Hệ thống xếp hạng CAMELS là gì?
CAMELS là một hệ thống xếp hạng quốc tế được công nhận mà các cơ quan giám sát ngân hàng sử dụng để xếp hạng các tổ chức tài chính theo sáu yếu tố được thể hiện bằng từ viết tắt của nó. Cơ quan giám sát giao cho mỗi ngân hàng một số điểm theo thang điểm. Xếp hạng của một được coi là tốt nhất và xếp hạng năm được coi là tồi tệ nhất cho mỗi yếu tố.
Hệ thống xếp hạng CAMELS
Hiểu hệ thống xếp hạng CAMELS
Các ngân hàng được cho điểm trung bình dưới hai được coi là các tổ chức chất lượng cao. Các ngân hàng có điểm số lớn hơn ba được coi là các tổ chức kém thỏa đáng.
Chìa khóa chính
- CAMELS là một hệ thống xếp hạng quốc tế được sử dụng bởi các cơ quan ngân hàng pháp lý để đánh giá các tổ chức tài chính, theo sáu yếu tố được đại diện bởi từ viết tắt của nó.
Từ viết tắt CAMELS là viết tắt của các yếu tố sau mà giám khảo sử dụng để xếp hạng các tổ chức ngân hàng:
An toàn vốn
Giám khảo đánh giá mức độ an toàn vốn của các tổ chức thông qua phân tích xu hướng vốn. Giám khảo cũng kiểm tra xem các tổ chức có tuân thủ các quy định liên quan đến các yêu cầu giá trị ròng dựa trên rủi ro hay không. Để có được xếp hạng an toàn vốn cao, các tổ chức cũng phải tuân thủ các quy tắc và thông lệ về lãi suất và cổ tức. Các yếu tố khác liên quan đến xếp hạng và đánh giá mức độ an toàn vốn của một tổ chức là kế hoạch tăng trưởng, môi trường kinh tế, khả năng kiểm soát rủi ro, và cho vay và tập trung đầu tư.
Chất lượng tài sản
Chất lượng tài sản bao gồm chất lượng của khoản vay của tổ chức, phản ánh thu nhập của tổ chức. Đánh giá chất lượng tài sản liên quan đến các yếu tố rủi ro đầu tư xếp hạng mà công ty có thể phải đối mặt và cân bằng các yếu tố đó với thu nhập vốn của công ty. Điều này cho thấy sự ổn định của công ty khi gặp rủi ro đặc biệt. Giám khảo cũng kiểm tra xem các công ty bị ảnh hưởng như thế nào bởi giá trị thị trường của các khoản đầu tư khi được nhân đôi với giá trị sổ sách của công ty. Cuối cùng, chất lượng tài sản được phản ánh bởi hiệu quả của các chính sách và thực tiễn đầu tư của tổ chức.
Sự quản lý
Đánh giá quản lý xác định liệu một tổ chức có thể phản ứng đúng với căng thẳng tài chính. Xếp hạng thành phần này được phản ánh bởi khả năng của ban quản lý để chỉ ra, đo lường, chăm sóc và kiểm soát rủi ro trong các hoạt động hàng ngày của tổ chức. Nó bao gồm khả năng quản lý để đảm bảo hoạt động an toàn của tổ chức khi họ tuân thủ các quy định nội bộ và bên ngoài cần thiết và áp dụng.
Thu nhập
Khả năng tạo ra lợi nhuận phù hợp của một tổ chức để có thể mở rộng, duy trì khả năng cạnh tranh và thêm vốn là một yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng tồn tại liên tục của tổ chức. Giám khảo xác định điều này bằng cách đánh giá sự tăng trưởng, sự ổn định, phụ cấp định giá, tỷ lệ lãi ròng, mức giá trị ròng và chất lượng tài sản hiện có của công ty.
Thanh khoản
Để đánh giá tính thanh khoản của công ty, các giám khảo xem xét độ nhạy cảm rủi ro lãi suất, tính sẵn có của tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, phụ thuộc vào nguồn tài chính biến động ngắn hạn và năng lực kỹ thuật ALM.
Nhạy cảm
Độ nhạy bao gồm mức độ rủi ro cụ thể có thể ảnh hưởng đến các tổ chức. Giám khảo đánh giá mức độ nhạy cảm của một tổ chức đối với rủi ro thị trường bằng cách giám sát việc quản lý nồng độ tín dụng. Theo cách này, các giám khảo có thể thấy việc cho vay đối với các ngành cụ thể ảnh hưởng đến một tổ chức như thế nào. Những khoản vay này bao gồm cho vay nông nghiệp, cho vay y tế, cho vay thẻ tín dụng và cho vay ngành năng lượng. Tiếp xúc với ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu và các công cụ phái sinh cũng được đưa vào đánh giá mức độ nhạy cảm của một công ty đối với rủi ro thị trường.
