Mục lục
- Dao động tỷ lệ phần trăm giá - PPO
- Công thức và tính toán
- Chỉ số cho bạn biết điều gì
- So sánh tài sản
- PPO so với chỉ số sức mạnh tương đối
- Hạn chế của PPO
Dao động tỷ lệ phần trăm giá - PPO là gì?
Bộ dao động giá phần trăm (PPO) là một chỉ báo động lượng kỹ thuật cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động theo tỷ lệ phần trăm. Đường trung bình di động là đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 kỳ và 12 kỳ.
PPO được sử dụng để so sánh hiệu suất và biến động tài sản, phân kỳ tại chỗ có thể dẫn đến đảo ngược giá, tạo tín hiệu thương mại và giúp xác nhận xu hướng. PPO giống hệt với chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD), ngoại trừ PPO đo chênh lệch tỷ lệ phần trăm giữa hai EMA, trong khi chỉ số đo lường chênh lệch tuyệt đối (đô la). Một số nhà giao dịch thích PPO vì các bài đọc có thể so sánh giữa các tài sản với các mức giá khác nhau, trong khi các bài đọc của MACD không thể so sánh được.
Chìa khóa chính
- PPO điển hình chứa hai dòng, dòng PPO và dòng tín hiệu. Đường tín hiệu là EMA của PPO, do đó, nó di chuyển chậm hơn PPO. PPO đi qua đường tín hiệu được một số nhà giao dịch sử dụng làm tín hiệu giao dịch. Khi nó vượt lên trên từ bên dưới, đó là mua, khi nó vượt qua bên dưới từ bên trên đó là bán. Khi PPO ở trên 0 giúp biểu thị xu hướng tăng, vì EMA ngắn hạn nằm trên EMA dài hạn hơn. PPO dưới 0, trung bình ngắn hạn dưới mức trung bình dài hạn, giúp chỉ ra xu hướng giảm.
Công thức và tính toán cho PPO
Sử dụng công thức sau đây để tính toán mối quan hệ giữa hai đường trung bình động cho một khoản giữ.
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác PPO = EMA 26 giai đoạn EMA EMA EMA 26 giai đoạn × 100Signal Line = EMA 9 kỳ của Biểu đồ PPOPPO = PPO Đường tín hiệu:
- Tính toán EMA 12 kỳ của giá của tài sản. Tính toán EMA 26 kỳ của giá của tài sản. Sử dụng công thức PPO này để lấy giá trị PPO hiện tại. Một khi có ít nhất chín giá trị PPO, hãy tạo đường tín hiệu bằng cách tính toán EMA chín kỳ của PPO. Để tạo ra cách đọc biểu đồ, hãy trừ giá trị PPO hiện tại khỏi giá trị đường tín hiệu hiện tại. Biểu đồ là một biểu diễn trực quan tùy chọn về khoảng cách giữa hai dòng này.
Chỉ số cho bạn biết điều gì
PPO và MACD đều là các chỉ báo động lượng đo lường sự khác biệt giữa các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ 12 kỳ và 12 kỳ. Sự khác biệt chính giữa các chỉ số này là chỉ báo MACD báo cáo sự khác biệt tuyệt đối giữa các EMA, trong khi PPO biểu thị sự khác biệt này dưới dạng phần trăm. Điều này cho phép một nhà giao dịch sử dụng chỉ báo PPO để so sánh các tài sản với các mức giá khác nhau dễ dàng hơn. Ví dụ: bất kể giá của tài sản là bao nhiêu, kết quả PPO là 10 có nghĩa là trung bình ngắn hạn cao hơn 10% so với trung bình dài hạn.
PPO tạo ra các tín hiệu thương mại giống như cách mà MACD thực hiện. Chỉ báo tạo tín hiệu mua khi đường PPO vượt lên trên đường tín hiệu từ bên dưới và tín hiệu bán xảy ra khi đường PPO đi qua bên dưới tín hiệu từ phía trên. Đường tín hiệu được tạo bằng cách lấy EMA chín kỳ của đường PPO. Crossover đường tín hiệu được sử dụng cùng với nơi PPO có liên quan đến zero / đường trung tâm.
Khi PPO trên 0, điều đó giúp xác nhận xu hướng tăng do EMA ngắn hạn nằm trên EMA dài hạn. Khi PPO dưới 0, EMA ngắn hạn nằm dưới EMA dài hạn, là dấu hiệu của xu hướng giảm. Một số nhà giao dịch chỉ thích nhận tín hiệu mua đường tín hiệu khi PPO trên 0 hoặc giá hiển thị quỹ đạo tăng tổng thể. Tương tự, khi PPO dưới 0, họ có thể bỏ qua các tín hiệu mua và / hoặc chỉ nhận các tín hiệu bán ngắn.
Crossover trung tâm cũng tạo ra tín hiệu giao dịch. Các thương nhân coi một động thái từ bên dưới lên trên đường trung tâm là tăng giá, và một động thái từ trên xuống dưới đường trung tâm là giảm giá. PPO vượt qua đường trung tâm khi đường trung bình di chuyển 12 kỳ và 26 kỳ.
Thương nhân cũng có thể sử dụng PPO để tìm kiếm sự phân kỳ kỹ thuật giữa chỉ báo và giá cả. Ví dụ: nếu giá của một tài sản tạo ra mức cao cao hơn, nhưng chỉ báo làm cho mức cao thấp hơn, thì nó có thể cho thấy đà tăng đang giảm dần. Ngược lại, nếu giá của một tài sản làm cho mức thấp thấp hơn, nhưng chỉ báo làm cho mức thấp cao hơn, nó có thể gợi ý rằng những con gấu đang mất đi lực kéo của chúng và giá có thể sớm tăng cao hơn.
So sánh tài sản
Giá trị phần trăm của PPO cho phép các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo để so sánh các tài sản khác nhau về hiệu suất và biến động. Điều này đặc biệt hữu ích nếu tài sản thay đổi đáng kể về giá.
Ví dụ: Một nhà giao dịch đang so sánh Apple, đang giao dịch ở mức 175 đô la và Amazon, đang giao dịch ở mức 1.650 đô la, có thể so sánh phạm vi dao động của chỉ báo cho mỗi cổ phiếu để xác định xem cổ phiếu nào dễ biến động hơn.
Nếu phạm vi của PPO cho Apple là từ 3, 25 đến -5, 80 cho năm ngoái và phạm vi PPO của Amazon nằm trong khoảng từ 2, 65 đến -4, 5, thì rõ ràng Apple có nhiều biến động vì có phạm vi điểm 9, 05 so với phạm vi 7, 15 điểm của Amazon. Đây là một so sánh rất thô sơ về sự biến động giữa hai tài sản. Chỉ báo chỉ đo và phản ánh khoảng cách giữa hai đường trung bình động, không phải là biến động giá thực tế.
Chỉ báo PPO cũng hữu ích để so sánh động lượng giữa các tài sản. Các nhà giao dịch chỉ cần nhìn vào tài sản nào có giá trị PPO cao hơn để xem tài sản nào có nhiều động lực hơn. Nếu Apple có PPO là ba và Amazon có giá trị PPO là một, khi đó Apple có sức mạnh gần đây hơn, vì EMA ngắn hạn của nó vượt xa EMA dài hạn.
PPO và chỉ số sức mạnh tương đối - Sự khác biệt của RSI
PPO đo khoảng cách giữa EMA ngắn hơn và dài hạn. Chỉ số sức mạnh tương đối là một loại dao động khác đo lường mức tăng và giảm giá gần đây. Chỉ số RSI được sử dụng để giúp đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, cũng như phân kỳ tại chỗ và xác nhận xu hướng. Các chỉ số được tính toán và giải thích khác nhau, do đó chúng sẽ cung cấp thông tin khác nhau cho các nhà giao dịch.
Hạn chế của PPO
PPO có xu hướng cung cấp tín hiệu chéo sai, cả về giao thoa đường tín hiệu và chéo giữa đường. Giả sử giá đang tăng, nhưng sau đó đi ngang. Hai EMA sẽ hội tụ trong khoảng thời gian đi ngang, có khả năng dẫn đến sự giao nhau giữa đường tín hiệu và có khả năng là đường chéo trung tâm. Tuy nhiên, giá chưa thực sự đảo ngược hoặc thay đổi hướng, nó chỉ dừng lại. Các thương nhân sử dụng PPO phải ghi nhớ điều này khi sử dụng PPO để tạo tín hiệu thương mại.
Hai hoặc nhiều chéo có thể xảy ra trước khi một động thái giá mạnh phát triển. Nhiều giao thoa mà không có một động thái giá đáng kể có thể dẫn đến nhiều giao dịch thua lỗ.
Chỉ báo cũng được sử dụng để phát hiện các phân kỳ, có thể báo trước sự đảo chiều giá. Tuy nhiên, phân kỳ không phải là một tín hiệu thời gian. Nó có thể tồn tại trong một thời gian dài và sẽ không dẫn đến sự đảo ngược giá cả.
Chỉ báo bao gồm khoảng cách giữa hai EMA (PPO) và EMA của PPO (đường tín hiệu). Không có gì dự đoán trong các tính toán này. Họ đang cho thấy những gì đã xảy ra, và không nhất thiết là những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
