch thuật toán là mã máy tính có khả năng tạo và thực hiện các tín hiệu mua và bán trên thị trường tài chính. Các thành phần chính của robot như vậy bao gồm các quy tắc nhập cảnh báo khi nào nên mua hoặc bán, quy tắc thoát cho biết khi nào nên đóng vị trí hiện tại và quy tắc định cỡ vị trí xác định số lượng cần mua hoặc bán.
Công cụ giao dịch Algo chính
Rõ ràng, bạn sẽ cần một máy tính và kết nối Internet. Sau đó, sẽ cần một hệ điều hành Windows hoặc Mac để chạy MetaTrader 4 (MT4) - một nền tảng giao dịch điện tử sử dụng MetaQuotes Language 4 (MQL4) cho các chiến lược giao dịch mã hóa. Mặc dù MT4 không phải là phần mềm duy nhất người ta có thể sử dụng để chế tạo robot nhưng nó có một số lợi ích đáng kể.
Mặc dù loại tài sản chính của MT4 là ngoại hối (FX), nền tảng này có thể được sử dụng để giao dịch cổ phiếu, chỉ số vốn cổ phần, hàng hóa và Bitcoin bằng CFDs. Các lợi ích khác của việc sử dụng MT4 so với các nền tảng khác bao gồm dễ học, có nhiều nguồn dữ liệu FX có sẵn và hoàn toàn miễn phí.
Thật không may, MT4 không cho phép giao dịch trực tiếp trên thị trường chứng khoán và tương lai và tiến hành phân tích thống kê có thể là gánh nặng; tuy nhiên, MS Excel có thể được sử dụng như một công cụ thống kê bổ sung.
Chiến lược giao dịch tiền thuật toán
Điều quan trọng là bắt đầu bằng cách phản ánh một số đặc điểm cốt lõi mà mọi chiến lược giao dịch thuật toán nên có. Chiến lược nên thận trọng về thị trường ở chỗ nó cơ bản đúng đắn từ quan điểm thị trường và kinh tế. Ngoài ra, mô hình toán học được sử dụng trong việc phát triển chiến lược nên dựa trên các phương pháp thống kê hợp lý.
Tiếp theo, điều quan trọng là xác định thông tin nào mà robot của bạn đang nhắm đến. Để có một chiến lược tự động, robot của bạn cần có khả năng nắm bắt được sự thiếu hiệu quả của thị trường liên tục. Chiến lược giao dịch tiền thuật toán tuân theo một bộ quy tắc cứng nhắc lợi dụng hành vi thị trường và do đó, sự xuất hiện của thị trường một lần không hiệu quả là không đủ để xây dựng chiến lược xung quanh. Hơn nữa, nếu nguyên nhân của sự kém hiệu quả của thị trường là không thể xác định được, thì sẽ không có cách nào để biết liệu thành công hay thất bại của chiến lược là do cơ hội hay không.
Với ý tưởng trên, có một số loại chiến lược để thông báo cho thiết kế robot giao dịch thuật toán của bạn. Chúng bao gồm các chiến lược tận dụng lợi thế sau (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào):
- Tin tức kinh tế vĩ mô (ví dụ: bảng lương phi nông nghiệp hoặc thay đổi lãi suất) Phân tích cơ bản (ví dụ: sử dụng dữ liệu doanh thu hoặc ghi chú công bố thu nhập) Phân tích thống kê (ví dụ: tương quan hoặc hợp nhất) Phân tích kỹ thuật (ví dụ: trung bình di chuyển) Cấu trúc thị trường (ví dụ: chênh lệch giá hoặc giao dịch cơ sở hạ tầng)
Thiết kế cho nghiên cứu sơ bộ
Bước này tập trung vào phát triển một chiến lược phù hợp với đặc điểm cá nhân của riêng bạn. Các yếu tố như hồ sơ rủi ro cá nhân, cam kết về thời gian và vốn giao dịch đều quan trọng để suy nghĩ khi xây dựng chiến lược. Sau đó, bạn có thể bắt đầu xác định sự thiếu hiệu quả của thị trường liên tục được đề cập ở trên. Khi đã xác định được sự kém hiệu quả của thị trường, bạn có thể bắt đầu mã hóa một robot giao dịch phù hợp với đặc điểm cá nhân của riêng bạn.
Backtesting
Bước backtesting này tập trung vào xác nhận robot giao dịch của bạn. Điều này bao gồm kiểm tra mã để đảm bảo rằng nó đang làm những gì bạn muốn và hiểu cách nó thực hiện trong các khung thời gian khác nhau, các loại tài sản hoặc các điều kiện thị trường khác nhau, đặc biệt là trong các sự kiện loại thiên nga đen như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Tối ưu hóa thiết kế giao dịch Algo
Bây giờ bạn đã mã hóa một robot hoạt động và ở giai đoạn này, bạn muốn tối đa hóa hiệu suất của nó trong khi giảm thiểu sai lệch quá mức. Để tối đa hóa hiệu suất, trước tiên bạn cần chọn một thước đo hiệu suất tốt để nắm bắt các yếu tố rủi ro và phần thưởng, cũng như tính nhất quán (ví dụ tỷ lệ Sharpe). Sự thiên vị quá mức xảy ra khi robot của bạn quá chặt chẽ dựa trên dữ liệu trong quá khứ; một robot như vậy sẽ tạo ra ảo tưởng về hiệu suất cao, nhưng vì tương lai không bao giờ hoàn toàn giống với quá khứ, nó thực sự có thể thất bại.
Thi hành trực tiếp
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng tiền thật. Tuy nhiên, ngoài việc chuẩn bị cho những thăng trầm cảm xúc mà bạn có thể gặp phải, có một vài vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. Những vấn đề này bao gồm lựa chọn một nhà môi giới phù hợp và thực hiện các cơ chế để quản lý cả rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động như tin tặc tiềm năng và thời gian ngừng hoạt động của công nghệ.
Điều quan trọng ở bước này là xác minh rằng hiệu suất của robot tương tự như đã có kinh nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm. Cuối cùng, việc giám sát liên tục là cần thiết để đảm bảo rằng hiệu quả thị trường mà robot được thiết kế vẫn còn tồn tại.
Điểm mấu chốt
Xem xét rằng Richard Dennis, nhà giao dịch hàng hóa huyền thoại, đã dạy cho một nhóm sinh viên chiến lược giao dịch cá nhân của mình, người sau đó đã kiếm được hơn 175 triệu đô la chỉ trong năm năm, hoàn toàn có thể các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm được dạy một bộ hướng dẫn nghiêm ngặt và trở thành thương nhân thành công. Tuy nhiên, đây là một ví dụ phi thường và người mới bắt đầu chắc chắn nên nhớ có những kỳ vọng khiêm tốn.
Để thành công, điều quan trọng là không chỉ tuân theo một bộ hướng dẫn mà còn phải hiểu cách thức các hướng dẫn đó hoạt động. Liew nhấn mạnh rằng phần quan trọng nhất của giao dịch thuật toán là sự hiểu biết về các loại điều kiện thị trường mà robot của bạn sẽ hoạt động và khi nào nó sẽ phá vỡ, thì hiểu và khi nào cần can thiệp. Giao dịch thuật toán có thể bổ ích nhưng chìa khóa thành công hiểu biết. Bất kỳ khóa học hoặc giáo viên hứa hẹn phần thưởng cao với sự hiểu biết tối thiểu nên là một dấu hiệu cảnh báo chính.
