Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) là trung bình di chuyển có trọng số (WMA) mang lại trọng số hoặc mức độ quan trọng hơn cho dữ liệu giá gần đây so với trung bình di chuyển đơn giản (SMA). EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá gần đây so với SMA. Công thức tính EMA chỉ liên quan đến việc sử dụng hệ số nhân và bắt đầu với SMA.
Tính SMA và EMA
Ba bước để tính EMA là:
- Tính toán SMACalculate số nhân cho trọng số EMAC tính toán EMA hiện tại
Việc tính toán cho SMA rất đơn giản. SMA cho bất kỳ số khoảng thời gian nhất định nào chỉ đơn giản là tổng giá đóng cửa của cổ phiếu cho số khoảng thời gian đó, chia cho cùng một số đó. Vì vậy, ví dụ, SMA 10 ngày chỉ là tổng giá đóng cửa trong 10 ngày qua, chia cho 10.
Công thức toán học trông như thế này:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Trung bình di chuyển đơn giản = N (N sum tổng thời gian) trong đó: N = số ngày trong một khoảng thời gian nhất định tổng = tổng giá đóng cửa cổ phiếu trong khoảng thời gian đó
Công thức tính hệ số nhân có trọng số như sau:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Hệ số có trọng số = 2 (khoảng thời gian đã chọn + 1) = 2 (10 + 1) = 0.1818 = 18, 18%
(Trong cả hai trường hợp, chúng tôi giả sử SMA 10 ngày.)
Vì vậy, khi tính toán EMA của một cổ phiếu:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác EMA = Giá (t) × k + EMA (y) × (1 k) trong đó: t = todayy = ngày hôm qua = số ngày trong EMAk = 2 (N + 1)
Trọng số được đưa ra cho mức giá gần đây nhất sẽ lớn hơn đối với EMA trong thời gian ngắn hơn so với EMA trong thời gian dài hơn. Ví dụ: hệ số nhân 18, 18% được áp dụng cho dữ liệu giá gần đây nhất cho EMA 10 ngày, như chúng tôi đã làm ở trên, trong khi đối với EMA 20 ngày, chỉ sử dụng tỷ lệ nhân 9, 52%. Ngoài ra còn có các biến thể nhỏ của EMA xuất hiện bằng cách sử dụng giá mở, cao, thấp hoặc trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.
Sử dụng EMA: Di chuyển dải băng trung bình
Thương nhân sử dụng trung bình di chuyển trong việc đưa ra các chiến lược giao dịch của họ. Họ làm điều này thông qua việc di chuyển các dải băng trung bình, biểu thị một số lượng lớn các đường trung bình di chuyển lên biểu đồ giá. Mặc dù có vẻ phức tạp dựa trên khối lượng đồng thời của các đường đồng thời, ruy băng tạo ra một cách hiệu quả và đơn giản để hình dung mối quan hệ động giữa các xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các thương nhân và nhà phân tích dựa vào các dải băng để xác định các bước ngoặt, tiếp tục, tình trạng mua quá mức / bán quá mức, để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự, và để đo lường sức mạnh của xu hướng giá.
Được xác định bởi hình dạng ba chiều đặc trưng của chúng dường như chảy và xoắn trên biểu đồ giá, việc di chuyển các dải băng trung bình rất đơn giản để tạo và diễn giải. Chúng tạo ra các tín hiệu mua và bán bất cứ khi nào các đường trung bình động đều hội tụ tại một điểm. Các thương nhân tìm mua trong các trường hợp khi các đường trung bình động ngắn hạn vượt qua các đường trung bình động dài hạn hơn từ bên dưới và tìm cách bán khi các đường trung bình ngắn hơn vượt qua từ phía trên.
Cách tạo một dải băng trung bình di chuyển
Để xây dựng một dải băng trung bình di chuyển, chỉ cần vẽ một số lượng lớn các đường trung bình di động có độ dài khoảng thời gian khác nhau trên biểu đồ giá cùng một lúc. Các thông số phổ biến bao gồm tám trung bình di chuyển trở lên và các khoảng từ trung bình di chuyển hai ngày đến trung bình di chuyển 200 hoặc 400 ngày. Để dễ phân tích, ví dụ, hãy giữ loại trung bình di chuyển nhất quán trên dải băng Ribbon tất cả các EMA.
Khi ruy băng gấp khúc, tất cả các đường trung bình di chuyển đều hội tụ vào một điểm gần trên biểu đồ Sức mạnh xu hướng có thể yếu đi và có thể chỉ ra một sự đảo chiều. Điều ngược lại là đúng nếu các đường trung bình động đang quạt và di chuyển cách xa nhau, cho thấy giá cả đang dao động và xu hướng là mạnh hay mạnh.
Xu hướng giảm được xây dựng bằng các đường trung bình di chuyển ngắn hơn cắt ngang dưới đường trung bình dài hơn. Ngược lại, ngược lại, hiển thị các đường trung bình động ngắn hơn vượt qua các đường trung bình dài hơn. Trong những trường hợp này, các đường trung bình động ngắn hạn đóng vai trò là các chỉ số hàng đầu được xác nhận là đường trung bình dài hạn đối với chúng.
Điểm mấu chốt
Số lượng và loại trung bình di chuyển khác nhau đáng kể giữa các nhà giao dịch, dựa trên chiến lược đầu tư và chỉ số hoặc bảo mật cơ bản. Nhưng EMA đặc biệt phổ biến vì chúng mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây, tụt lại ít hơn so với các mức trung bình khác. Một số ví dụ ruy băng trung bình di chuyển phổ biến liên quan đến tám đường EMA riêng biệt, có độ dài từ vài ngày đến nhiều tháng.
