Một phương pháp nhất quán và quyết định để tham gia thị trường có thể đạt được bằng cách xác định các quy tắc nhập thương mại chính xác. Nhiều người giao dịch có thể thấy mình quá bảo thủ hoặc hung hăng khi tham gia giao dịch. Những người quá bảo thủ có thể sẽ ngồi ngoài lề trong khi chờ đợi nhiều cấp độ xác nhận, một thực tế thường dẫn đến thiếu giao dịch hoàn toàn. Ngược lại, các nhà giao dịch tích cực có thể nhảy vào bất kỳ cơ hội nào để tham gia thị trường, đôi khi không có lý do chính đáng nào ngoài mong muốn giao dịch. Điều này, tất nhiên, thường xuyên dẫn đến mất giao dịch. Tất cả các nhà giao dịch, cho dù bảo thủ, hung hăng hoặc ở đâu đó ở giữa, có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng các kích hoạt thương mại và bộ lọc thương mại để thiết lập các mục giao dịch quyết định.
Bộ lọc thương mại
Bộ lọc giao dịch xác định các điều kiện thiết lập trước mục nhập giao dịch và do đó phải xảy ra trước khi kích hoạt giao dịch. Bộ lọc thương mại có thể được coi là "an toàn" cho kích hoạt giao dịch. Khi tất cả các điều kiện cho các bộ lọc giao dịch đã được đáp ứng, sự an toàn sẽ tắt và kích hoạt giao dịch bắt đầu hoạt động. Bộ lọc thương mại có thể bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, từ thời điểm trong ngày đến địa điểm giá. Ví dụ, các bộ lọc giao dịch cho biểu đồ trong Hình 1 bao gồm:
- Thời gian trong khoảng từ 9:30 sáng đến 1:00 chiều Giá thanh ESTA đã đóng cửa trên đường trung bình động 20 kỳ và 50 kỳ Trung bình di chuyển 20 kỳ (màu xanh) cao hơn mức trung bình di chuyển 50 kỳ (màu tím)
Tất cả các điều kiện bộ lọc giao dịch này trở thành đúng trên thanh 9:30, cung cấp thiết lập cho kích hoạt giao dịch được kích hoạt. Bộ lọc thương mại xác định các điều kiện thị trường lý tưởng cho kích hoạt thương mại. Những bộ lọc này thường được thiết lập thông qua quan sát và kiểm tra lại. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể đã phát triển một hệ thống giao dịch hoạt động tốt vào buổi sáng nhưng có hiệu suất không đạt yêu cầu vào buổi chiều. Sau đó, người giao dịch có thể sử dụng bộ lọc thời gian để giới hạn các mục giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể; trong trường hợp này, từ 9:30 sáng đến 1:00 chiều EST.
Một cân nhắc quan trọng trong việc lựa chọn các bộ lọc thương mại là không giới hạn "mức độ tự do" trong kế hoạch giao dịch. Nói cách khác, quá nhiều bộ lọc có thể tạo ra một thiết lập giao dịch không thể thống kê mà hiếm khi, nếu có, là đúng. Điều này hạn chế rất nhiều khả năng cho một kế hoạch giao dịch trở nên mạnh mẽ, nhất quán và có lợi nhuận. Đây là tình huống mà người giao dịch bảo thủ quá mức thấy mình: chủ yếu lọc ra hầu hết các cơ hội giao dịch.
Một lý do tại sao các nhà giao dịch có thể lọc quá mức một kế hoạch giao dịch là vì họ cố gắng loại bỏ tất cả các giao dịch thua lỗ sau khi thực hiện kiểm tra lịch sử. Backtesting đề cập đến việc thử nghiệm một kế hoạch giao dịch hoặc ý tưởng về dữ liệu lịch sử để xác định xem ý tưởng đó có thể mang lại lợi nhuận trong giao dịch thực tế hay không. Mặc dù backtesting là một công cụ có giá trị để phát triển các hệ thống có lợi nhuận, nó có thể bị sử dụng sai, đặc biệt là trong trường hợp xác định các cách để tránh mọi (hoặc hầu hết) mất giao dịch. Đây là một hình thức khớp đường cong, điều khiển các điều kiện giao dịch để thực hiện tốt nhất dữ liệu lịch sử, đồng thời tạo ra một hệ thống phi thực tế, hoạt động kém trong cuộc sống thực. Khi xác định các bộ lọc giao dịch, các nhà giao dịch nên cố gắng tạo ra các bộ lọc có lợi cho toàn bộ hệ thống - và không phải cho một hoặc hai giao dịch cụ thể.
Khi các điều kiện bộ lọc giao dịch đã được đáp ứng, các nhà giao dịch theo dõi kích hoạt giao dịch sẽ xảy ra để bắt đầu một giao dịch. Hình 2 cho thấy sự tiến triển cơ bản này.
Kích hoạt thương mại
Kích hoạt thương mại có thể được coi là dòng trên cát xác định chính xác khi nào một giao dịch sẽ được nhập. Không giống như các bộ lọc giao dịch có thể bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, kích hoạt giao dịch cho người giao dịch biết chính xác khi nào nên hành động. Các yếu tố kích hoạt thương mại cần tuyệt đối khách quan và được xác định rõ ràng trong kế hoạch giao dịch. Không nên có chỗ cho sự mơ hồ. Ví dụ: "đi dài khi đường trung bình di động" có thể được xác định thêm bằng "sau khi tất cả các bộ lọc giao dịch đã được đáp ứng, hãy nhập một vị trí dài khi giá cao hơn một lần so với mức cao của thanh trước đó". Điều này cung cấp dòng trên cát mà chúng ta cần xác định chính xác một mục thương mại. Tất cả các bộ lọc giao dịch sẽ cần phải đúng để kích hoạt giao dịch có hiệu lực.
Trong Hình 1, chúng ta thấy đường trên cát được vẽ khi tất cả các bộ lọc thương mại đã được hoàn thành: thời gian là từ 9:30 sáng đến 1:00 chiều EST; một thanh đã đóng cửa trên đường trung bình động 20 và 50 kỳ; và đường trung bình động 20 kỳ cao hơn đường trung bình động 50 kỳ. Kích hoạt, sau đó, được kích hoạt khi bộ lọc giao dịch trở thành đúng. Trên thanh 9:30, tất cả các bộ lọc đã trở thành sự thật. Kích hoạt xảy ra khi giá đạt đến một đánh dấu trên mức cao 9:30. Giá đã đạt đến kích hoạt này, vì vậy một giao dịch dài sẽ được bắt đầu ở mức giá được chỉ định. Loại lệnh chính xác sẽ phụ thuộc vào thương nhân. Một nhà giao dịch hệ thống, ví dụ, có thể đặt lệnh dừng để mua để xác định giá chính xác trong mục giao dịch. Mặt khác, một nhà giao dịch tùy ý có thể đặt lệnh thị trường để có được giao dịch ở mức giá tốt nhất.
Các kích hoạt thương mại có thể dựa trên nhiều điều kiện khác nhau, từ các giá trị chỉ báo cho đến việc vượt qua ngưỡng giá, chẳng hạn như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các chỉ số, để xác định các thiết lập xác suất cao trên thị trường. Các chỉ số có thể cung cấp một mục nhập thương mại khách quan vì các ngưỡng chính xác có thể dễ dàng được thiết lập. Các ví dụ bao gồm các lần xuất hiện, chẳng hạn như "nhập một vị trí dài khi 5, 3 stochastic đạt mức 30;" hoặc "nhập một vị trí ngắn khi phạm vi trung bình thực đạt đến mức 0, 5." Các bộ lọc sẽ cung cấp thiết lập cho các giao dịch này; các mức chỉ báo sẽ cung cấp kích hoạt.
Một khía cạnh quan trọng của kích hoạt thương mại là chúng cần phải đơn giản để có thể hành động. Quá nhiều kích hoạt thương mại, hoặc kích hoạt quá phức tạp, có thể trở nên nặng nề và làm cho hệ thống khó thực hiện. Điều này cũng có thể dẫn đến lỗi giao dịch thường xuyên khi các nhà giao dịch trở nên bối rối về hệ thống của chính họ. Các yếu tố kích hoạt thương mại giống như tuyên bố sứ mệnh của công ty: chúng phải đủ rõ ràng để có thể dễ dàng đọc thuộc bộ nhớ. Kích hoạt nên khách quan và dễ nhận biết để không có câu hỏi về việc liệu kích hoạt đã được đáp ứng hay chưa.
Điểm mấu chốt
Bộ lọc thương mại cho phép các nhà giao dịch xác định các điều kiện thuận lợi để tham gia vào các vị trí thị trường. Những bộ lọc thương mại cung cấp các thiết lập. Các yếu tố kích hoạt thương mại là đường trong cát - ngưỡng mà một khi đã gặp, "kích hoạt" cơ hội giao dịch. Hiểu cách sử dụng cả bộ lọc giao dịch và kích hoạt giao dịch có thể giúp các nhà giao dịch tìm và xác định các thiết lập giao dịch có lợi nhuận. (Để đọc thêm, hãy xem: Bạn là loại thương nhân nào? )
