Mục lục
- Dao động Klinger là gì?
- Công thức cho dao động Klinger
- Tính toán dao động Klinger
- Giải thích cho hướng giá
- Klinger so với khối lượng cân bằng
- Hạn chế dao động Klinger
- Ví dụ dao động Klinger
Dao động Klinger là gì?
Bộ tạo dao động Klinger được phát triển bởi Stephen Klinger để xác định xu hướng dài hạn của dòng tiền trong khi vẫn đủ nhạy cảm để phát hiện các biến động ngắn hạn. Chỉ báo so sánh khối lượng chảy qua chứng khoán với biến động giá của chứng khoán và sau đó chuyển đổi kết quả thành bộ dao động. Bộ dao động Klinger cho thấy sự khác biệt giữa hai đường trung bình động dựa trên nhiều hơn giá. Các thương nhân theo dõi sự phân kỳ trên chỉ báo để báo hiệu sự đảo ngược giá tiềm năng. Giống như các bộ dao động khác, một đường tín hiệu có thể được thêm vào để cung cấp các tín hiệu thương mại bổ sung.
Các thương nhân sẽ sử dụng các công cụ như đường xu hướng, đường trung bình và các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu thương mại. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng bộ tạo dao động kết hợp với các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như các kênh giá hoặc hình tam giác, như một cách để xác nhận sự phá vỡ hoặc phá vỡ. Sự giao nhau xảy ra thường xuyên, cũng như sự phân kỳ, vì vậy chỉ báo được sử dụng tốt nhất kết hợp với các phương thức giao dịch kỹ thuật khác này.
Công thức cho dao động Klinger
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác KO = 34 EMA Thời gian của VF − 55 EMA Thời gian của VFwhere: KO = Klinger OscillatorVF = Volume ForceVolume Force = V × lahoma T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1 if (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Xu hướng = −1 nếu Trên là <hoặc = H = HighL = LowC = Đóngm = H − Lcm = cm − 1 + dm nếu Xu hướng = Xu hướng 1
Tính toán dao động Klinger
- Lưu ý khối lượng cho giai đoạn này, cũng như giá cao, thấp và đóng. So sánh điều này với giai đoạn trước để xác định xem Xu hướng có dương với âm hay không. Tính toán dm bằng cách sử dụng mức cao và thấp của giai đoạn hiện tại. giá trị. Đối với phép tính đầu tiên, sử dụng dm thay cho giá trị cm trước nếu cần. Tính toán cho lực khối (VF). Tính toán các EMA 34 và 55 kỳ của VF.Klinger đã sử dụng công thức sau cho EMA:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác EMA = (C × A) + (E × B) trong đó: C = VFA của giai đoạn hiện tại = 2 / (X + 1), trong đó X là trung bình di chuyển E = EMA của giai đoạn trước
Giải thích cho hướng giá
Bộ tạo dao động Klinger khá phức tạp để tính toán, nhưng nó dựa trên ý tưởng về khối lượng lực , chiếm khối lượng, xu hướng (tích cực hoặc tiêu cực) và tạm thời (dựa trên nhiều đầu vào và câu lệnh if / then). Sử dụng dữ liệu này, bộ tạo dao động được tạo ra bằng cách xem xét sự khác biệt giữa hai đường trung bình di chuyển theo hàm mũ của khối lượng lực liên quan đến các khung thời gian khác nhau (thường là 34 và 55). Ý tưởng là chỉ ra cách khối lượng chảy qua chứng khoán đang tác động đến hướng giá dài hạn và ngắn hạn của nó.
Đường tín hiệu
Một đường tín hiệu (trung bình di động 13 kỳ) được sử dụng để kích hoạt tín hiệu mua hoặc bán. Kỹ thuật này rất giống với các tín hiệu được tạo ra với các chỉ báo khác như phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD). Mặc dù đây là những tín hiệu cơ bản được tạo ra bởi các chỉ số này, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các kỹ thuật này có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu giao dịch có thể không hiệu quả trong thị trường đi ngang.
Xu hướng
Khi một tài sản đang trong xu hướng tăng tổng thể, chẳng hạn như khi nó ở trên mức trung bình động 100 kỳ và Klinger ở trên 0 hoặc di chuyển trên 0, các nhà giao dịch có thể mua khi dao động Klinger di chuyển trên đường tín hiệu từ bên dưới.
Klinger lưu ý rằng khi một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, và sau đó giảm xuống mức thấp bất thường dưới 0, và sau đó di chuyển trên đường tín hiệu của nó, đây là một vị trí dài thuận lợi.
Xu hướng giảm
Khi một tài sản đang trong xu hướng giảm tổng thể, các nhà giao dịch có thể bán hoặc bán khống khi bộ dao động Klinger di chuyển bên dưới đường tín hiệu từ phía trên. Klinger lưu ý rằng điều này đặc biệt đáng chú ý khi chỉ báo đã nhìn thấy một sự tăng đột biến trên 0.
Đường zero cũng được một số nhà giao dịch sử dụng để đánh dấu sự chuyển đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại. Mặc dù các tín hiệu như vậy sẽ không luôn đồng ý với biến động giá, việc di chuyển trên 0 giúp xác nhận giá tăng, trong khi giảm dưới 0 giúp xác nhận giá giảm.
Dao động Klinger và phân kỳ
Bộ tạo dao động Klinger cũng sử dụng phân kỳ để xác định khi đầu vào của chỉ báo không xác nhận hướng di chuyển của giá. Đó là một dấu hiệu tăng giá khi giá trị của chỉ báo đang tăng lên trong khi giá của chứng khoán tiếp tục giảm. Đó là một tín hiệu giảm giá khi giá tăng nhưng chỉ báo đang giảm. Sự phân kỳ có thể được kết hợp với giao thoa đường tín hiệu để tạo giao dịch. Ví dụ: nếu hình thành phân kỳ giảm giá, việc bán hoặc bán khống có thể được bắt đầu vào lần tiếp theo khi Klinger đi qua bên dưới đường tín hiệu.
Dao động Klinger so với khối lượng cân bằng
Bộ tạo dao động Klinger sử dụng giá và khối lượng để tạo hai EMA. Chỉ báo sau đó cho thấy sự khác biệt giữa hai EMA này. Một đường tín hiệu sau đó được thêm vào để cung cấp các tín hiệu thương mại bổ sung. Trên khối lượng cân bằng đơn giản hơn ở chỗ nó là tổng khối lượng âm hoặc dương đang chạy. Âm lượng dương được thêm vào tổng chạy nếu đóng hiện tại cao hơn mức đóng trước hoặc âm lượng bị trừ khỏi tổng chạy nếu đóng hiện tại thấp hơn mức đóng trước.
Hạn chế dao động Klinger
Crossover và phân kỳ, hai chức năng chính của bộ dao động, có xu hướng cung cấp nhiều tín hiệu sai.
Giao thoa đường tín hiệu thường xuyên đến mức khó có thể lọc ra cái nào đáng giao dịch và cái nào không. Giao nhau của đường zero cũng có vấn đề, vì chỉ báo có thể vượt qua đường zero nhiều lần trước khi di chuyển theo hướng duy trì hoặc chỉ báo có thể không di chuyển với giá dẫn đến cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ.
Sự phân kỳ có thể hữu ích, nhưng thường xảy ra quá sớm, dẫn đến việc nhà giao dịch thiếu một phần lớn của xu hướng hoặc sự phân kỳ không dẫn đến đảo ngược giá cả. Ngoài ra, phân kỳ không có mặt ở tất cả các đảo ngược giá, vì vậy nó không phải là một công cụ đáng tin cậy để phát hiện tất cả các đảo ngược giá có thể.
Chỉ sử dụng bộ dao động Klinger kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc phân tích hành động giá.
Ví dụ dao động Klinger
Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về Bộ dao động Klinger trên SPDR S & P 500 ETF (SPY).
Trong biểu đồ trên, Bộ dao động Klinger xuất hiện bên dưới biểu đồ giá và bao gồm đường đọc và đường tín hiệu. Vào cuối tháng 1, sự giao nhau của Dao động Klinger bên dưới đường tín hiệu sẽ tạo ra tín hiệu bán kịp thời cho phép các nhà giao dịch thoát ra khỏi đỉnh của cuộc biểu tình.
Một sự phân kỳ tăng mạnh cũng chỉ ra sự tăng giá cuối cùng. Vào tháng Tư, giá đã giảm trở lại mức thấp trong tháng Hai, nhưng Klinger đã tạo ra mức thấp cao hơn đáng kể và tiếp tục tăng, cho thấy áp lực mua tăng lên. Trong khi hướng tổng thể của Klinger và phân kỳ, rất hữu ích trong trường hợp này, tín hiệu chéo thường xuyên và ít được sử dụng.
