Hàm mật độ xác suất (PDF) là gì?
Hàm mật độ xác suất (PDF) là một biểu thức thống kê xác định phân phối xác suất (khả năng xảy ra kết quả) cho một biến ngẫu nhiên rời rạc (ví dụ: chứng khoán hoặc ETF) trái ngược với biến ngẫu nhiên liên tục. Sự khác biệt giữa một biến ngẫu nhiên rời rạc là bạn có thể xác định một giá trị chính xác của biến. Chẳng hạn, giá trị của biến, ví dụ: giá cổ phiếu, chỉ vượt hai điểm thập phân ngoài số thập phân (ví dụ 52, 55), trong khi biến liên tục có thể có số lượng giá trị vô hạn (ví dụ 52, 5572389658).
Khi PDF được mô tả bằng đồ họa, khu vực dưới đường cong sẽ chỉ ra khoảng thời gian mà biến sẽ giảm. Tổng diện tích trong khoảng này của đồ thị bằng với xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc xảy ra. Chính xác hơn, vì khả năng tuyệt đối của một biến ngẫu nhiên liên tục nhận bất kỳ giá trị cụ thể nào bằng 0 do tập hợp vô hạn các giá trị có thể có, nên giá trị của PDF có thể được sử dụng để xác định khả năng của một biến ngẫu nhiên nằm trong một phạm vi cụ thể của các giá trị.
Chìa khóa chính
- Hàm mật độ xác suất là một thước đo thống kê được sử dụng để đánh giá kết quả có thể có của một giá trị riêng biệt, ví dụ: giá của một cổ phiếu hoặc ETF.PDF được vẽ trên biểu đồ thường giống với đường cong hình chuông, với xác suất kết quả nằm dưới đường cong Một biến rời rạc có thể được đo chính xác, trong khi một biến liên tục có thể có các giá trị vô hạn.PDF có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro / phần thưởng tiềm năng bao gồm một quỹ / bảo mật cụ thể trong danh mục đầu tư.
Khái niệm cơ bản về hàm mật độ xác suất (PDF)
Các tệp PDF được sử dụng để đánh giá rủi ro của một bảo mật cụ thể, chẳng hạn như một cổ phiếu riêng lẻ hoặc ETF. Chúng thường được mô tả trên biểu đồ, với đường cong hình chuông bình thường biểu thị rủi ro thị trường trung tính và tiếng chuông ở hai đầu cho thấy rủi ro / phần thưởng lớn hơn hoặc thấp hơn. Một chiếc chuông ở bên phải của đường cong cho thấy phần thưởng lớn hơn, nhưng với khả năng ít hơn, trong khi một chiếc chuông bên trái cho thấy rủi ro thấp hơn và phần thưởng thấp hơn.
Các nhà đầu tư nên sử dụng các tệp PDF như một trong nhiều công cụ để tính toán rủi ro / phần thưởng chung trong danh mục đầu tư của họ.
Một ví dụ về hàm mật độ xác suất (PDF)
Như đã chỉ ra trước đây, PDF là một công cụ trực quan được mô tả trên biểu đồ dựa trên dữ liệu lịch sử. PDF trung tính là hình ảnh phổ biến nhất, trong đó rủi ro tương đương với phần thưởng trên một phổ. Một người nào đó sẵn sàng chấp nhận rủi ro hạn chế sẽ chỉ mong muốn được trả lại hạn chế và sẽ rơi vào bên trái của đường cong chuông bên dưới. Một nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để tìm kiếm phần thưởng cao hơn sẽ ở phía bên phải của đường cong hình chuông. Hầu hết chúng ta, tìm kiếm lợi nhuận trung bình và rủi ro trung bình sẽ là trung tâm của đường cong chuông.
