Chỉ số định hướng trung bình

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là gì?

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng bởi một số nhà giao dịch để xác định sức mạnh của một xu hướng. Xu hướng có thể tăng hoặc giảm và điều này được thể hiện bằng hai chỉ báo đi kèm là Chỉ báo hướng tiêu cực (-DI) và Chỉ báo hướng tích cực (+ DI). Do đó, ADX thường bao gồm ba dòng riêng biệt. Chúng được sử dụng để giúp đánh giá liệu một giao dịch nên được thực hiện dài hay ngắn, hoặc nếu một giao dịch nên được thực hiện.

Giao dịch xem.

Chìa khóa chính

Được thiết kế bởi Welles Wilder cho các biểu đồ hàng ngày, nhưng có thể được sử dụng ở các thị trường khác hoặc các khung thời gian khác. Giá đang tăng lên khi + DI ở trên -DI và giá giảm xuống khi -DI ở trên + DI. Giao thoa giữa + DI và -DI là các tín hiệu giao dịch tiềm năng khi gấu hoặc bò đực chiếm ưu thế. Xu hướng có sức mạnh khi ADX trên 25. Xu hướng yếu hoặc giá không có xu hướng khi ADX dưới 20, theo Wilder. Xu hướng không có nghĩa là giá không di chuyển. Có thể không, nhưng giá cũng có thể làm cho một xu hướng thay đổi hoặc quá biến động để có một hướng rõ ràng.

Các công thức cho chỉ số định hướng trung bình

(ADX) Chỉ báo là

ADX yêu cầu một chuỗi các tính toán do có nhiều dòng trong chỉ báo.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác $\begin{matrix} + DI = = (\frac{Làm mịn + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = = (\frac{Làm mịn -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = = (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ ADX = = \frac{(ADX trước \times 13) + ADX hiện tại}{14} \\ Ở đâu: \\ + DM (Chuyển động định hướng) = = Mức cao hiện tại - PH \\ PH = = Cao trước \\ -DM = = Thấp trước - Hiện tại thấp \\ Làm mịn +/- DM = = Σ_{t = = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = = DM hiện tại \\ ATR = = Trung bình True Range \end{matrix} \ started {căn chỉnh} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) lần 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) lần 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) lần 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {Trước ADX} lần 13) + \ text {ADX hiện tại}} {14} \ & \ textbf {trong đó:} \ & \ text {+ DM (Chuyển động định hướng)} = \ text {Mức cao hiện tại} - \ văn bản {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Cao trước} & \ text {-DM} = \ text {Thấp trước} - \ text {Thấp hiện tại} & \ text {Làm mịn + / -DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {DM hiện tại} & \ text {ATR} = \ text {Phạm vi trung bình trung bình} \ end {căn chỉnh}$ + DI = (ATR được làm mịn + DM) × 100-DI = (ATR được làm mịn -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI-DI∣) × 100ADX = 14 (ADX trước 13) + ADX hiện tại trong đó: + DM (Chuyển động có hướng) = Mức cao hiện tại − PHPH = Cao trước-DM = Thấp trước − Thấp hiện tại +/- DM = t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR hiện tại = Phạm vi trung bình thực

Tính toán chỉ số chuyển động trung bình (ADX)

Tính toán + DM, -DM và True Range (TR) cho từng thời kỳ. 14 tiết thường được sử dụng. + DM = Cao hiện tại - Cao trước.-DM = Thấp trước - Thấp hiện tại. Sử dụng + DM khi Cao hiện tại - Cao trước> Thấp trước - Thấp hiện tại. Sử dụng -DM khi Thấp trước - Thấp hiện tại> Cao hiện tại - Cao trước.TR lớn hơn Cao hiện tại - Thấp hiện tại, Cao hiện tại - Đóng trước hoặc Thấp hiện tại - Đóng trước trung bình 14 kỳ + DM, -DM và TR. Công thức TR dưới đây. Chèn các giá trị -DM và + DM để tính trung bình đã được làm mịn của các giá trị đó. Đầu tiên 14TR = Tổng của 14 lần đọc TR đầu tiên. Giá trị 14TR = 14TR đầu tiên - (Trước 14TR / 14) + TRNext hiện tại, chia giá trị + DM được làm mịn giá trị TR được làm mịn để có được + DI. Nhân với 100. Chia giá trị -DM được làm mịn bằng giá trị TR được làm mịn để get-DI. Nhân với 100. Chỉ số chuyển động định hướng (DX) là + DI trừ -DI, chia cho tổng + DI và -DI (tất cả các giá trị tuyệt đối). Nhân với 100. Để có được ADX, tiếp tục tính giá trị DX trong ít nhất 14 tiết. Sau đó, làm mịn các kết quả để nhận ADXFirst ADX = tổng 14 giai đoạn DX / 14 Sau đó, ADX = ((ADX trước * 13) + DX hiện tại) / 14

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) cho bạn biết điều gì?

Chỉ số hướng trung bình (ADX) cùng với chỉ báo hướng tiêu cực (-DI) và chỉ báo hướng tích cực (+ DI) là các chỉ báo động lượng. ADX giúp nhà đầu tư xác định cường độ xu hướng trong khi -DI và + DI giúp xác định xu hướng.

ADX xác định xu hướng mạnh khi ADX trên 25 và xu hướng yếu khi ADX dưới 20.

Sự giao nhau của các đường -DI và + DI có thể được sử dụng để tạo tín hiệu thương mại. Ví dụ: nếu dòng + DI vượt qua dòng -DI và ADX trên 20 hoặc lý tưởng hơn 25, thì đó là một tín hiệu tiềm năng để mua.

Nếu -DI vượt lên trên + DI và ADX trên 20 hoặc 25, thì đó là cơ hội để tham gia giao dịch ngắn hạn tiềm năng.

Crosses cũng có thể được sử dụng để thoát khỏi các giao dịch hiện tại. Ví dụ: nếu dài, thoát khi -DI vượt lên trên + DI.

Khi ADX dưới 20, chỉ báo báo hiệu rằng giá là không có xu hướng, và do đó có thể không phải là thời điểm lý tưởng để tham gia giao dịch.

Sự khác biệt giữa chỉ số định hướng trung bình (ADX) và chỉ số Aroon

Chỉ báo ADX bao gồm tổng cộng ba dòng. Chỉ số Aroon bao gồm hai. Hai chỉ số tương tự nhau ở chỗ cả hai đều có đường biểu thị chuyển động tích cực và tiêu cực, giúp xác định hướng xu hướng. Việc đọc / mức Aroon cũng giúp xác định cường độ xu hướng, giống như ADX. Các tính toán là khác nhau, do đó, chéo trên mỗi chỉ số sẽ xảy ra tại các thời điểm khác nhau.

Hạn chế của việc sử dụng Chỉ số định hướng trung bình (ADX)

Sự giao nhau có thể xảy ra thường xuyên. Đôi khi quá thường xuyên, dẫn đến sự nhầm lẫn và có khả năng mất tiền cho các giao dịch nhanh chóng đi theo con đường khác. Chúng được gọi là tín hiệu sai. Điều này phổ biến hơn khi giá trị ADX dưới 25. Điều đó có nghĩa là, đôi khi ADX đạt trên 25, nhưng chỉ ở đó tạm thời và sau đó đảo ngược cùng với giá.

Giống như bất kỳ chỉ báo nào, ADX nên được kết hợp với phân tích giá và các chỉ số tiềm năng khác để giúp lọc tín hiệu và kiểm soát rủi ro.

Mục lục: