Rủi ro Actuarial là gì?
Rủi ro Actuarial đề cập đến rủi ro mà các giả định chuyên gia thực hiện thành các mô hình được sử dụng để định giá các chính sách bảo hiểm cụ thể có thể chứng minh là không chính xác hoặc sai. Các giả định có thể bao gồm tần suất tổn thất, mức độ nghiêm trọng của tổn thất và mối tương quan của tổn thất giữa các hợp đồng. Rủi ro Actuarial còn được gọi là "rủi ro bảo hiểm."
Chìa khóa chính
- Rủi ro Actuarial kiểm tra khả năng các giả định chuyên gia tính toán được đưa vào các mô hình được sử dụng để định giá các chính sách bảo hiểm cụ thể không vượt qua được. Mức độ rủi ro tính toán tỷ lệ thuận với độ tin cậy của các giả định được thực hiện trong các mô hình định giá được sử dụng bởi các công ty bảo hiểm. Các chuyên gia tính toán sử dụng các bảng sống theo thời gian, cho thấy tỷ lệ tử vong của một dân số cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định và họ sử dụng các bảng sống chung, cho thấy tỷ lệ tử vong chung của tổng dân số cụ thể.
Hiểu rủi ro Actuarial
Mức độ rủi ro chuyên gia tỷ lệ thuận với độ tin cậy của các giả định được thực hiện trong các mô hình định giá được sử dụng bởi các công ty bảo hiểm để thiết lập phí bảo hiểm.
Cuộc sống mang nhiều rủi ro. Một chủ nhà phải đối mặt với khả năng biến đổi liên quan đến khả năng thiệt hại kinh tế do hỏa hoạn gây ra. Một lái xe phải đối mặt với một thiệt hại kinh tế tiềm năng nếu chiếc xe của anh ta bị hư hỏng. Anh ta phải đối mặt với những thiệt hại thậm chí còn lớn hơn nếu anh ta gây thương tích cho bên thứ ba trong một vụ tai nạn xe hơi mà anh ta phải chịu trách nhiệm. Một yếu tố chính của công việc của một chuyên gia tính toán bao gồm dự đoán tần suất và mức độ nghiêm trọng của những rủi ro này vì chúng liên quan đến trách nhiệm tài chính đối với các rủi ro được thực hiện bởi một công ty bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm.
Mô hình dự đoán khác nhau
Chuyên gia tính toán sử dụng nhiều loại mô hình dự đoán để ước tính mức độ rủi ro. Những mô hình dự đoán này dựa trên các giả định nhằm phản ánh cuộc sống thực, điều này rất quan trọng đối với việc định giá của tất cả các loại bảo hiểm. Sai sót trong các giả định của một mô hình có thể dẫn đến việc đánh giá sai. Trong trường hợp xấu nhất, một chuyên gia tính toán có thể đánh giá thấp tần suất của một sự kiện. Các sự cố không được tính toán sẽ gây ra sự gia tăng tần suất xuất chi, có thể hình dung có thể phá sản một công ty bảo hiểm.
Các bảng sống có thể dựa trên các ghi chép lịch sử, thường tính toán thấp tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, so với các khu vực có hồ sơ vượt trội.
Rủi ro Actuarial và cuộc sống
Bảng sống là một trong những mô hình đánh giá rủi ro phổ biến nhất được sử dụng. Các thiết bị này được sử dụng thông thường cho các mục đích định giá chính sách bảo hiểm nhân thọ. Các bảng sống cố gắng dự báo khả năng một cá nhân chết trước sinh nhật tiếp theo của họ. Hai loại bảng sống sau đây thống trị các ngành khoa học chuyên gia tính toán:
- Bảng thời gian sống: Bảng này cho thấy tỷ lệ tử vong của một dân số nhất định của các cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể và hẹp. Bảng sống đoàn hệ: Bảng này hiển thị tỷ lệ tử vong chung cho tổng thời gian sống của một dân số cụ thể. Đôi khi được gọi là bảng cuộc sống thế hệ, công cụ này giả định rằng các cá nhân trong một quần thể nhất định đều được sinh ra trong cùng khoảng thời gian. Các bảng này được sử dụng thường xuyên nhất vì chúng có thể dự đoán sự thay đổi tỷ lệ tử vong trong tương lai trong một dân số nhất định và chúng có thể phân tích các mẫu tỷ lệ tử vong theo thời gian.
