Mục lục
- Làm thế nào để tìm cổ phiếu dễ bay hơi
- Giao dịch cổ phiếu biến động nhất
- Điểm mấu chốt
Biến động là sự phân tán lợi nhuận cho một chỉ số thị trường hoặc bảo mật nhất định. Nó được định lượng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn là chênh lệch trung bình giữa mức cao hàng ngày của cổ phiếu và mức thấp hàng ngày, chia cho giá cổ phiếu. Một cổ phiếu di chuyển 5 đô la mỗi ngày với giá cổ phiếu 50 đô la sẽ biến động hơn một cổ phiếu di chuyển 5 đô la mỗi ngày với giá cổ phiếu 150 đô la, bởi vì tỷ lệ phần trăm di chuyển lớn hơn lần đầu tiên.
Giao dịch các cổ phiếu biến động nhất là một cách hiệu quả để giao dịch, vì về lý thuyết các cổ phiếu này mang lại tiềm năng lợi nhuận cao nhất. Không phải không có những nguy hiểm riêng, nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các cổ phiếu này nhưng phải đối mặt với hai câu hỏi chính: Làm thế nào để tìm các cổ phiếu biến động nhất và làm thế nào để giao dịch chúng bằng các chỉ số kỹ thuật.
Chìa khóa chính
- Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các cổ phiếu biến động nhất của thị trường để tận dụng lợi thế của hành động giá trong ngày và các chiến lược động lực ngắn hạn. Công cụ sàng lọc trực tuyến bất kỳ có thể giúp bạn xác định và thu hẹp danh sách các cổ phiếu dễ bay hơi mà bạn muốn giao dịch., trong khi có khả năng sinh lãi, cũng có rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn.
Làm thế nào để tìm các cổ phiếu dễ bay hơi nhất
Tìm kiếm các cổ phiếu biến động nhất không phức tạp và không cần nghiên cứu hoặc sàng lọc cổ phiếu liên tục. Thay vào đó, hãy chạy một màn hình chứng khoán cho các cổ phiếu luôn biến động. Khối lượng cũng rất cần thiết khi giao dịch các cổ phiếu dễ bay hơi, để vào và thoát một cách dễ dàng.
Stock Fetcher (StockFetcher.com) là một ví dụ về bộ lọc bạn có thể sử dụng để theo dõi các cổ phiếu rất biến động. Áp dụng các bộ lọc tùy chỉnh, Stock Fetcher sẽ chọn các cổ phiếu có mức di chuyển trung bình lớn hơn 5% mỗi ngày (giữa mở và đóng) trong 100 ngày qua. Nó cũng lọc các cổ phiếu có giá từ 10 đến 100 đô la và với khối lượng trung bình hàng ngày hơn 4 triệu trong 30 ngày qua. Hơn nữa, nếu bạn chỉ quan tâm đến cổ phiếu, việc thêm bộ lọc như "trao đổi không phải là Amex" sẽ giúp tránh các quỹ ETF đòn bẩy xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.
Một lựa chọn chuyên sâu về nghiên cứu hơn là tìm kiếm các cổ phiếu biến động mỗi ngày. Finviz.com (phiên bản miễn phí) cung cấp các mã tăng cao nhất, giảm giá hàng đầu và các cổ phiếu biến động nhất cho mỗi ngày giao dịch. Sử dụng công cụ sàng lọc để tiếp tục lọc kết quả về vốn hóa, hiệu suất và khối lượng thị trường. Thu hẹp tìm kiếm theo cách này cung cấp cho các nhà giao dịch một danh sách các cổ phiếu phù hợp với thông số kỹ thuật chính xác của họ.
Nasdaq.com liệt kê những người tăng và giảm lớn nhất trên NASDAQ, NYSE và AMEX. Đây không phải là kết quả được lọc và chỉ phản ánh sự biến động cho ngày hôm đó. Do đó, danh sách này cung cấp các cổ phiếu tiềm năng có thể tiếp tục biến động, nhưng các nhà giao dịch cần xem qua các kết quả bằng tay và xem cổ phiếu nào có lịch sử biến động và có đủ khối lượng để đảm bảo giao dịch.
Giao dịch cổ phiếu biến động nhất
Các cổ phiếu dễ bay hơi có xu hướng di chuyển mạnh, đòi hỏi sự kiên nhẫn trong việc chờ đợi các mục nhưng hành động nhanh chóng khi các mục đó xuất hiện. Giống như bất kỳ cổ phiếu nào, giao dịch các cổ phiếu dễ bay hơi đang có xu hướng cung cấp một xu hướng định hướng, mang lại lợi thế cho nhà giao dịch. Một số chỉ báo có thể được sử dụng để giao dịch các cổ phiếu dễ bay hơi, nhưng nhà giao dịch cũng phải theo dõi hành động giá - xem liệu giá có tạo ra các mức tăng cao hay thấp hơn so với các sóng trước hay không - để xác định khi nào tín hiệu chỉ báo được thực hiện và khi nào chúng được để yên. Dưới đây là hai chỉ số kỹ thuật bạn có thể sử dụng để giao dịch các cổ phiếu dễ bay hơi, cùng với những gì cần tìm kiếm liên quan đến hành động giá.
Kênh Keltner
Các kênh Keltner đặt một dải trên, giữa và dưới xung quanh hành động giá trên biểu đồ chứng khoán. Chỉ báo này hữu ích nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ khi giá đang tạo mức cao hơn và mức thấp cao hơn cho một xu hướng tăng, hoặc mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn cho một xu hướng giảm.
Trong một xu hướng tăng mạnh, giá sẽ "cưỡi" kênh Keltner trên và pullback thường sẽ chỉ đạt đến dải giữa và không vượt quá dải dưới. Do đó, dải giữa là một điểm vào tiềm năng. Một điểm dừng được đặt khoảng một nửa đến hai phần ba quãng đường giữa dải giữa và dải dưới. Một lối thoát được đặt ngay phía trên dải phía trên.
Áp dụng khái niệm tương tự cho xu hướng giảm. Giá thường theo dõi dòng kênh Keltner thấp hơn và pullback thường sẽ đạt đến dải giữa nhưng không vượt quá dòng Keltner trên. Do đó, đường giữa cung cấp một khu vực nhập cảnh ngắn - điểm dừng được đặt ngay bên trong đường Keltner phía trên và mục tiêu nằm dưới đường Keltner phía dưới.
Các kênh Keltner thường được tạo bằng 20 thanh giá trước đó, với Hệ số nhân trung bình trung bình đến 2.0. Phần thưởng liên quan đến rủi ro thường là 1, 5 hoặc 2, 0 đến 1, nghĩa là với $ 1 rủi ro, tiềm năng lợi nhuận là $ 1, 50 đến $ 2, 00.
Hình 1. Kênh Keltner (20, 2.0 ATR) được áp dụng cho Biểu đồ 2 phút
Vì các kênh Keltner di chuyển khi giá di chuyển, mục tiêu được đặt tại thời điểm giao dịch và được giữ ở đó.
Ưu điểm của chiến lược này là một đơn hàng đang chờ ở dải giữa. Thời gian của mục nhập là không bắt buộc và một khi tất cả các lệnh được đặt, nhà giao dịch không cần phải làm gì ngoại trừ ngồi lại và chờ đợi điểm dừng hoặc mục tiêu được điền. Ngoài ra, giao dịch có thể được quản lý tích cực. Đối với một xu hướng rất mạnh, mục tiêu có thể được điều chỉnh để thu được nhiều lợi nhuận hơn. Điểm dừng và rủi ro chỉ nên được giảm khi giao dịch có lợi nhuận; rủi ro không bao giờ tăng trong một giao dịch.
Nhược điểm của chiến lược này là nó hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng, nhưng ngay khi xu hướng biến mất, giao dịch thua lỗ sẽ bắt đầu do giá có nhiều khả năng di chuyển qua lại giữa các kênh kênh trên và dưới.
Lọc các giao dịch dựa trên sức mạnh của xu hướng giúp trong vấn đề này. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, nếu giá không thể tạo ra mức cao cao hơn ngay trước khi nhập cảnh dài, hãy tránh giao dịch, vì một sự thoái lui sâu hơn có khả năng ngăn chặn giao dịch.
Hình 2. Kênh Keltner (20, 2.0 ATR) được áp dụng cho Biểu đồ 2 phút
Dao động ngẫu nhiên
Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo khác hữu ích cho giao dịch các cổ phiếu biến động nhất. Chiến lược này sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên trên các cổ phiếu khác nhau, hoặc các cổ phiếu thiếu xu hướng được xác định rõ. Các cổ phiếu dễ bay hơi thường ổn định trong một phạm vi trước khi quyết định xu hướng nào tiếp theo. Vì một động thái mạnh mẽ có thể tạo ra một vị trí tiêu cực lớn một cách nhanh chóng, chờ đợi một số xác nhận về một sự đảo ngược là thận trọng. Bộ dao động ngẫu nhiên cung cấp xác nhận này.
Khi giá thiếu hướng rõ ràng và đang di chuyển chủ yếu sang một bên, hãy bán gần đỉnh của phạm vi một khi stochastic di chuyển trên 80 và sau đó giảm xuống bên dưới. Đặt một điểm dừng ngay phía trên mức cao vừa hình thành với mục tiêu ở 75% đường xuống phạm vi. Ví dụ: nếu phạm vi cao $ 1, từ thấp đến cao, hãy đặt mục tiêu $ 0, 25 trên mức thấp.
Giữ các vị trí dài gần dưới cùng của phạm vi khi stochastic giảm xuống dưới 20 và sau đó tập hợp trên nó. Đặt một điểm dừng dưới mức thấp gần đây và nhắm mục tiêu 75% lên phạm vi. Nếu phạm vi là cao $ 1, từ cao đến thấp, mục tiêu được đặt $ 0, 25 dưới mức cao.
Các giao dịch được thực hiện ngay khi giá vượt qua mức kích hoạt ngẫu nhiên (80 hoặc 20). Đừng đợi thanh giá hoàn thành; vào thời điểm thanh 1 phút, 2 phút hoặc 5 phút hoàn thành, giá có thể chạy quá xa về phía mục tiêu để làm cho giao dịch trở nên đáng giá.
Bỏ qua các tín hiệu trái ngược trong khi giao dịch; cho phép mục tiêu hoặc dừng lại để có được hit. Khi mục tiêu bị tấn công, nếu cổ phiếu tiếp tục nằm trong phạm vi, tín hiệu theo hướng ngược lại sẽ phát triển ngay sau đó. Hình 3 cho thấy một giao dịch ngắn, tiếp theo là một giao dịch dài, tiếp theo là một giao dịch ngắn khác.
Bộ tạo dao động ngẫu nhiên sử dụng các cài đặt tiêu chuẩn gồm 12 tiết và% K được đặt ở 3.
Hình 3. Stochastic áp dụng cho biểu đồ 2 phút
Trong Hình 3, phạm vi là $ 0, 16 chiều cao ($ 16 trừ $ 15, 84); 25% của 0, 16 đô la là 0, 04 đô la. Khấu trừ 0, 04 đô la từ mức cao của phạm vi ở mức 16 đô la để có được mục tiêu cho các vị trí dài là 15, 96 đô la. Thêm 0, 04 đô la vào mức thấp của phạm vi ở mức 15, 84 đô la để có mục tiêu cho các vị trí ngắn là 15, 88 đô la. Trong khi phạm vi có hiệu lực, đây là những mục tiêu của bạn cho các vị trí dài và ngắn. Bằng cách này, mục tiêu có nhiều khả năng bị tấn công ngay cả khi giá không khiến nó quay trở lại đỉnh hoặc đáy của phạm vi khi dài hoặc ngắn, tương ứng.
Đối với giao dịch ngắn đầu tiên, chỉ sau 1:30 PM, stochastic tăng lên trên 80 và sau đó giảm xuống dưới nó. Điều này báo hiệu một giao dịch ngắn. Bán ở mức giá hiện tại ngay khi chỉ báo vượt qua dưới 80 từ trên. Ngay lập tức đặt một điểm dừng trên mức giá cao gần đây vừa hình thành. Đặt mục tiêu thoát của bạn ở mức 15, 88 đô la. Không làm gì khác cho đến khi đạt được điểm dừng hoặc mục tiêu. Mục tiêu bị tấn công chưa đầy một giờ sau đó, giúp bạn thoát khỏi giao dịch với lợi nhuận. Stochastic kể từ đó đã giảm xuống dưới 20, vì vậy ngay sau khi nó tăng trở lại trên 20, hãy tham gia một giao dịch dài ở mức giá hiện tại. Nhanh chóng đặt một điểm dừng dưới mức giá thấp vừa hình thành và đặt mục tiêu để thoát ra ở mức 15, 96 đô la. Giao dịch này kéo dài trong khoảng 15 phút trước khi đạt được mục tiêu cho một giao dịch có lợi nhuận. Một giao dịch ngắn khác phát triển ngay sau giao dịch trước đó; nhập ngắn ở mức giá hiện tại khi stochastic vượt qua dưới 80, đặt điểm dừng trên mức giá cao gần đây và đặt mục tiêu để thoát ra ở mức 15, 88 đô la. Mục tiêu được đạt được ít hơn 30 phút sau.
Ưu điểm của chiến lược này là nó chờ đợi một pullback đến một khu vực thuận lợi và giá bắt đầu quay trở lại theo hướng giao dịch của chúng tôi khi chúng tôi bước vào. Do đó, một điểm dừng tương đối chặt chẽ có thể được sử dụng và tỷ lệ phần thưởng cho rủi ro thường là 1, 5: 1 hoặc cao hơn. Nhược điểm chính là tín hiệu sai. Tín hiệu sai là khi chỉ báo vượt qua dòng 80 (đối với quần short) hoặc 20 dòng (đối với thời gian dài), có khả năng dẫn đến mất giao dịch trước khi di chuyển có lợi nhuận phát triển.
Vì stochastic di chuyển chậm hơn giá, chỉ báo cũng có thể cung cấp tín hiệu quá muộn. Khi các tín hiệu đầu vào xảy ra, giá có thể đã di chuyển đáng kể về phía mục tiêu, do đó làm giảm tiềm năng lợi nhuận và có thể làm cho giao dịch không có giá trị. Khi vào, phần thưởng phải lớn hơn rủi ro ít nhất 1, 5 lần, dựa trên mục tiêu và dừng lại. (Để biết thêm, hãy xem: Stochatics: Một chỉ số mua và bán chính xác .)
Điểm mấu chốt
Các cổ phiếu dễ bay hơi hấp dẫn các nhà giao dịch vì tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng. Xu hướng cổ phiếu biến động thường cung cấp tiềm năng lợi nhuận lớn nhất, vì có sự thiên vị định hướng để hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định. Các kênh Keltner rất hữu ích trong các xu hướng mạnh mẽ vì giá thường chỉ kéo về dải giữa, cung cấp một mục. Nhược điểm là, một khi xu hướng kết thúc, giao dịch thua lỗ sẽ xảy ra. Theo dõi hành động giá và đảm bảo giá đang tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp thấp hơn trước khi tham gia giao dịch xu hướng tăng (mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn cho giao dịch xu hướng giảm) sẽ giúp giảm thiểu khiếm khuyết này.
Cổ phiếu biến động không phải lúc nào cũng theo xu hướng; họ thường quất qua lại. Trong một phạm vi, khi stochastic đạt đến mức cực đoan (80 hoặc 20) và sau đó đảo ngược lại theo cách khác, nó cho thấy phạm vi đang tiếp tục và cung cấp cơ hội giao dịch. Giám sát cả hai kênh ngẫu nhiên và Keltner để hành động theo xu hướng hoặc các cơ hội khác nhau. Mặc dù không có chỉ số nào là hoàn hảo - do đó, luôn theo dõi hành động giá để giúp xác định khi nào thị trường có xu hướng hoặc dao động để áp dụng đúng công cụ. (Để đọc thêm, hãy xem: Cách kiếm lợi nhuận từ biến động .)
