Mô hình Stochastic là gì?
Mô hình hóa ngẫu nhiên là một dạng mô hình tài chính được sử dụng để giúp đưa ra quyết định đầu tư. Kiểu mô hình này dự báo xác suất của các kết quả khác nhau trong các điều kiện khác nhau, sử dụng các biến ngẫu nhiên.
Mô hình hóa ngẫu nhiên trình bày dữ liệu và dự đoán các kết quả chiếm tỷ lệ nhất định không thể đoán trước hoặc ngẫu nhiên. Các công ty trong nhiều ngành công nghiệp có thể sử dụng mô hình hóa ngẫu nhiên để cải thiện hoạt động kinh doanh của họ và tăng lợi nhuận. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các nhà hoạch định, phân tích và quản lý danh mục đầu tư sử dụng mô hình ngẫu nhiên để quản lý tài sản và nợ của họ và tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ.
Hiểu mô hình Stochastic: Liên tục thay đổi
Để hiểu khái niệm mô hình hóa ngẫu nhiên, nó giúp so sánh nó với mô hình xác định đối diện của nó.
Mô hình xác định tạo ra kết quả không đổi
Mô hình xác định cung cấp cho bạn kết quả chính xác tương tự cho một bộ đầu vào cụ thể, bất kể bạn tính lại mô hình bao nhiêu lần. Ở đây, các tính chất toán học được biết đến. Không ai trong số chúng là ngẫu nhiên và chỉ có một bộ giá trị cụ thể và chỉ có một câu trả lời hoặc giải pháp cho một vấn đề. Với một mô hình xác định, các yếu tố không chắc chắn nằm ngoài mô hình.
Mô hình hóa ngẫu nhiên tạo ra kết quả thay đổi
Mặt khác, mô hình hóa ngẫu nhiên là ngẫu nhiên và các yếu tố không chắc chắn được tích hợp vào mô hình. Mô hình này tạo ra nhiều câu trả lời, ước tính và kết quả, giống như thêm các biến vào một vấn đề toán học phức tạp, để xem các hiệu ứng khác nhau của chúng đối với giải pháp. Quá trình tương tự sau đó được lặp lại nhiều lần trong các tình huống khác nhau.
Ai sử dụng mô hình Stochastic?
Mô hình hóa ngẫu nhiên được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp trên khắp thế giới. Ví dụ, ngành bảo hiểm phụ thuộc rất nhiều vào mô hình ngẫu nhiên để dự đoán cách bảng cân đối của công ty sẽ nhìn vào một điểm nhất định trong tương lai. Các ngành, ngành và các ngành khác phụ thuộc vào mô hình ngẫu nhiên bao gồm đầu tư chứng khoán, thống kê, ngôn ngữ học, sinh học và vật lý lượng tử.
Một mô hình ngẫu nhiên kết hợp các biến ngẫu nhiên để tạo ra nhiều kết quả khác nhau trong các điều kiện khác nhau.
Một ví dụ về mô hình hóa ngẫu nhiên trong các dịch vụ tài chính
Nó được sử dụng như thế nào trong ngành đầu tư
Các mô hình đầu tư ngẫu nhiên cố gắng dự báo sự thay đổi của giá cả, lợi nhuận trên tài sản (ROA) và các loại tài sản, ví dụ như trái phiếu và cổ phiếu. Mô phỏng Monte Carlo là một ví dụ về mô hình ngẫu nhiên; nó có thể mô phỏng cách danh mục đầu tư có thể thực hiện dựa trên phân phối xác suất của lợi nhuận cổ phiếu riêng lẻ. Các mô hình đầu tư ngẫu nhiên có thể là mô hình tài sản đơn hoặc đa tài sản và có thể được sử dụng để lập kế hoạch tài chính, để tối ưu hóa quản lý trách nhiệm tài sản (ALM) hoặc phân bổ tài sản; chúng cũng được sử dụng cho công việc chuyên gia tính toán.
Một công cụ quan trọng trong việc ra quyết định tài chính
Tầm quan trọng của mô hình ngẫu nhiên trong tài chính là rộng lớn và sâu rộng. Khi chọn phương tiện đầu tư, điều quan trọng là có thể xem nhiều kết quả khác nhau dưới nhiều yếu tố và điều kiện. Trong một số ngành công nghiệp, sự thành công hay sụp đổ của một công ty thậm chí có thể xoay quanh nó.
Trong thế giới đầu tư luôn thay đổi, các biến mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của người chọn cổ phiếu. Do đó, các chuyên gia tài chính thường chạy các mô hình ngẫu nhiên hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn lần, trong đó khuyến khích nhiều giải pháp tiềm năng để giúp nhắm mục tiêu ra quyết định.
