Dao động McClellan là gì?
Bộ dao động McClellan là một chỉ số về độ rộng thị trường dựa trên sự khác biệt giữa số lượng các vấn đề tiến và giảm trên một sàn giao dịch chứng khoán, chẳng hạn như Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoặc NASDAQ. Các chỉ số được so sánh với các chỉ số thị trường chứng khoán liên quan đến trao đổi.
Chỉ báo được sử dụng để hiển thị những thay đổi mạnh mẽ trong tình cảm trong các chỉ số, được gọi là lực đẩy rộng. Nó cũng giúp phân tích sức mạnh của một xu hướng chỉ số thông qua phân kỳ hoặc xác nhận.
Chìa khóa chính
- Công thức dao động McClellan có thể được áp dụng cho bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán hoặc nhóm cổ phiếu nào. Đọc trên 0 giúp xác nhận sự gia tăng chỉ số, trong khi chỉ số dưới 0 xác nhận sự sụt giảm của chỉ số. Khi chỉ số tăng nhưng dao động giảm, cảnh báo rằng chỉ số cũng có thể bắt đầu giảm. Khi chỉ số giảm và bộ dao động tăng, điều đó cho thấy chỉ số có thể bắt đầu tăng sớm. Điều này được gọi là phân kỳ. Một thay đổi đáng kể, chẳng hạn như di chuyển 100 điểm trở lên, từ đọc tiêu cực sang đọc tích cực được gọi là lực đẩy rộng. Nó có thể cho thấy một sự đảo ngược mạnh mẽ từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng đang diễn ra trên thị trường chứng khoán.
Công thức cho dao động McClennan là
Có hai công thức cho bộ dao động McClennan. Công thức ban đầu, và một công thức điều chỉnh các thay đổi về số lượng cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Công thức điều chỉnh cho phép so sánh tốt hơn các giá trị trong khoảng thời gian dài hơn.
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Dao động McClellan = EMA 19 ngày = EMA 39 ngày = Adj. Dao động McClellan = Adj. Các khoản tạm ứng ròng (ANA) = EMA 19 ngày = EMA 39 ngày = (EMA 19 ngày của các khoản tạm ứng − Từ chối) - (Các tiến bộ EMAof 39 ngày Từ chối) (Các khoản tạm ứng trong ngày hiện tại − Giảm 0, 10 + EMA trước ngày (Các khoản tạm ứng trong ngày hiện tại Từ chối) ∗ 0, 05 + EMA ngày trước (EMA 19 ngày của ANA) - (EMA 39 ngày của ANA) Các khoản tạm ứng + Từ chối Ưu đãi Từ chối (Ngày hiện tại ANA EMA EMA trước ngày 0.10 + EMA trước ngày (Ngày hiện tại ANA EMA EMA ngày trước) ∗ 0, 05 + EMA ngày trước
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Trong đó: EMA = Trung bình di chuyển theo cấp số nhân Ưu đãi = Số lượng cổ phiếu giao dịch trên mức đóng cửa trong ngày của họDeclines = Số lượng cổ phiếu giao dịch dưới mức đóng cửa trong ngày của họ
Cách tính dao động McClellan
- Để bắt đầu tính toán, hãy theo dõi Tiến bộ - Từ chối giao dịch chứng khoán trong 19 và 39 ngày. Tính trung bình đơn giản cho các giá trị này (không phải EMA). Sử dụng các giá trị đơn giản này làm giá trị EMA của Ngày trước trong các công thức EMA 19 và 39 ngày. Tính toán các EMA 19 và 39 ngày. Tính toán giá trị Dao động McClellan. giá trị đã được tính, trong lần tính toán tiếp theo, hãy sử dụng giá trị này cho EMA ngày trước. Bắt đầu tính EMA cho công thức thay vì trung bình đơn giản. Nếu sử dụng công thức đã điều chỉnh, các bước đều giống nhau, ngoại trừ sử dụng ANA thay vì sử dụng Tiến bộ - Từ chối.
Bộ dao động McClellan nói gì với bạn?
Bộ dao động McClellan là một chỉ số dựa trên độ rộng thị trường mà các nhà phân tích kỹ thuật có thể sử dụng kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để xác định sức khỏe tổng thể của thị trường chứng khoán và đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại.
Vì chỉ báo dựa trên tất cả các cổ phiếu trong một trao đổi, nên nó được so sánh với biến động giá của các chỉ số phản ánh trao đổi đó, hoặc so với các chỉ số chính như S & P 500.
Giá trị tích cực và tiêu cực cho biết liệu nhiều cổ phiếu, trung bình, đang tăng hay giảm. Chỉ báo là dương khi EMA 19 ngày nằm trên EMA 39 ngày và âm khi EMA 19 ngày nằm dưới EMA 39 ngày.
Một chỉ số tích cực và tăng cho thấy rằng các cổ phiếu trên sàn giao dịch đang được tích lũy. Một chỉ báo tiêu cực và giảm cho thấy cổ phiếu đang được bán. Thông thường hành động như vậy xác nhận xu hướng hiện tại trong chỉ mục.
Sự giao thoa từ tích cực sang tiêu cực, hoặc ngược lại, có thể báo hiệu xu hướng đã thay đổi trong chỉ số hoặc trao đổi được theo dõi. Khi chỉ báo thực hiện một bước chuyển lớn, thường là từ 100 điểm trở lên, từ lãnh thổ tiêu cực đến tích cực, đó được gọi là lực đẩy rộng. Nó có nghĩa là một số lượng lớn cổ phiếu tăng lên sau một động thái giảm giá. Vì thị trường chứng khoán có xu hướng tăng theo thời gian, đây là một tín hiệu tích cực và có thể chỉ ra rằng một đáy trong chỉ số đang ở trong và giá đang hướng về tổng thể cao hơn.
Khi giá chỉ số và chỉ báo đang di chuyển theo các hướng khác nhau, thì xu hướng chỉ số hiện tại có thể thiếu sức mạnh. Sự phân kỳ Bullish xảy ra khi bộ dao động tăng trong khi chỉ số giảm. Điều này cho thấy chỉ số có thể tăng cao sớm vì nhiều cổ phiếu đang bắt đầu tăng.
Phân kỳ Bearish là khi chỉ số tăng và chỉ số giảm. Điều này có nghĩa là ít cổ phiếu đang tiếp tục tăng giá và giá có thể bắt đầu giảm xuống.
Sự khác biệt giữa chỉ số dao động McClellan và chỉ số tổng hợp McClellan?
Bộ tạo dao động McClellan được phát triển bởi Sherman và Marian McClellan, người cũng đã phát triển Chỉ số tổng hợp McClellan. Chỉ số tổng hợp McClellan bổ sung Bộ dao động McClellan của ngày hiện tại vào Chỉ số tổng hợp McClellan của ngày hôm trước. Nói cách khác, Chỉ số Tổng hợp là một số đo tích lũy, trong khi bộ dao động thì không. Mặc dù bộ tạo dao động có thể hữu ích hơn để phân tích các xu hướng ngắn hạn, Chỉ số Tổng hợp được áp dụng nhiều hơn cho các xu hướng giá rộng hơn và dài hạn hơn.
Hạn chế của việc sử dụng Dao động McClellan
Các chỉ số có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu. Breadth thursts, phân kỳ và chéo đều xảy ra với một số tần số, nhưng không phải tất cả các tín hiệu này sẽ dẫn đến giá / chỉ số di chuyển theo hướng dự kiến. Chỉ báo có xu hướng tạo ra tín hiệu sai và do đó nên được sử dụng cùng với phân tích hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật khác.
Chỉ báo cũng có thể khá khó khăn, di chuyển giữa lãnh thổ tích cực và tiêu cực một cách nhanh chóng. Hành động như vậy cho thấy một thị trường khó khăn, nhưng điều này không rõ ràng cho đến khi chỉ báo đã khiến cho đòn roi này di chuyển một vài lần.
Nghiên cứu cách chỉ báo hoạt động trong thời gian dài và trong các điều kiện thị trường khác nhau trước khi dựa vào chỉ báo cho mục đích giao dịch.
