Walid Khalil và David Steckler đã giới thiệu bộ dao động vùng âm lượng (VZO) trong Tạp chí IFTA (Liên đoàn phân tích kỹ thuật quốc tế) năm 2009 và tiếp theo là Phân tích kỹ thuật về cổ phiếu và hàng hóa tạp chí vào tháng 5 năm 2011. Những bài báo này phác thảo một chỉ báo dòng tiền với các yếu tố kích hoạt giao dịch đơn giản và liên kết chặt chẽ với khối lượng cân bằng (OBV). Công cụ mới này đã đạt được lực kéo kể từ thời điểm đó và hiện được bao gồm trong nhiều gói biểu đồ, nhưng sẽ cần nhiều thử nghiệm và kinh nghiệm hơn để đánh giá đầy đủ tiềm năng của nó.
Bộ dao động chia hoạt động khối lượng hàng ngày thành các loại tích cực và tiêu cực. Thật tích cực khi giá đóng cửa hiện tại lớn hơn giá đóng cửa trước và âm khi giá thấp hơn giá đóng cửa trước đó. Đường cong kết quả vẽ thông qua các tỷ lệ phần trăm tương đối tạo ra một loạt các tín hiệu mua và bán, tùy thuộc vào mức độ và hướng chỉ báo.
Công thức cho dao động vùng âm lượng là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác VZO = 100 × TVVP trong đó: VP = vị trí âm lượng = X EMA EMA thời gian (± âm lượng) TV = tổng âm lượng = X EMA EMA thời gian (âm lượng)
Thời gian mặc định là 14 nhưng có thể được điều chỉnh sau khi kiểm tra lại.
Tính toán tạo ra một biến "R" hàng ngày có chứa số đọc âm lượng tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào phiên hoặc thanh giá đó. Kết quả VP và TV được làm mịn với các đường trung bình di chuyển theo cấp số nhân và các số cuối cùng được nhân với 100 để tạo tỷ lệ phần trăm trên bảng chỉ báo. Dao động di chuyển cao hơn khi R tích lũy có giá trị dương và giảm khi nó có giá trị âm.
Diễn dịch
VZO chỉ ra một xu hướng tích cực khi nó tăng lên trên và duy trì mức 5%, và xu hướng tiêu cực khi nó xuống dưới mức 5% và không thể tăng cao hơn. Dao động giữa các mức 5% và 40% đánh dấu vùng xu hướng tăng, trong khi dao động giữa -40% và 5% đánh dấu vùng xu hướng giảm. Trong khi đó, số đọc trên 40% báo hiệu tình trạng mua quá mức, trong khi số đọc trên 60% báo hiệu tình trạng quá mua. Ngoài ra, số đọc dưới -40% cho thấy tình trạng bán quá mức, trở nên quá bán quá mức dưới -60%.
Bảng chỉ báo hiển thị các đường ngang tương ứng với các tỷ lệ phần trăm tương đối kích hoạt tín hiệu mua và bán khi được giao nhau:
- MUA HOẶC TÍN HIỆU - chéo từ dưới lên trên dòng -40%. BÁN HOẶC BÁN TÍN HIỆU TÍN DỤNG - chéo từ trên xuống dưới dòng 40%. MUA SẮM HOẶC TÍN HIỆU - vượt từ dưới lên trên 5%, nhưng bất kỳ vi phạm tiếp theo thêm vùng đệm 7, 5% trước tín hiệu mua tiếp theo.
Chỉ số định hướng trung bình 14 kỳ (ADX) có thể được sử dụng với VZO, với các giá trị lớn hơn 18 chỉ vào một thị trường có xu hướng. Đường trung bình theo hàm mũ (EMA) 60 kỳ được kiểm tra khi ADX báo hiệu xu hướng, với mức giá vượt trên đường trung bình biểu thị một xu hướng tích cực, trong khi sự giao nhau đi xuống chỉ ra xu hướng giảm. Các giá trị này nên được điều chỉnh và tối ưu hóa bằng cách kiểm tra lại các chứng khoán cụ thể.
Mô hình giá và các chỉ số khác có thể được kiểm tra để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán VZO. Thanh khối lượng phổ biến trên hầu hết các biểu đồ giá cung cấp thông tin hữu ích về vấn đề này, thêm vào độ tin cậy khi tăng và giảm giao cắt với khối lượng trung bình hai lần hoặc lớn hơn. Ngoài ra, hãy tìm OBV để đánh dấu cao hơn khi VZO đã đẩy trên 50% và thấp hơn khi nó xuống dưới mức đó.
Một ví dụ
Penn National Gaming, Inc. (PENN) thông qua một xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu năm được hiển thị trên biểu đồ trên, cuối cùng đã vượt lên mức cao mới đáng kể vào tháng Bảy. VZO đã ban hành hai tín hiệu mua lớn trong giai đoạn này, vào tháng 12 và tháng 6. Cả hai đều đi trước xu hướng tăng mạnh mẽ mà sẽ đặt lợi nhuận tuyệt vời. Giai đoạn này tạo ra hai tín hiệu bán hợp lệ, vào tháng 2 và tháng 4, nhưng tín hiệu bổ sung vào tháng 1, tháng 5 và tháng 6 có độ tin cậy thấp hơn vì chúng xảy ra cùng lúc với giá cao hơn.
Điểm mấu chốt
Bộ tạo dao động vùng âm lượng cung cấp một cách tiếp cận mới cho các tín hiệu xu hướng dựa trên âm lượng, lấy tín hiệu từ Chỉ báo âm lượng cân bằng cổ điển và thêm các đường trung bình làm mịn để gợi ra các tín hiệu mua và bán ở các mức độ khác nhau của xu hướng.
