Hệ số Pearson là một loại hệ số tương quan biểu thị mối quan hệ giữa hai biến được đo trên cùng một khoảng hoặc tỷ lệ tỷ lệ. Hệ số Pearson là thước đo sức mạnh liên kết giữa hai biến liên tục.
Phá vỡ hệ số Pearson
Để tìm hệ số Pearson, hai biến được đặt trên một biểu đồ phân tán. Phải có một số tuyến tính cho hệ số được tính toán; một âm mưu phân tán không mô tả bất kỳ sự tương đồng với một mối quan hệ tuyến tính sẽ là vô ích. Sự giống nhau càng gần với một đường thẳng của âm mưu phân tán, sức mạnh liên kết càng cao. Về mặt số lượng, hệ số Pearson được biểu diễn giống như hệ số tương quan được sử dụng trong hồi quy tuyến tính; dao động từ -1 đến +1. Giá trị +1 là kết quả của mối quan hệ tích cực hoàn hảo giữa hai hoặc nhiều biến. Ngược lại, giá trị -1 thể hiện mối quan hệ tiêu cực hoàn hảo. Số không cho thấy không có mối tương quan.
Sử dụng thực tế trong đầu tư
Đối với một nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, hệ số Pearson có thể hữu ích. Tính toán từ các biểu đồ phân tán lợi nhuận lịch sử giữa các cặp tài sản như cổ phiếu - trái phiếu, cổ phiếu - hàng hóa, trái phiếu - bất động sản, v.v. hoặc các tài sản cụ thể hơn như vốn cổ phần lớn, vốn cổ phần nhỏ và thị trường nợ mới vốn chủ sở hữu sẽ tạo ra các hệ số Pearson để hỗ trợ nhà đầu tư lắp ráp danh mục đầu tư dựa trên các tham số rủi ro và lợi nhuận. Tuy nhiên, lưu ý rằng hệ số Pearson đo lường mối tương quan, chứ không phải quan hệ nhân quả. Nếu vốn chủ sở hữu vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ có hệ số 0, 8 thì sẽ không biết điều gì gây ra cường độ liên kết tương đối cao.
Karl Pearson là ai?
Karl Pearson (1857 - 1936) là một người đóng góp học thuật và phát triển tiếng Anh cho các lĩnh vực toán học và thống kê. Ngoài hệ số đồng nghĩa, Pearson được biết đến với các khái niệm kiểm tra chi bình phương và giá trị p, trong số các yếu tố khác, và phát triển hồi quy tuyến tính và phân loại phân phối. Pearson là người sáng lập Khoa Thống kê Ứng dụng tại Đại học College London năm 1911.
