Nắm bắt các xu hướng xu hướng trong một cổ phiếu hoặc tài sản khác có thể sinh lợi, nhưng bị cuốn vào một sự đảo ngược là điều mà hầu hết các nhà giao dịch xu hướng lo ngại. Một sự đảo ngược là khi xu hướng thay đổi. Việc có thể phát hiện ra một sự đảo chiều tiềm năng báo hiệu một nhà giao dịch theo xu hướng thoát khỏi giao dịch khi điều kiện không còn thuận lợi. Tín hiệu đảo chiều cũng có thể được sử dụng để kích hoạt các giao dịch mới, vì sự đảo chiều có thể gây ra một xu hướng mới để bắt đầu.
Chìa khóa chính
- Sushi Roll Reversal là một mô hình kỹ thuật có thể được sử dụng như một hệ thống cảnh báo sớm để xác định các thay đổi tiềm năng theo hướng thị trường. Khi mô hình xuất hiện trong một xu hướng giảm, nó cảnh báo cho các nhà giao dịch cơ hội tiềm năng để mua một vị thế ngắn hoặc thoát khỏi vị trí ngắn. Khi mô hình xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó cảnh báo cho các nhà giao dịch một cơ hội tiềm năng để bán một vị trí dài hoặc thậm chí mua một vị trí ngắn.
Mô hình đảo ngược Sushi cuộn
Trong cuốn sách The Logical Trader, Mark Fisher thảo luận về các kỹ thuật để xác định đỉnh và đáy thị trường tiềm năng. Mặc dù chúng phục vụ cùng một mục đích như đầu và vai hoặc hai mẫu biểu đồ trên / dưới được thảo luận trong cuốn Từ điển bách khoa về mô hình biểu đồ của Thomas Bulkowski, các kỹ thuật của Fisher đưa ra tín hiệu sớm hơn, đưa ra cảnh báo sớm về những thay đổi có thể theo xu hướng hiện tại.
Một kỹ thuật mà Fisher gọi là "cuộn sushi" không liên quan gì đến thực phẩm, ngoại trừ việc nó được hình thành vào bữa trưa, nơi một số thương nhân đang thảo luận về việc thiết lập thị trường. Ông định nghĩa nó là khoảng thời gian 10 thanh trong đó năm thanh đầu tiên (thanh bên trong) bị giới hạn trong phạm vi hẹp của mức cao và mức thấp và năm thanh thứ hai (thanh ngoài) nhấn chìm năm thanh đầu tiên với cả mức cao hơn và mức thấp thấp hơn. Mô hình tương tự như mô hình engulfing giảm giá hoặc tăng giá ngoại trừ thay vì mô hình của hai thanh đơn, nó bao gồm nhiều thanh.
Khi mô hình cuộn sushi xuất hiện trong một xu hướng giảm, nó cảnh báo về khả năng đảo ngược xu hướng, cho thấy cơ hội tiềm năng để mua hoặc thoát khỏi một vị trí ngắn.
Nếu nó xảy ra trong một xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể bán một vị trí dài hoặc có thể nhập một vị trí ngắn.
Trong khi Fisher thảo luận về các mẫu năm hoặc 10 thanh, số lượng hoặc thời lượng của các thanh không được đặt trong đá. Bí quyết là xác định một mô hình bao gồm số lượng cả thanh bên trong và bên ngoài phù hợp nhất với cổ phiếu hoặc hàng hóa được chọn bằng khung thời gian phù hợp với thời gian mong muốn chung trong giao dịch.
Mô hình đảo chiều xu hướng thứ hai mà Fisher khuyến nghị là dành cho nhà giao dịch dài hạn và được gọi là tuần đảo chiều bên ngoài. Về cơ bản, nó là một cuộn sushi ngoại trừ việc nó sử dụng dữ liệu hàng ngày bắt đầu vào thứ Hai và kết thúc vào thứ Sáu. Phải mất tổng cộng 10 ngày và xảy ra khi giao dịch năm ngày trong tuần ngay sau đó là một tuần bên ngoài hoặc nhấn chìm với mức cao hơn và mức thấp thấp hơn.
Kiểm tra Reversal Sushi cuộn
Một thử nghiệm đã được thực hiện trên Chỉ số hỗn hợp Nasdaq để xem liệu mô hình đó có giúp xác định các bước ngoặt trong khoảng thời gian 14 năm từ 1990 đến 2004. Trong việc nhân đôi thời gian của tuần đảo chiều bên ngoài thành hai chuỗi thanh 10 ngày, tín hiệu ít thường xuyên hơn nhưng tỏ ra đáng tin cậy hơn. Xây dựng biểu đồ bao gồm sử dụng hai tuần giao dịch trở lại để mô hình của chúng tôi bắt đầu vào thứ Hai và mất trung bình bốn tuần để hoàn thành. Chúng tôi gọi mô hình này là sự đảo chiều bên trong / bên ngoài (RIOR).
Mỗi phần hai tuần của mẫu (hai thanh trên biểu đồ hàng tuần, tương đương với 10 ngày giao dịch) được phác thảo bằng một hình chữ nhật. Đường xu hướng màu đỏ tươi cho thấy xu hướng chủ đạo. Mô hình thường hoạt động như một xác nhận tốt rằng xu hướng đã thay đổi và sẽ được theo dõi ngay sau khi phá vỡ đường xu hướng.
Khi mẫu hình thành, một điểm dừng lỗ có thể được đặt phía trên mẫu cho các giao dịch ngắn hoặc bên dưới mẫu cho các giao dịch dài.
Thử nghiệm được thực hiện dựa trên cách thức đảo ngược bên trong / bên ngoài (RIOR) để vào và thoát các vị trí dài sẽ được thực hiện so với một nhà đầu tư sử dụng chiến lược mua và giữ. Mặc dù hỗn hợp Nasdaq đứng đầu tại 5132 vào tháng 3 năm 2000, do sự điều chỉnh gần 80% sau đó, mua vào ngày 2 tháng 1 năm 1990 và giữ cho đến khi kết thúc thời gian thử nghiệm của chúng tôi vào ngày 30 tháng 1 năm 2004, vẫn sẽ có kiếm được nhà đầu tư mua và nắm giữ 1585 điểm sau 3.567 ngày giao dịch (14, 1 năm). Nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận trung bình hàng năm là 10, 66%.
Nhà giao dịch đã tham gia một vị thế dài vào ngày mở cửa sau tín hiệu mua RIOR (ngày 21 của mẫu) và người bán vào ngày mở cửa sau tín hiệu bán, sẽ tham gia giao dịch đầu tiên vào ngày 1 tháng 1. 29, 1991, và thoát khỏi giao dịch cuối cùng vào ngày 30 tháng 1 năm 2004 (với việc chấm dứt thử nghiệm). Nhà giao dịch này đã thực hiện tổng cộng 11 giao dịch và có mặt trên thị trường trong 1.977 ngày giao dịch (7, 9 năm) hoặc 55, 4% thời gian. Tuy nhiên, nhà giao dịch sẽ làm tốt hơn đáng kể, chiếm được tổng cộng 3.531, 94 điểm hay 225% chiến lược mua và giữ. Khi thời gian trên thị trường được xem xét, lợi nhuận hàng năm của thương nhân RIOR sẽ là 29, 31%, không bao gồm chi phí hoa hồng. Đó là một sự khác biệt đáng kể.
Một thử nghiệm đã được thực hiện bằng phương pháp đảo ngược cuộn sushi so với chiến lược mua và giữ truyền thống trong việc thực hiện giao dịch trên Nasdaq Composite trong khoảng thời gian 14 năm. Lợi nhuận của phương pháp đảo ngược cuộn sushi là 29, 31%, trong khi mua và giữ chỉ trả lại 10, 66%.
Sử dụng dữ liệu hàng tuần
Thử nghiệm tương tự được thực hiện trên Nasdaq Composite Index sử dụng dữ liệu hàng tuần, đó là sử dụng 10 tuần dữ liệu thay vì 10 ngày (hoặc hai tuần) được sử dụng ở trên. Lần này, hình chữ nhật đầu tiên hoặc bên trong được đặt thành 10 tuần và hình chữ nhật thứ hai hoặc bên ngoài thành tám tuần, vì sự kết hợp này được tìm thấy là tốt hơn trong việc tạo tín hiệu bán hơn hai hình chữ nhật năm tuần hoặc hai hình chữ nhật 10 tuần.
Tổng cộng, năm tín hiệu đã được tạo ra và lợi nhuận là 2.923, 77 điểm. Nhà giao dịch đã có mặt trên thị trường trong 38 (7, 3 năm) trong tổng số 713, 4 tuần (14, 1 năm) hoặc 53% thời gian. Điều này đạt được lợi nhuận hàng năm là 21, 46%. Hệ thống RIOR hàng tuần là một hệ thống giao dịch chính tốt nhưng có lẽ có giá trị nhất trong việc cung cấp các tín hiệu dự phòng cho hệ thống hàng ngày được thảo luận ở trên.
Xác nhận đảo ngược xu hướng
Bất kể sử dụng thanh 10 phút hay hàng tuần, hệ thống giao dịch đảo ngược xu hướng hoạt động tốt trong các thử nghiệm, ít nhất là trong giai đoạn thử nghiệm, bao gồm cả xu hướng tăng và xu hướng giảm đáng kể.
Bất kỳ chỉ số được sử dụng độc lập có thể khiến một nhà giao dịch gặp rắc rối. Một trụ cột của phân tích kỹ thuật là tầm quan trọng của xác nhận. Một kỹ thuật giao dịch đáng tin cậy hơn nhiều khi có một chỉ báo phụ được sử dụng để xác nhận tín hiệu.
Với rủi ro trong việc cố gắng chọn đỉnh hoặc đáy của thị trường, điều tối thiểu là, nhà giao dịch sử dụng ngắt đường xu hướng để xác nhận tín hiệu và luôn sử dụng lệnh cắt lỗ trong trường hợp sai. Trong các thử nghiệm của chúng tôi, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng đã xác nhận tốt tại nhiều điểm đảo chiều theo cách phân kỳ âm.
Sự đảo ngược được gây ra bởi việc di chuyển lên mức cao hoặc mức thấp mới. Do đó, các mô hình này sẽ tiếp tục diễn ra trong thị trường trong tương lai. Theo dõi các loại mẫu này, cùng với xác nhận từ các chỉ số khác, trên biểu đồ giá hiện tại.
Sử dụng một chỉ báo kỹ thuật mà không xác nhận thông tin mà nó gợi ý là một công thức cho rắc rối. Luôn kiểm tra độ tin cậy của một công cụ giao dịch bằng cách sử dụng một kỹ thuật thứ cấp để xác nhận tín hiệu.
Điểm mấu chốt
Thời gian giao dịch để tham gia vào đáy thị trường và thoát khỏi đỉnh sẽ luôn liên quan đến rủi ro. Các kỹ thuật như cuộn sushi, tuần đảo chiều bên ngoài và đảo ngược bên trong / bên ngoài, khi được sử dụng cùng với chỉ báo xác nhận, có thể là chiến lược giao dịch rất hữu ích để giúp nhà giao dịch tối đa hóa và bảo vệ thu nhập khó thắng của mình.
