Hiệp định Basel là gì?
Hiệp định Basel là ba loạt quy định ngân hàng (Basel I, II và III) do Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) đặt ra. Ủy ban cung cấp các khuyến nghị về các quy định ngân hàng, đặc biệt, liên quan đến rủi ro vốn, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Các hiệp định đảm bảo rằng các tổ chức tài chính có đủ vốn trên tài khoản để hấp thụ các khoản lỗ bất ngờ.
Hiệp định Basel giải cấu trúc
Hiệp định Basel được phát triển trong vài năm bắt đầu từ những năm 1980. BCBS được thành lập vào năm 1974 như một diễn đàn hợp tác thường xuyên giữa các quốc gia thành viên về các vấn đề giám sát ngân hàng. BCBS mô tả mục tiêu ban đầu của nó là tăng cường "sự ổn định tài chính bằng cách cải thiện bí quyết giám sát và chất lượng giám sát ngân hàng trên toàn thế giới". Sau đó, BCBS chuyển sự chú ý sang giám sát và đảm bảo an toàn vốn của các ngân hàng và hệ thống ngân hàng.
Chìa khóa chính
- Hiệp định Basel là ba loạt quy định ngân hàng do BCBS đặt ra. Các hiệp định được thiết kế để đảm bảo rằng các tổ chức tài chính có đủ vốn để đáp ứng các nghĩa vụ và hấp thụ các khoản lỗ bất ngờ. Hiệp định mới nhất là Basel III, đã được thỏa thuận vào tháng 11 năm 2010. Basel III yêu cầu các ngân hàng phải có một lượng vốn chủ sở hữu chung tối thiểu và tỷ lệ thanh khoản tối thiểu.
Basel tôi
Hiệp định Basel đầu tiên, được gọi là Basel I, được ban hành năm 1988 và tập trung vào sự an toàn vốn của các tổ chức tài chính. Rủi ro an toàn vốn (rủi ro mất mát bất ngờ gây tổn hại cho tổ chức tài chính), phân loại tài sản của các tổ chức tài chính thành năm loại rủi ro (0%, 10%, 20%, 50% và 100%). Theo Basel I, các ngân hàng hoạt động quốc tế được yêu cầu có tỷ lệ rủi ro từ 8% trở xuống.
Basel II
Hiệp định Basel thứ hai, được gọi là Khung vốn sửa đổi nhưng được gọi là Basel II, được dùng như một bản cập nhật của thỏa thuận ban đầu. Nó tập trung vào ba lĩnh vực chính: yêu cầu vốn tối thiểu, đánh giá giám sát về an toàn vốn của tổ chức và quy trình đánh giá nội bộ, và sử dụng hiệu quả công bố thông tin như một đòn bẩy để tăng cường kỷ luật thị trường và khuyến khích thực hành ngân hàng hợp lý bao gồm đánh giá giám sát. Cùng với nhau, các khu vực tập trung được gọi là ba trụ cột.
Basel III
Trước sự sụp đổ của Lehman Brothers năm 2008 và cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo, BCBS đã quyết định cập nhật và củng cố Hiệp định. BCBS coi quản trị rủi ro và quản lý rủi ro kém, cơ cấu khuyến khích không phù hợp và một ngành ngân hàng quá mức là lý do cho sự sụp đổ. Vào tháng 11 năm 2010, một thỏa thuận đã đạt được về thiết kế tổng thể của gói cải cách vốn và thanh khoản. Thỏa thuận này hiện được gọi là Basel III.
Basel III là sự tiếp nối của ba trụ cột cùng với các yêu cầu và biện pháp bảo vệ bổ sung. Ví dụ, Basel III yêu cầu các ngân hàng phải có một lượng vốn chủ sở hữu chung tối thiểu và tỷ lệ thanh khoản tối thiểu. Basel III cũng bao gồm các yêu cầu bổ sung cho những gì mà Accord gọi là "các ngân hàng quan trọng có hệ thống" hoặc những tổ chức tài chính được coi là "quá lớn để thất bại".
Ủy ban giám sát ngân hàng Basel tham lam các điều khoản của Basel III vào tháng 11 năm 2010 và dự kiến sẽ được giới thiệu từ năm 2013 đến năm 2015. Việc triển khai Basel III đã được gia hạn nhiều lần và ngày hoàn thành gần nhất dự kiến là vào tháng 1 năm 2022.
