Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng đầu (PSO) là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên bộ dao động ngẫu nhiên của George Lane. PSO khác ở chỗ nó được chuẩn hóa để đăng ký các giá trị trung tính ở mức 0, dẫn đến độ nhạy cao hơn đối với các động thái giá ngắn hạn, gần đây.
Ngoài ra, PSO được tính toán bằng cách sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân gấp đôi để tạo ra phản ứng mượt mà hơn và đồng đều hơn với những thay đổi của thị trường. Hình 1 minh họa cách hai dao động ngẫu nhiên phản ứng khác nhau với những thay đổi của thị trường.
Lịch sử của PSO
PSO lần đầu tiên được giới thiệu bởi nhà phân tích kỹ thuật Lee Leibfarth trong số tháng 8 năm 2008 của tạp chí Phân tích Kỹ thuật Cổ phiếu & Hàng hóa. Dao động ngẫu nhiên từ lâu đã được sử dụng để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định các khu vực có khả năng thay đổi xu hướng. Leibfarth đã phát triển PSO để tận dụng các thế mạnh của bộ dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn đồng thời tăng cường nó để trở nên phản ứng hơn với hoạt động thị trường. Kết quả là một chỉ báo nhanh hơn cung cấp các tín hiệu sớm hơn cho những thay đổi xu hướng tiềm năng.
Tính toán PSO
Trước khi xem xét các tính toán của PSO, sẽ rất hữu ích khi hiểu logic đằng sau bộ tạo dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên cổ điển đo động lượng giá bằng cách so sánh giá hiện tại của công cụ giao dịch với phạm vi giá được chỉ định trong khoảng thời gian xem lại (số giai đoạn mà dữ liệu giá được thu thập). Ví dụ: nếu phạm vi nằm trong khoảng từ 60 đến 70 đô la và giá hiện tại là 67, 50 đô la, thì giá ở mức 75% của phạm vi.
Mục tiêu của một bộ dao động ngẫu nhiên là tìm ra giá đã ở đâu và dự đoán giá sẽ ở đâu. Điều này đạt được bằng cách xác định xem các thanh giá đang đóng gần với mức cao hay thấp của chúng hay không. Khi giá đang đóng cửa gần mức cao nhất, đó là dấu hiệu của một thị trường đang tăng. Ngược lại, khi giá đóng cửa gần mức thấp hơn, nó biểu thị một thị trường đang xuống dốc. Tính toán cơ bản cho giá trị chính của bộ dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn (% K) là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác % K = 100 × trong đó: C = pricen đóng gần đây nhất = khoảng thời gian xem lạiLn = thấp của n thanh giá trước đóHn = giá cao nhất trong cùng khoảng thời gian n
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng đầu bình thường hóa bộ tạo dao động ngẫu nhiên tiêu chuẩn bằng cách áp dụng trung bình làm mịn theo cấp số nhân hai kỳ của giá trị% K, dẫn đến thang đo đối xứng từ 1 đến -1. Tính toán PSO, sau đó, là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác PSO = Giá trị theo cấp số nhân (S) + 1 Giá trị ngoại lệ (S) −1 trong đó: S = EMA 5 lần được làm mịn theo cấp số mũ ((% K 50) ×.1)% K = Bộ dao động ngẫu nhiên 8 kỳ
( Lưu ý: Mã TradeStation EasyL Language cho bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng đầu có sẵn tại www.PowerZoneTrading.com. )
Phiên dịch PSO
PSO xuất hiện dưới dạng một đường cong với bốn đường ngang biểu thị các mức ngưỡng. Các mức ngưỡng này có thể tùy chỉnh; nghĩa là, người dùng có thể thay đổi các cấp độ để thích ứng với các phong cách và công cụ giao dịch riêng lẻ. Hình 2 cho thấy PSO, xuất hiện trên biểu đồ con bên dưới biểu đồ giá, với bốn mức ngưỡng khác nhau.
Các mức ngưỡng rất quan trọng đối với chỉ báo bởi vì chúng có thể được sử dụng để xác định các khu vực nơi dự kiến sẽ xảy ra đảo ngược thị trường. Khi đường cong uốn khúc lên xuống, nó vượt qua trên và dưới các ngưỡng. Ngưỡng "bên ngoài", ở trên cùng và dưới cùng, đại diện cho các cực trị hoặc các khu vực bị mua quá mức (dòng trên cùng) hoặc bán quá mức (dòng dưới cùng). Khi PSO di chuyển trên mức trên hoặc dưới mức thấp hơn, giá sẽ được dự kiến sẽ kéo trở lại.
Ngưỡng "bên trong" được đặt gần đường zero và có thể được sử dụng như một khu vực chuyển tiếp để phát hiện các pullback và đảo chiều ngắn hạn. Khi PSO trở lại từ các khu vực mua quá mức và bán quá mức, giá có xu hướng tăng tốc về hướng 0 và đảo ngược. Khu vực chuyển tiếp này (giữa các ngưỡng bên trong) có thể hữu ích trong việc phát hiện các đảo ngược ngắn hạn.
Giao dịch với PSO
PSO có thể được sử dụng để dự đoán những thay đổi theo hướng thị trường. Với khả năng thay đổi nơi xuất hiện các ngưỡng ngưỡng, PSO có thể thích ứng với các phong cách giao dịch khác nhau. PSO có thể dễ dàng được kết hợp vào một chiến lược kiểu ngược xu hướng vì nó được sử dụng để xác định những thay đổi theo hướng thị trường. Sau đây là những gợi ý sử dụng cho PSO, hiểu rằng mỗi nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư sẽ cần điều chỉnh chỉ báo cho phù hợp với nhu cầu của mình.
Thiết lập ngưỡng ngoài
Thiết lập ngưỡng ngoài hình thành khi PSO vượt ra khỏi giới hạn bên ngoài và sau đó quay trở lại. Như đã đề cập trước đây, giá có xu hướng kéo trở lại và sau đó quay trở lại các khu vực mua quá mức hoặc bán quá mức. Điều này có thể cung cấp một điểm vào tốt để:
- Đi dài khi PSO vượt qua ngưỡng trên (0, 9 trong ví dụ này) sau khi nó đã vượt qua ngưỡng. Một sự đảo ngược ngắn hạn có thể xảy ra khi giá quay trở lại vùng quá mua quá mức. Đi ngắn khi PSO vượt qua ngưỡng thấp hơn (-0, 9 trong trường hợp này) sau khi nó đã thâm nhập vào ngưỡng thấp hơn. Một lần nữa, một sự đảo ngược ngắn hạn có thể xảy ra khi giá làm cho một cú đẩy khác giảm xuống.
Thiết lập ngưỡng bên trong
Thiết lập ngưỡng bên trong có thể được xác định khi PSO đến từ ngưỡng bên ngoài và tăng tốc về phía đường trung tâm (không). Điều này có thể là một cơ hội để:
- Đi dài khi PSO đến từ các khu vực mua quá mức (0, 9 trong trường hợp này) và vượt qua ngưỡng ngưỡng bên trong (0, 2 trong ví dụ này). Không giống như các thiết lập ngưỡng ngoài, PSO không cần phải vượt qua mức ngưỡng để kích hoạt thiết lập. Trở nên ngắn khi PSO trở về từ vùng quá bán (-0, 9 trong Hình 3) về mức ngưỡng bên trong (trong ví dụ này là -0, 2). (Lưu ý: ví dụ Go Short không được hiển thị trong Hình 3.)
Hình 3 cho thấy một biểu đồ với các thiết lập dài được tô sáng, sử dụng cả các ví dụ ngưỡng bên ngoài và bên trong. Đối với các giao dịch ngắn, logic có thể được đảo ngược. Xin lưu ý rằng PSO không phải là một chiến lược, thay vào đó, nó là một chỉ số có thể được sử dụng như một phần của hộp công cụ của nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư. Như với bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào, chỉ báo này cần được tối ưu hóa để phù hợp với từng phong cách và công cụ giao dịch ưa thích của mỗi thương nhân.
Điểm mấu chốt
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên cổ điển đã được sử dụng từ những năm 1950 bởi các thương nhân và nhà đầu tư để dự đoán các khu vực mà thị trường có thể thay đổi hướng. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên cổ điển và hàng đầu dựa trên biến động giá xảy ra trong chính thanh giá, liệu các thanh đó có đóng cửa gần mức cao hay thấp hay không để xác định thị trường đang đi theo hướng nào. Bộ tạo dao động ngẫu nhiên hàng đầu tạo ra một stochastic mượt mà hơn, phản ứng nhanh hơn có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định các khu vực có sự thay đổi hướng có thể xảy ra sớm hơn so với một stochastic tiêu chuẩn cho phép người tham gia nắm bắt phần lớn hơn của một bước di chuyển.
