Không gian của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) liên tục tìm kiếm các biên giới tăng trưởng mới. Trong những năm gần đây, beta thông minh đã cung cấp sự tăng trưởng đặc biệt. Trong không gian beta thông minh, các quỹ ETF đa yếu tố có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Trong khi nhiều quỹ ETF đa yếu tố vẫn còn non trẻ theo tiêu chuẩn ngành công nghiệp, một số đã bắt đầu hứa hẹn. "Dựa trên dòng vốn, các nhà đầu tư không chờ đợi một quỹ ETF sẽ kỷ niệm trước khi đầu tư, vì nhiều sản phẩm trẻ này đã vượt qua mốc 100 triệu đô la", Giám đốc nghiên cứu của CFRA và Quỹ nghiên cứu quỹ tương hỗ Todd Rosenbluth cho biết. Thứ hai.
Một trong những quỹ ETF đa yếu tố không "cũ" nhưng đã có một khởi đầu vững chắc là Quỹ đầu tư đa dạng hóa lợi nhuận đa dạng của JPMorgan (JPUS). JPUS ra mắt vào tháng 9 năm 2015 và có gần 500 triệu đô la tài sản được quản lý, làm cho nó trở thành quỹ ETF vốn tập trung lớn nhất của JPMorgan Asset Management tại Hoa Kỳ. JPUS tuân theo Chỉ số nhân tố đa dạng Russell 1000, "sử dụng cách tiếp cận dựa trên quy tắc kết hợp xây dựng danh mục đầu tư có rủi ro với sàng lọc bảo mật đa yếu tố dựa trên các yếu tố giá trị, chất lượng và động lượng", theo JPMorgan Asset Management.
JPUS không chỉ có vẻ cung cấp sự tăng giá khi cổ phiếu đang tăng "mà còn nhằm giảm thiểu nhược điểm với cách tiếp cận có rủi ro trong xây dựng danh mục đầu tư", Rosenbluth nói. Kể từ khi đến thị trường vào tháng 9 năm 2015, JPUS đã vượt trội so với S & P 500 và Russell 1000 Index với trung bình 220 điểm cơ bản. Ngoài ra, JPUS đã ít biến động hơn 180 điểm so với các điểm chuẩn kể từ khi thành lập.
Kể từ khi thành lập, JPUS đã cung cấp tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 13, 5%, cao hơn so với S & P 500 và Russell 1000 Index so với cùng kỳ. Trong thời gian đó, mức giảm tối đa mà JPUS đã trải qua là 11, 7%, trung bình thấp hơn khoảng 200 điểm cơ bản so với mức giảm cho S & P 500 và Russell 1000 Index kể từ khi JPUS ra mắt.
Từ khi thành lập đến cuối tháng 1 năm 2018, 10.000 đô la đầu tư vào JPUS trị giá hơn 15.000 đô la, theo dữ liệu của nhà phát hành. JPUS nắm giữ 526 cổ phiếu. Không ai trong số các tài sản đó chiếm hơn 0, 73% trọng lượng của ETF. Danh mục đầu tư của JPUS có tỷ lệ hoàn vốn trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 19%, hoặc hơn 130 điểm cơ bản so với số liệu so sánh trên Chỉ số Russell 1000. JPUS có tỷ lệ chi phí hàng năm là 0, 19%, đưa nó vào đầu rẻ hơn của các quỹ beta thông minh vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. (Để biết thêm, hãy xem: Các quỹ ETF đa yếu tố đến tuổi .)
