Chỉ số chuyển động định hướng

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là gì?

Chỉ số chuyển động định hướng, hay DMI, là một chỉ số được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978, xác định hướng nào của giá của một tài sản đang di chuyển. Chỉ báo thực hiện điều này bằng cách so sánh các mức cao và thấp trước đó và vẽ hai đường: đường chuyển động hướng dương (+ DI) và đường chuyển động hướng âm (-DI). Một dòng thứ ba tùy chọn, được gọi là chuyển động định hướng (DX) cho thấy sự khác biệt giữa các dòng. Khi + DI ở trên -DI, có nhiều áp lực tăng hơn áp lực giảm giá. Nếu -DI ở trên + DI, thì có nhiều áp lực giảm giá hơn. Chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá xu hướng. Sự giao thoa giữa các dòng đôi khi cũng được sử dụng làm tín hiệu thương mại để mua hoặc bán.

Giao dịch xem.

Chìa khóa chính

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) bao gồm hai dòng và một dòng tùy chọn, hiển thị áp lực bán (-DI), cho thấy áp lực mua (+ DI) và dòng DX thứ ba cho thấy sự khác biệt giữa các dòng tích cực và tiêu cực trước đây. Đường A + DI phía trên đường -DI có nghĩa là có nhiều chuyển động đi lên hơn chuyển động đi xuống. Một đường -DI phía trên đường + DI có nghĩa là có nhiều chuyển động đi xuống hơn chuyển động đi lên. Có thể sử dụng tín hiệu xuyên suốt để báo hiệu các xu hướng mới nổi. Ví dụ, đường chéo + DI phía trên -DI có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá. Sự chênh lệch giữa hai đường càng lớn, xu hướng giá càng mạnh. Nếu + DI vượt quá -DI thì xu hướng giá sẽ tăng mạnh. Nếu -DI ở trên + DI thì xu hướng giá giảm mạnh. Chỉ số chuyển động trung bình (ADX) là một chỉ số khác có thể được thêm vào DMI.

Các công thức cho chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là:

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác $\begin{matrix} + DI = = (\frac{Làm mịn + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = = (\frac{Làm mịn -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = = (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ Ở đâu: \\ + DM (Chuyển động định hướng) = = Mức cao hiện tại - PH \\ PH = = Cao trước \\ -DM = = Thấp trước - Hiện tại thấp \\ Làm mịn +/- DM = = Σ_{t = = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = = DM hiện tại \\ ATR = = Trung bình True Range \end{matrix} \ started {căn chỉnh} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) lần 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) lần 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) lần 100 \\ & \ textbf {trong đó:} \ & \ text { + DM (Chuyển động theo hướng)} = \ text {Mức cao hiện tại} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Mức cao trước} & \ text {-DM} = \ text {Mức thấp trước } - \ text {Hiện tại thấp} & \ text {Được làm mịn +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {DM hiện tại} & \ text {ATR} = \ text {Phạm vi trung bình trung bình} \ end {căn chỉnh}$ + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI-DI∣) × 100where: + DM (Chuyển động theo hướng) = Mức cao hiện tại − PHPH = Mức cao trước DM = Mức thấp trước − Mức thấp hiện tại +/- DM = t = 114 DM (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR hiện tại = Phạm vi trung bình thực

Tính toán chỉ số chuyển động định hướng (DMI)

Tính toán + DM, -DM và True Range (TR) cho từng thời kỳ. Thông thường, 14 giai đoạn được sử dụng. + DM là Mức cao hiện tại - Mức cao trước đó.-DM là Mức thấp trước - Mức thấp hiện tại. Sử dụng + DM khi Mức cao hiện tại - Mức cao trước cao hơn Mức thấp trước - Mức thấp hiện tại. Sử dụng -DM khi Thấp trước - Thấp hiện tại lớn hơn Cao hiện tại - Cao trước.TR lớn hơn Cao hiện tại - Thấp hiện tại, Cao hiện tại - Đóng trước hoặc Thấp hiện tại - Đóng trước trung bình 14 kỳ + DM, -DM và TR. Dưới đây là công thức cho TR. Chèn các giá trị -DM và + DM để tính trung bình đã làm mịn của các giá trị đó. Đầu tiên 14TR = Tổng của 14 lần đọc TR TR đầu tiên. Giá trị 14TR = 14TR đầu tiên - (Trước 14TR / 14) + TRNext hiện tại, chia làm mịn + DM giá trị bằng giá trị TR được làm mịn để có được + DI. Nhân với 100. Chia giá trị -DM được làm mịn bằng giá trị TR được làm mịn để get-DI. Nhân với 100. Chỉ số chuyển động định hướng tùy chọn (DX) là + DI trừ -DI, chia cho tổng + DI và -DI (tất cả các giá trị tuyệt đối). Nhân với 100.

Chỉ số chuyển động trung bình, hay ADX, là mức trung bình được làm mịn của DX.

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) cho bạn biết điều gì

DMI chủ yếu được sử dụng để giúp khẳng định xu hướng và cung cấp tín hiệu thương mại.

Crossover là tín hiệu thương mại chính. Một giao dịch dài được thực hiện khi + DI vượt qua -DI và xu hướng tăng có thể được tiến hành. Tín hiệu bán xảy ra khi -DI giảm xuống dưới -DI. Một giao dịch ngắn được bắt đầu khi -DI giảm xuống dưới + DI vì một xu hướng giảm có thể đang được tiến hành.

Mặc dù phương pháp này có thể tạo ra một số tín hiệu tốt, nhưng nó cũng sẽ tạo ra một số tín hiệu xấu vì một xu hướng có thể không nhất thiết phải phát triển sau khi nhập cảnh.

Chỉ báo cũng có thể được sử dụng như một công cụ xác nhận giao dịch hoặc xu hướng. Nếu + DI cao hơn -DI, xu hướng có sức mạnh tăng và điều này sẽ giúp xác nhận các giao dịch dài hiện tại hoặc tín hiệu giao dịch dài mới dựa trên các phương thức nhập khác. Nếu -DI ở trên + DI, điều này xác nhận xu hướng giảm mạnh hoặc các vị trí ngắn.

Sự khác biệt giữa Chỉ số Chuyển động Định hướng (DMI) và Chỉ báo Aroon

Chỉ báo DMI bao gồm hai dòng, với một dòng thứ ba tùy chọn. Chỉ số Aroon cũng có hai dòng. Hai chỉ số đều cho thấy sự chuyển động tích cực và tiêu cực, giúp xác định xu hướng. Các tính toán là khác nhau, do đó, chéo trên mỗi chỉ số sẽ xảy ra tại các thời điểm khác nhau.

Hạn chế của chỉ số chuyển động định hướng (DMI)

Chỉ số chuyển động định hướng (DMI) là một phần của một hệ thống lớn hơn được gọi là Chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX). Hướng xu hướng của DMI có thể được kết hợp với các chỉ số sức mạnh của ADX. Bài đọc trên 20 trên ADX có nghĩa là giá đang có xu hướng mạnh. Dù có sử dụng ADX hay không, chỉ báo vẫn có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai.

+ Việc đọc và trao đổi chéo DI và -DI dựa trên giá lịch sử và không nhất thiết phản ánh những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Sự giao nhau có thể xảy ra, nhưng giá có thể không đáp ứng, dẫn đến giao dịch thua lỗ. Các dòng cũng có thể lan tỏa, dẫn đến nhiều tín hiệu nhưng không có xu hướng về giá. Điều này có thể tránh được phần nào bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng xu hướng lớn hơn dựa trên biểu đồ giá dài hạn hoặc kết hợp các bài đọc ADX để giúp cô lập các xu hướng mạnh.

Mục lục: