Chỉ số mô men động là gì?
Chỉ số xung động là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không. Chỉ số này, được phát triển bởi Tushar Chande và Stanley Kroll, tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Sự khác biệt chính giữa hai loại này là chỉ số RSI sử dụng một số khoảng thời gian cố định (thường là 14) trong tính toán của nó, trong khi chỉ số động lượng sử dụng các khoảng thời gian khác nhau khi thay đổi biến động, thường là từ năm đến 30.
Chỉ báo có thể được sử dụng để tạo tín hiệu thương mại theo hướng của xu hướng trong khi thị trường đang có xu hướng, hoặc cũng sẽ cung cấp tín hiệu mua và bán trong một thị trường khác nhau., chỉ số động lượng đôi khi sẽ được gọi là DMI cho ngắn gọn, nhưng không nên nhầm lẫn với chỉ số chuyển động định hướng (DMI).
Chìa khóa chính
- Chỉ số động lượng sử dụng ít thời gian hơn trong tính toán của nó khi độ biến động cao và nhiều giai đoạn hơn khi độ biến động thấp. Khi chỉ số dưới 30, giá của tài sản được coi là quá bán. Khi chỉ báo trên 70, giá được coi là quá mua. Khi giá di chuyển ra khỏi vùng quá bán, nó có thể được hiểu là tín hiệu mua, nếu giá dao động hoặc trong một xu hướng tăng. Khi giá vượt khỏi vùng mua quá mức, nó có thể được chuyển được sử dụng như một tín hiệu bán ngắn, nếu giá dao động hoặc trong một xu hướng giảm.
Công thức cho chỉ số động lượng
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Chỉ số mô men động = RSI = 100−1 + RS100 Tính toán RS yêu cầu khoảng thời gian nhìn lại (thường là 14) sẽ thay đổi nếu tạo DMITo tính toán số lần sử dụng cho DMI: StdA = MA10 của StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD xác định số lượng thời gian sử dụng cho mỗi giá trị RSTD Max = 30 TD Min = 5where: Std = Độ lệch chuẩnMA1 0 = Trung bình di chuyển đơn giản 10 kỳStdC5 = Năm -Độ lệch chuẩn của ngày đóng cửa tối đaTD Max = Sử dụng 30 nếu TD lớn hơn 30TD Tối thiểu = Sử dụng 5 nếu TD nhỏ hơn 5
Cách tính chỉ số động lượng
Chỉ số xung động sử dụng công thức RSI, nhưng DMI sử dụng khoảng thời gian nhìn lại khác nhau, trong khoảng từ 5 đến 30 cho mỗi phép tính RS, trong khi chỉ số RSI thường được cố định là 14. Để tìm khoảng thời gian xem lại cần thiết cho mỗi phép tính RS khi tính toán DMI, sử dụng các bước sau:
- Tính độ lệch chuẩn của năm giá đóng gần nhất. Lấy trung bình động 10 kỳ của độ lệch chuẩn được tính ở bước 1. Đây là StdA. Tách bước từng bước hai để có Vi.Calculate TD bằng cách chia 14 cho Vi. Chỉ sử dụng số nguyên cho kết quả, vì chúng có nghĩa là đại diện cho các khoảng thời gian và do đó không thể là phe phái hoặc số thập phân.TD bị giới hạn trong khoảng từ 5 đến 30. Nếu trên 30, hãy sử dụng 30. Nếu dưới 5, hãy sử dụng 5. TD là có bao nhiêu giai đoạn được sử dụng trong tính toán RS. Tính toán cho RS sử dụng số lượng thời gian được quy định bởi TD.Repeat khi mỗi giai đoạn kết thúc.
Chỉ số mô men động cho bạn biết điều gì?
Các thương nhân diễn giải chỉ số động lượng theo cách tương tự như chỉ báo RSI. Bài đọc dưới 30 được coi là quá bán và mức trên 70 được coi là quá mua. Chỉ báo dao động trong khoảng từ 0 đến 100.
Số lượng khoảng thời gian được sử dụng trong chỉ số xung động giảm khi độ biến động trong bảo mật cơ bản tăng lên, làm cho chỉ báo này phản ứng nhanh hơn với việc thay đổi giá so với chỉ báo RSI. Điều này đặc biệt hữu ích khi giá của một tài sản di chuyển nhanh chóng khi nó đạt đến các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Bởi vì chỉ báo nhạy hơn, các nhà giao dịch có khả năng tìm thấy các điểm vào và ra sớm hơn so với chỉ báo RSI.
Chỉ số động lượng có thể giúp các nhà giao dịch xác định khi nào mức thoái lui gần kết thúc của nó trong thị trường có xu hướng hoặc rangebound.
Trong một thị trường khác nhau, các nhà giao dịch theo dõi chỉ báo giảm xuống dưới 30 và di chuyển trở lại trên nó, để kích hoạt một giao dịch dài. Sau đó, họ sẽ bán, khi chỉ báo di chuyển trên 70 hoặc tiếp cận đỉnh của phạm vi. Sau đó, họ có thể bán khống khi chỉ báo vượt qua dưới 70 với giả định phạm vi vẫn còn nguyên.
Trong một xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể theo dõi chỉ báo giảm xuống dưới 30 và tăng trở lại trên để kích hoạt một giao dịch dài.
Trong một xu hướng giảm, hãy theo dõi để chỉ báo tăng lên trên 70 và sau đó giảm xuống dưới nó để kích hoạt một giao dịch ngắn.
30 và 70 là các mức chung và có thể được thay đổi bởi nhà giao dịch. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể chọn sử dụng 20 và 80 thay thế.
Ví dụ về Cách sử dụng Chỉ số mô men động
Trong biểu đồ bên dưới, khu vực được khoanh tròn cho thấy một thiết lập thương mại tiềm năng trong Illinois Tool Works Inc. bằng cách sử dụng chỉ số động lực và hỗ trợ giá theo chiều ngang. Khi giá được kiểm tra để kiểm tra mức thấp trước đó vào đầu tháng 4, chỉ báo đã đưa ra mức đọc quá mức dưới 30. Thiết lập giao dịch được xác nhận khi giá không thể đóng cửa dưới mức thấp trước đó và chỉ báo bắt đầu tăng trên 30.
Các thương nhân có thể đặt lệnh dừng lỗ ở dưới mức thấp nhất trước đó hoặc dưới mức thấp nhất gần đây nhất để tránh thua lỗ nếu giao dịch di chuyển chống lại họ. (Để đọc thêm, hãy xem: Làm cách nào để sử dụng Chỉ số mô men động để tạo chiến lược giao dịch ngoại hối?)
Sự khác biệt giữa Chỉ số mô men động và dao động ngẫu nhiên
Cả hai chỉ số này đều đo động lượng, nhưng họ đang thực hiện nó theo những cách khác nhau và do đó sẽ tạo ra các giá trị và tín hiệu thương mại khác nhau. DMI tự động điều chỉnh số lượng thời gian được sử dụng trong tính toán dựa trên biến động. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên không làm điều này. Nó có một khoảng thời gian nhìn lại cố định. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên cũng có một đường tín hiệu tạo ra các loại tín hiệu thương mại bổ sung. Một đường tín hiệu cũng có thể được thêm vào chỉ số xung động.
Những hạn chế của việc sử dụng Chỉ số mô men động
Mua quá mức không nhất thiết có nghĩa là đã đến lúc phải bán, cũng không quá bán có nghĩa là đã đến lúc mua. Khi giá giảm, một tài sản có thể tồn tại trong vùng quá bán trong một thời gian dài. Chỉ báo thậm chí có thể di chuyển ra khỏi lãnh thổ quá bán, nhưng điều đó không có nghĩa là giá sẽ tăng đáng kể. Tương tự, với một xu hướng tăng, giá có thể bị mua quá lâu trong một thời gian dài và khi nó di chuyển ra khỏi vùng quá mua không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ giảm.
Các chỉ số đang xem xét chuyển động giá trong quá khứ. Nó không phải là dự đoán trong tự nhiên.
Trong khi chỉ báo chậm hơn chỉ số RSI, vẫn còn một số độ trễ. Giá có thể đã chạy đáng kể trước khi tín hiệu thương mại xảy ra. Điều này có nghĩa là tín hiệu có thể xuất hiện tốt trên biểu đồ, nhưng nó đã xảy ra quá muộn để người giao dịch nắm bắt phần lớn chuyển động giá.
Các thương nhân cũng được khuyến khích xem xét liệu tài sản có phạm vi hay xu hướng, để giúp lọc các tín hiệu thương mại. Các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như hành động giá, phân tích cơ bản hoặc các chỉ số kỹ thuật khác cũng được khuyến nghị.
