Thực thi tự động là gì?
Thực hiện tự động là một phương thức để thực hiện các giao dịch mà không cần xử lý chúng theo cách thủ công. Hệ thống tự động cho phép các nhà giao dịch tận dụng các tín hiệu giao dịch để mua hoặc bán một tài sản bất cứ khi nào tín hiệu được tạo ra, do đó, nhà giao dịch không cần phải nhập lệnh theo cách thủ công. Đơn đặt hàng có thể được tạo tự động dựa trên nhiều chỉ số kỹ thuật và hệ thống giao dịch.
Chìa khóa chính
- Thực thi tự động là một lệnh không cần phải nhập thủ công; lệnh được tạo bởi một chương trình giao dịch tự động. Việc thực hiện tự động xảy ra mà không có xác nhận từ người giao dịch, mặc dù người giao dịch vẫn kiểm soát chương trình thực hiện giao dịch. Ví dụ, họ có thể thay đổi chương trình hoặc tắt hoặc bật. Việc thực thi tự động có thể được tạo dựa trên một loạt các chiến lược, kết hợp cả hai tiêu chí cơ bản và kỹ thuật.
Hiểu thực thi tự động
Thực hiện tự động đã trở nên phổ biến khi các hệ thống giao dịch tiếp tục phát triển phức tạp và phức tạp hơn, và với những tiến bộ trong công nghệ.
Chiến lược giao dịch tự động thường được sử dụng bởi các thương nhân chuyên nghiệp và các nhà tạo lập thị trường và một số thương nhân bán lẻ. Một ngoại lệ là thị trường ngoại hối (ngoại hối), nơi hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ có quyền truy cập vào các chiến lược và chương trình giao dịch tự động.
Vì thị trường ngoại hối giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, các thuật toán tự động này có thể giúp đảm bảo nhà giao dịch không bỏ lỡ các cơ hội sinh lời. Việc kích hoạt các tín hiệu cụ thể từ nhiều chỉ số kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như các tín hiệu dựa trên giá cả, khối lượng và các tiêu chí khác có thể giúp nhà giao dịch tận dụng các cơ hội ngay cả khi họ không ngồi trước thiết bị đầu cuối giao dịch của mình.
Thực thi tự động cho phép các lệnh được điền tự động sau khi được đặt, mà không cần xác nhận thêm từ nhà giao dịch chạy phần mềm giao dịch tự động. Điều này làm cho các vị trí đặt hàng phải nhanh hơn, có thể giúp nhận được giá tốt hơn khi giá đang di chuyển nhanh chóng; một đơn đặt hàng thủ công có thể mất vài giây hoặc nhiều hơn để nhập, trong khi đơn hàng tự động được triển khai trong một phần nghìn giây.
Thực thi tự động cũng cho phép các giao dịch được lấp đầy khi người giao dịch đang chạy chương trình giao dịch tự động không có mặt. Nếu tín hiệu giao dịch xảy ra, một lệnh sẽ được triển khai và tự động thực hiện nếu có thanh khoản có sẵn ở giá đặt hàng.
Sự gián đoạn từ thực thi tự động
Mặc dù thực thi tự động có thể giúp nhà giao dịch kiếm lợi nhuận khi yêu cầu đặt hàng nhanh hoặc nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường, tự động hóa cũng có thể bị gián đoạn. Bởi vì các giao dịch tự động có thể thực hiện rất nhanh, thị trường có thể bị gián đoạn nghiêm trọng và bất thường. Sự gián đoạn thị trường là tình huống thị trường ngừng hoạt động theo quy ước, thường được đặc trưng bởi sự di chuyển giá nhanh và đáng kể.
Ví dụ, vào ngày 6 tháng 5 năm 2010, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã giảm khoảng 9% chỉ sau mười phút. Tuy nhiên, thị trường đã xóa một phần lớn sự suy giảm đó trước khi nó đóng cửa. Sự gián đoạn này được gọi là Flash Crash 2010 và được cho là đã gây ra, ở một mức độ lớn, bởi các chương trình giao dịch tự động bắt đầu được bán khi các chương trình khác được bán, tạo ra hiệu ứng domino.
Thiết lập giao dịch tự động
Hệ thống tự động cho phép nhiều kỹ thuật giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng kết hợp một số chỉ số, cũng như các hình thức phân tích kỹ thuật và / hoặc cơ bản khác. Nhiều loại mẫu biểu đồ, giá và khối lượng và các tiêu chí khác có thể được thiết lập để kích hoạt việc mở và đóng các vị trí. Các chiến lược chi tiết và phức tạp có thể được xác định dựa trên các tiêu chí này và sau đó được lập trình để được triển khai tự động khi các điều kiện nhất định phù hợp.
Thương nhân phải cẩn thận khi triển khai các hệ thống này. Các chỉ số kỹ thuật có thể không hợp lệ nếu các điều kiện cơ bản đột ngột thay đổi. Khi các sự kiện xảy ra có thể đảm bảo tránh giao dịch trong một thị trường cụ thể, các đơn đặt hàng tự động vẫn sẽ được xử lý mà không cần sự can thiệp của con người, Một vài trong số các cài đặt thực thi tự động có thể bao gồm:
- Lệnh giới hạn là một lệnh giao dịch mua hoặc bán ở một mức giá giới hạn cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh thua lỗ được thiết kế để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với một vị trí trong bảo mật và có thể hoạt động với các vị trí ngắn hoặc dài hoặc tỷ lệ nắm giữ. cung và quạt mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để tìm kiếm xác nhận phân tích kỹ thuật khác. Dao động cơ là các chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian.
Ví dụ về các tiêu chí có thể được sử dụng để thiết lập thực thi tự động
Tự động hóa một chiến lược là một công việc khó khăn. Giao dịch tự động có lợi nhuận không chỉ đòi hỏi một chiến lược hợp lý, mà chiến lược đó cũng phải được chuyển đổi thành mã lập trình hoặc các quy tắc mà máy tính có thể hiểu được. Các quy tắc không thể dựa trên sự chủ quan và nhiều chiến lược giao dịch mang tính chủ quan. Chúng chỉ được sử dụng trong một số điều kiện nhất định. Trừ khi những điều kiện đó được xác định rõ ràng trong mã lập trình, chiến lược sẽ không giao dịch theo cách dự định.
Những điều cần xem xét khi thiết lập thực thi tự động bao gồm:
- Mũ rủi ro. Chúng có thể bao gồm các lệnh dừng lỗ trên tất cả các giao dịch. Ví dụ, một điểm dừng lỗ có thể được đặt một đồng đô la hoặc pip cố định cách xa điểm vào hoặc một tỷ lệ phần trăm nhất định. Tiêu chuẩn nhập cảnh. Xác định chính xác những điều kiện cần phải có để bắt đầu một giao dịch dài hoặc giao dịch ngắn. Một ví dụ đơn giản có thể là khi trung bình động ngắn hạn (MA) vượt qua MA dài hạn. Lấy lợi nhuận. Một điểm dừng lỗ kiểm soát rủi ro giảm giá, nhưng lợi nhuận cũng phải được thực hiện. Xác định cách giao dịch sẽ được thoát nếu không đạt được mức dừng lỗ. Đây có thể là số tiền cố định hoặc số tiền pip, tỷ lệ phần trăm hoặc phần thưởng được xác định: rủi ro dựa trên rủi ro. Ví dụ: nếu rủi ro của giao dịch là 5%, hãy chốt lãi ở mức 15% (phần thưởng 3: 1: rủi ro). Những ràng buộc về điều kiện. Xác định khi nào chương trình sẽ giao dịch và khi nào thì không. Ví dụ, một chiến lược chứng khoán có thể giao dịch trong thị trường trước hoặc sau thị trường, hoặc chỉ trong giờ thông thường? Nó có thể đặt giao dịch ngay trước các sự kiện tin tức lớn? Quyết định, và sau đó xác định các ràng buộc.
Trong những cân nhắc cơ bản này là những khả năng vô hạn về cách chúng được lập trình. Điều này cho phép rất linh hoạt khi giao dịch tự động, nhưng đồng thời, một hệ thống càng phức tạp thì càng khó tìm ra phần nào của nó không hoạt động khi có sự cố.
