Bản chất thứ hai là gắn Dải băng bollinger trên biểu đồ giá nhưng hầu hết các nhà giao dịch không hiểu hết giá trị của chỉ báo được thử nghiệm theo thời gian này (để đọc thêm, hãy tham khảo Khái niệm cơ bản về dải băng bollinger ). Hãy thay đổi điều đó bằng cách xem xét nhiều ứng dụng của nó và kiểm tra các cách mới để qua đó nó có thể cải thiện điểm mấu chốt của bạn (để đọc liên quan, hãy tham khảo Sử dụng "Dải băng" của Bollinger Band® để Đánh giá xu hướng) . Chúng tôi sẽ bắt đầu với một nền tảng ngắn gọn về cấu trúc của nó và sau đó chuyển sang các diễn giải ban đầu mà bạn có thể áp dụng ngay bây giờ trong phân tích thị trường của mình.
Nhà phân tích tài chính người Mỹ John Bollinger đã đặt nền móng cho công cụ mạnh mẽ này vào đầu những năm 1980, lần đầu tiên áp dụng nó vào các thị trường quyền chọn. Các kênh giá tại thời điểm đó giữ một chiều rộng không đổi, bỏ qua biến động là một biến số chính. Bollinger đã thay đổi sự thiếu sót đó bằng cách thêm các quy tắc độ lệch chuẩn (SD) vào Kênh Keltner để chúng mở rộng và hợp đồng với các điều kiện thị trường thay đổi (để đọc liên quan, tham khảo Sự khác biệt giữa Kênh Bollinger Bands® và Kênh Keltner là gì? ). Chỉ số này không có tên khi Bollinger đăng các biểu đồ nặng về ban nhạc đầu tiên của mình trên Mạng Tin tức Tài chính, một hóa thân trước đây của CNBC, nhưng được mệnh danh là Dải băng bollinger khi nó trở nên phổ biến vào những năm 1990 (để đọc liên quan đến Tales From The Trenches: Một chiến lược đơn giản của Bollinger Band® ).
Hầu hết các nhà giao dịch mong đợi hành động theo xu hướng khi Dải bollinger mở rộng và điều kiện mở rộng khi các dải hợp đồng nhưng cách giải thích đơn giản này hiếm khi tạo ra tín hiệu mua hoặc bán có thể hành động. Sức mạnh thực sự của các dải được đánh thức khi các tương tác giá / băng được phân loại thành các mẫu có thể quan sát được, đưa ra dự đoán cụ thể về hành động giá ngắn hạn (để đọc liên quan, hãy tham khảo Cách tạo chiến lược giao dịch với Bollinger Bands® và di chuyển trung bình? ). Chúng tổ chức một cách tự nhiên vào các dải chéo trên cùng, giữa và dưới cùng, cũng như các góc của dải tương đối khi giá chạm vào chúng. Ngoài ra, độ sâu thâm nhập qua dải trên cùng hoặc dưới cùng có ý nghĩa đặc biệt trong dự đoán bởi vì nó chỉ xảy ra khi hành vi của bảo mật trải dài khỏi trạng thái nghỉ ngơi điển hình hoặc mức độ đảo ngược trung bình.
Hầu hết các chương trình phân tích kỹ thuật đều đi kèm với Dải bollinger cài sẵn cho Đường trung bình đơn giản (SMA) 20 thanh và 2 SD. Đường trung bình biểu thị một điểm có xu hướng trung tâm nơi giá sẽ quay trở lại sau khi nó dao động cao hơn hoặc thấp hơn. Độ lệch chuẩn dự đoán một cú swing sẽ mang theo bao xa dựa trên biến động hiện tại, được cập nhật với mỗi thanh giá. Các dải trên cùng và dưới cùng trực quan hóa các mức ẩn này, tương đối với mức trung bình di động được chọn cho chỉ báo. Thanh 20 hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, do đó không cần khai thác dữ liệu cho đầu vào hoàn hảo.
Độ lệch chuẩn tinh chỉnh
Đó là một câu chuyện khác với độ lệch chuẩn vì thị trường cảm xúc cao thường xuyên đẩy giá vượt quá 2SD. Một giải pháp hiệu quả là thêm các dải bóng ở 3SD để giải thích cho các điều kiện dễ bay hơi này, đòi hỏi các tín hiệu mua và bán nhạy cảm với rủi ro hơn. Bạn có thể thấy một lớp thông tin bổ sung với Tesla Motors (TSLA) vào mùa hè năm 2014 khi nó tăng lên mức cao nhất mọi thời đại. Mặc dù cổ phiếu đã xuyên qua băng tần 2SD liên tục, 3SD vẫn nắm giữ xu hướng trong từng trường hợp, cung cấp manh mối đáng tin cậy về sự đảo chiều và đà suy yếu. Cũng lưu ý rằng mức cao nhất của tỷ lệ thay đổi giá (PROC) có xu hướng phù hợp với các chuyến du ngoạn vào các dải 3SD. Điều này làm nổi bật sự cộng sinh tự nhiên giữa các chỉ số này.
Mẫu hộp và hoa
Dải bollinger cho thấy sức mạnh lớn nhất của họ khi giá tăng lên ở dải cao nhất hoặc giảm xuống dải phía dưới. Các mối quan hệ thay đổi giữa giá, băng thông và góc băng tạo ra một loại mô hình phát ra các dự đoán giá ngắn hạn duy nhất. Nói chung, hy vọng các dải sẽ giữ giá khi chúng nằm ngang thành một đường chéo hoặc dốc so với hướng giá. Chúng được gọi là mô hình hộp tăng hoặc giảm . Ngoài ra, dải trên cùng tăng cao hơn để đáp ứng với giá tăng hoặc dải dưới cùng giảm xuống để đáp ứng với giá giảm cho thấy mức kháng cự đang giảm dần, cho phép xu hướng phát triển mở rộng cao hơn hoặc thấp hơn. Những mẫu này phát ra các mẫu hoa , gợi lên hình ảnh những cánh hoa mở ra với năng lượng của ánh sáng mặt trời.
Kết hợp phân tích mô hình giá (để đọc liên quan, tham khảo Cách diễn giải Phân tích kỹ thuật Mô hình giá: Ba đỉnh và đáy ) với Dải bollinger để gợi ra những dự đoán ngắn hạn đáng tin cậy nhất. Illumina (ILMN) đạt được mức cao mới trong tháng 10 và ngừng hoạt động hai tuần sau đó. Hợp đồng của Dải bollinger, khi một phạm vi giao dịch mới phát triển, mang lại sự giao thoa với dải đáy tăng (1) vào tháng 11. Mô hình hộp rơi này giữ, kích hoạt một sự đảo ngược tạo ra sự giao nhau hàng đầu thành một dải hợp đồng (2) một vài tuần sau đó. Mô hình hộp tăng này giữ là tốt.
Các cổ phiếu trở lại dải dưới cùng (3) vào tháng 12, xuyên qua nó và kéo dài gần 100% bên ngoài ranh giới của nó. Điều này dự đoán một sự đảo ngược sắp xảy ra kết hợp với hỗ trợ ở trên cùng của khoảng cách tháng Mười, mặc dù dải phía dưới mở ra trên thanh thứ hai. Đây là hành vi phổ biến vì mô hình giá có tác động lớn hơn đối với hướng ngắn hạn hơn là biến động dịch chuyển. Chữ thập trên cùng (4) vào tháng 1 khắc một phiên bản lộn ngược của thất bại tháng 12, với một bước ngoặt nhẹ chạy thẳng vào kháng cự ở đỉnh tháng mười. Trong cả hai trường hợp, các thanh đảo chiều kịp thời đã buộc Dải bollinger quay ngược về hướng ngang, thiết lập lại hộp âm thanh cho một vòng hành động hai phía khác.
Mô hình cầu thang và Climax
Các dải được mở hoàn toàn với giá di chuyển dễ dàng dọc theo các cạnh của nó tạo ra các mẫu bậc thang , biểu thị các xu hướng ổn định có thể tiếp tục trong một thời gian dài. Thrusts bên ngoài ban nhạc, đạt tới 3 và thậm chí 4SD biểu thị sự quá nóng, thường được kết hợp với mô hình cao trào dự đoán sự tạm dừng trong xu hướng hoặc đảo ngược hoàn toàn. Hầu hết các trường hợp rút lại đơn giản (để đọc liên quan, tham khảo Ret Ret or Reversal: know The Difference ) cho trung tâm của ban nhạc, SMA 20 bar trong hầu hết các trường hợp, biểu thị sự thay đổi đảo ngược tự nhiên hoặc thời gian nghỉ ngơi sẽ thu hút người mua sẵn sàng trong một xu hướng tăng và người bán sẵn sàng trong một xu hướng giảm.
Freeport-McMoran (FCX) bước vào mô hình cầu thang chết người trong một xu hướng giảm dài. Nó hạ xuống từng ngày vào tháng 9 và tháng 10, chạm vào nhưng hiếm khi xuyên qua dải dưới cùng. Một sự thâm nhập sâu hơn vào giữa tháng (hình chữ nhật màu đỏ) kích hoạt sự thoái lui ngay lập tức ngăn chặn chính xác ở mức đảo chiều trung bình SMA 20 ngày. Các cổ phiếu tiếp tục quỹ đạo đi xuống của nó vào tháng 11 và bước vào một mức thoái lui mà mất bảy ngày nữa để trở lại có nghĩa. Một cú bật nhanh vào dải trên cùng đang giảm dần (hình chữ nhật màu xanh) sẽ tạo ra sự đảo chiều của hộp tăng như mong đợi, mang lại nhiều nhược điểm hơn vào tháng 12. Một lần nữa, nó xuất hiện ở SMA 20 ngày, trải qua hơn hai tuần ở mức đó, trước khi lao vào dải đáy 3SD và hoàn thành mô hình cao trào gây ra một sự đảo chiều khác (hình chữ nhật màu xanh lá cây).
Nhiều khung thời gian
Phân tích Dải bollinger hoạt động cực kỳ tốt khi áp dụng cho hai khung thời gian cùng một lúc. Ví dụ: tập trung vào các cuộc đình công tương đối hiếm ở các dải hàng tuần trên, giữa và dưới, sử dụng các mức đó để mua hoặc bán tín hiệu khi các dải hàng ngày xếp thành các mẫu tương tự. Biểu đồ hàng tuần của Illumina (ILMN) cho thấy phạm vi giao dịch 10 tháng kết thúc ngay sau khi cổ phiếu xuyên qua dải đáy nằm ngang, gây ra sự đảo chiều hộp giảm hàng tuần. Làn sóng xu hướng ban đầu kết thúc ở dải trên cùng, mang lại mô hình sideway được tô sáng trong một ví dụ trước. Lưu ý cách hai đảo ngược hộp giảm được tô sáng trên biểu đồ hàng ngày bắt đầu tại SMA 20 tuần. Cuối cùng, ban nhạc hàng tuần hàng đầu đang nâng lên và rời khỏi các thanh giá, hoàn thành một mô hình hoa tăng giá dự đoán một đột phá cuối cùng.
Điểm mấu chốt
Dải bollinger đã trở thành một công cụ thị trường rất phổ biến từ những năm 1990 nhưng hầu hết các nhà giao dịch không khai thác được tiềm năng thực sự của nó. Bạn có thể khắc phục thâm hụt này bằng cách tổ chức các mối quan hệ biên độ giá trong nhiều khung thời gian thành các mẫu lặp lại dự đoán hành vi giá ngắn hạn cụ thể.
