Trong thế giới tài chính, R-squared là một thước đo thống kê đại diện cho tỷ lệ phần trăm của các chuyển động của quỹ hoặc bảo mật có thể được giải thích bằng các chuyển động trong một chỉ số chuẩn. Trong đó mối tương quan giải thích sức mạnh của mối quan hệ giữa một biến độc lập và biến phụ thuộc, bình phương R giải thích mức độ phương sai của một biến giải thích phương sai của biến thứ hai. Công thức cho bình phương R đơn giản là bình phương tương quan.
Những lỗi thường gặp với R-Squared
Lỗi phổ biến nhất đầu tiên là giả sử R bình phương tiếp cận +/- 1 có ý nghĩa thống kê. Việc đọc tiếp cận +/- 1 chắc chắn làm tăng cơ hội có ý nghĩa thống kê thực tế, nhưng không có thử nghiệm thêm, không thể biết chỉ dựa vào kết quả. Việc kiểm tra thống kê hoàn toàn không đơn giản; nó có thể trở nên phức tạp vì một số lý do. Nói một cách ngắn gọn, một giả định quan trọng của mối tương quan (và do đó bình phương R) là các biến độc lập và mối quan hệ giữa chúng là tuyến tính. Về lý thuyết, bạn sẽ kiểm tra các yêu cầu này để xác định xem tính toán tương quan có phù hợp hay không.
Lỗi phổ biến thứ hai là quên bình thường hóa dữ liệu thành một đơn vị chung. Nếu bạn đang tính toán một mối tương quan (hoặc bình phương R) trên hai betas, thì các đơn vị đã được chuẩn hóa: Đơn vị là beta. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tương quan cổ phiếu, điều quan trọng là bạn bình thường hóa chúng thành tỷ lệ phần trăm và không thay đổi giá cổ phiếu. Điều này xảy ra tất cả quá thường xuyên, ngay cả trong số các chuyên gia đầu tư.
Đối với mối tương quan giá cổ phiếu (hoặc bình phương R), về cơ bản, bạn đang đặt ra hai câu hỏi: Lợi nhuận của một số kỳ nhất định là bao nhiêu và phương sai đó liên quan đến phương sai chứng khoán khác trong cùng kỳ như thế nào? Hai chứng khoán có thể có mối tương quan cao (hoặc bình phương R) nếu lợi nhuận là phần trăm thay đổi hàng ngày trong 52 tuần qua, nhưng tương quan thấp nếu lợi nhuận là thay đổi hàng tháng trong 52 tuần qua. Cái nào tốt hơn"? Thực sự không có câu trả lời hoàn hảo, và nó phụ thuộc vào mục đích của bài kiểm tra.
Cách tính bình phương R trong Excel
Có một số phương pháp để tính R bình phương trong Excel.
Cách đơn giản nhất là lấy hai tập dữ liệu và sử dụng công thức R bình phương tích hợp. Cách khác là tìm một mối tương quan và sau đó bình phương nó. Cả hai đều được hiển thị dưới đây:
