Một bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng là gì?
Một bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng là một phân tích được thực hiện theo các kịch bản kinh tế bất lợi giả định, chẳng hạn như suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng thị trường tài chính, được thiết kế để xác định liệu một ngân hàng có đủ vốn để chịu được tác động của sự phát triển kinh tế bất lợi hay không. Tại Hoa Kỳ, các ngân hàng có tài sản từ 50 tỷ đô la trở lên được yêu cầu phải trải qua các bài kiểm tra căng thẳng nội bộ được thực hiện bởi các nhóm quản lý rủi ro của chính họ cũng như của Cục Dự trữ Liên bang.
Các bài kiểm tra căng thẳng của ngân hàng đã được áp dụng rộng rãi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Cuộc suy thoái kinh tế lớn sau đó đã khiến nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính bị thiếu hụt trầm trọng hoặc tiết lộ lỗ hổng của họ trước các sự cố thị trường và suy thoái kinh tế. Do đó, các cơ quan tài chính và liên bang đã mở rộng đáng kể các yêu cầu báo cáo theo quy định để tập trung vào sự đầy đủ của dự trữ vốn và các chiến lược nội bộ để quản lý vốn. Các ngân hàng phải thường xuyên xác định khả năng thanh toán của họ và ghi nhận nó.
Chìa khóa chính
- Một bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng là một phân tích để xác định xem một ngân hàng có đủ vốn để chống lại khủng hoảng tài chính hay kinh tế hay không, sử dụng một kịch bản mô phỏng trên máy tính. Các bài kiểm tra căng thẳng đã được áp dụng rộng rãi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009. cơ quan tài chính yêu cầu tất cả các ngân hàng có quy mô nhất định phải thường xuyên tiến hành các bài kiểm tra căng thẳng và báo cáo kết quả.
Cách thức kiểm tra căng thẳng ngân hàng hoạt động
Để xác định sức khỏe tài chính của các ngân hàng trong các tình huống khủng hoảng, các bài kiểm tra căng thẳng tập trung vào một số lĩnh vực chính, như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản. Sử dụng mô phỏng máy tính, các cuộc khủng hoảng giả định được tạo ra bằng nhiều tiêu chí khác nhau từ Cục Dự trữ Liên bang và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng có các yêu cầu kiểm tra căng thẳng nghiêm ngặt, bao gồm khoảng 70% các tổ chức ngân hàng trên toàn khu vực đồng euro. Các bài kiểm tra căng thẳng do công ty điều hành được thực hiện trên cơ sở nửa năm và rơi vào thời hạn báo cáo nghiêm ngặt.
Tất cả các bài kiểm tra căng thẳng bao gồm một tập hợp các kịch bản chung, một số tồi tệ hơn các kịch bản khác, để các ngân hàng trải nghiệm. Một tình huống giả định có thể liên quan đến một thảm họa cụ thể ở một nơi cụ thể là một cơn bão Caribbean hoặc chiến tranh ở Bắc Phi. Hoặc nó có thể liên quan đến tất cả những điều sau đây xảy ra cùng một lúc: tỷ lệ thất nghiệp 10%, cổ phiếu giảm 15% và giá nhà giảm mạnh 30%.
Các kịch bản lịch sử cũng tồn tại, dựa trên các cuộc khủng hoảng thực sự trong quá khứ: Đại suy thoái, vụ nổ bong bóng công nghệ 1999-2000, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2007.
Các ngân hàng sau đó sử dụng chín phần tư tài chính dự kiến tiếp theo để xác định xem họ có đủ vốn để vượt qua khủng hoảng hay không.
Năm 2011, Hoa Kỳ đã ban hành các quy định yêu cầu các ngân hàng thực hiện Phân tích và Đánh giá Vốn toàn diện (CCAR), bao gồm chạy các kịch bản kiểm tra căng thẳng khác nhau.
Tác động của bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng
Mục tiêu chính của một bài kiểm tra căng thẳng là để xem liệu một ngân hàng có vốn để tự quản lý trong thời gian khó khăn hay không. Các ngân hàng trải qua các bài kiểm tra căng thẳng được yêu cầu công bố kết quả của họ. Những kết quả này sau đó được công bố cho công chúng để cho thấy ngân hàng sẽ xử lý một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn hay một thảm họa tài chính như thế nào.
Các quy định yêu cầu các công ty không vượt qua các bài kiểm tra căng thẳng để cắt giảm chi trả cổ tức và chia sẻ mua lại để bảo toàn hoặc xây dựng dự trữ vốn của họ. Rõ ràng, các ngân hàng thất bại trong các bài kiểm tra căng thẳng có vẻ xấu đối với công chúng. Ngay cả các tổ chức có uy tín cũng có thể vấp ngã: Santander và Deutsche Bank, chẳng hạn, đã thất bại trong các bài kiểm tra căng thẳng nhiều lần.
Đôi khi các ngân hàng được cho vượt qua có điều kiện của một bài kiểm tra căng thẳng. Điều này có nghĩa là một ngân hàng đã tiến gần đến thất bại và rủi ro có thể thực hiện các phân phối tiếp theo trong tương lai. Các ngân hàng vượt qua trên cơ sở có điều kiện phải gửi lại một kế hoạch hành động.
