Được biết đến rộng rãi với khả năng kết hợp biến động và nắm bắt hành động giá, Bollinger Bands® từ lâu đã được các nhà giao dịch Forex yêu thích. Tuy nhiên, có những lựa chọn kỹ thuật khác mà các nhà giao dịch trên thị trường tiền tệ có thể áp dụng để nắm bắt các cơ hội sinh lời trong hành động swing.
Các chỉ số ban nhạc ít được biết đến như các kênh Donchian, các kênh Keltner và các ban nhạc STARC đều được sử dụng để cô lập các cơ hội đó. Cũng được sử dụng trong thị trường tương lai và quyền chọn, các chỉ số kỹ thuật này có rất nhiều để cung cấp do tính thanh khoản và kỹ thuật rộng lớn của diễn đàn FX.
Khác nhau trong các tính toán và diễn giải cơ bản, mỗi nghiên cứu là duy nhất bởi vì nó làm nổi bật các thành phần khác nhau của hành động giá. Ở đây chúng tôi giải thích cách các kênh Donchian, kênh Keltner và các ban nhạc STARC hoạt động và cách bạn có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình trong thị trường FX.
Kênh Donchian
Các kênh Donchian là các nghiên cứu kênh giá có sẵn trên hầu hết các gói biểu đồ và có thể được áp dụng có lợi cho cả người giao dịch mới và chuyên gia. Mặc dù ứng dụng này chủ yếu dành cho thị trường hàng hóa tương lai, các kênh này cũng có thể được sử dụng rộng rãi trong thị trường FX để nắm bắt các đợt bùng nổ ngắn hạn hoặc xu hướng dài hạn. Được tạo bởi Richard Donchian, được coi là cha đẻ của xu hướng thành công, nghiên cứu này chứa đựng những biến động tiền tệ cơ bản và nhằm mục đích đặt các mục có lợi nhuận khi bắt đầu một xu hướng mới thông qua sự thâm nhập của dải dưới hoặc dải trên. Dựa trên đường trung bình động 20 kỳ (và do đó đôi khi được gọi là chỉ báo trung bình di động), ứng dụng còn thiết lập thêm các dải biểu đồ mức cao nhất thấp nhất và thấp nhất thấp nhất. Do đó, các tín hiệu sau được tạo ra:
- Tín hiệu mua, hoặc dài, được tạo khi hành động giá vượt qua và đóng bên trên dải phía trên. Tín hiệu bán hoặc ngắn được tạo khi hành động giá vượt qua và đóng bên dưới dải dưới.
Lý thuyết đằng sau các tín hiệu ban đầu có vẻ hơi khó hiểu, vì hầu hết các nhà giao dịch đều cho rằng việc phá vỡ ranh giới trên hoặc dưới báo hiệu một sự đảo ngược, nhưng thực ra nó khá đơn giản. Nếu hành động giá hiện tại có thể vượt qua mức cao của phạm vi (được cung cấp đủ đà), thì mức cao mới sẽ được thiết lập do xu hướng tăng đang diễn ra. Ngược lại, nếu hành động giá có thể vượt qua mức thấp của phạm vi, một xu hướng giảm mới có thể xảy ra. Hãy xem xét một ví dụ điển hình về cách lý thuyết này hoạt động trong thị trường FX.
Hình 1: Một ví dụ điển hình về hiệu quả của các kênh Donchian
Trong Hình 1, chúng ta thấy biểu đồ cặp tiền tệ euro / đô la Mỹ có khung thời gian ngắn trong một giờ. Chúng ta có thể thấy rằng, trước ngày 8 tháng 12, hành động giá được bao gồm trong sự hợp nhất chặt chẽ trong các tham số của các dải. Sau đó, vào lúc 2 giờ sáng ngày 8 tháng 12, giá của đồng euro thực hiện một phiên chạy và đóng cửa trên dải tại Điểm A. Đây là tín hiệu cho nhà giao dịch vào một vị thế dài và thanh lý các vị trí ngắn trên thị trường. Nếu được nhập chính xác, nhà giao dịch sẽ kiếm được gần 100 pips trong đợt bùng nổ ngắn trong ngày.
Kênh Keltner
Một nghiên cứu kênh tuyệt vời khác được sử dụng ở nhiều thị trường bởi tất cả các loại nhà giao dịch là kênh Keltner. Ứng dụng được giới thiệu bởi Chester W. Keltner (trong cuốn sách năm 1960 Cách kiếm tiền trong hàng hóa ) và sau đó được sửa đổi bởi nhà giao dịch tương lai nổi tiếng Linda B. Raschke. Raschke đã thay đổi ứng dụng để tính đến tính toán phạm vi trung bình thực trong 10 tiết. Do đó, chỉ báo kỹ thuật dựa trên biến động có nhiều điểm tương đồng với Bollinger Bands®. Sự khác biệt giữa hai nghiên cứu là các kênh của Keltner thể hiện sự biến động khi sử dụng giá cao và thấp, trong khi các nghiên cứu của Bollinger dựa vào độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, hai nghiên cứu chia sẻ những diễn giải tương tự và tín hiệu có thể giao dịch trên thị trường tiền tệ. Giống như Bollinger Bands®, tín hiệu kênh Keltner được tạo ra khi hành động giá phá vỡ trên hoặc dưới các dải kênh. Tuy nhiên, ở đây, khi hành động giá phá vỡ trên hoặc dưới các rào cản trên và dưới, việc tiếp tục được ưu tiên hơn một sự thoái lui trở lại rào cản trung bình hoặc ngược lại.
- Nếu hành động giá phá vỡ trên băng tần, nhà giao dịch nên xem xét bắt đầu các vị trí dài trong khi thanh lý các vị trí ngắn. Nếu hành động giá phá vỡ dưới dải, nhà giao dịch nên xem xét bắt đầu các vị trí ngắn trong khi thoát khỏi các vị trí dài hoặc mua.
Hãy đi sâu hơn vào ứng dụng bằng cách xem ví dụ dưới đây.
Hình 2: Ba cơ hội sinh lời được trao cho người giao dịch thông qua Keltner
Bằng cách áp dụng nghiên cứu Keltner cho cặp tiền chéo bảng Anh / đồng Yên Nhật được xếp hạng hàng ngày, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá vượt qua rào cản trên, báo hiệu cho nhà giao dịch bắt đầu các vị thế dài. Đặt các mục hiệu quả, nhà giao dịch ngoại hối sẽ có cơ hội nắm bắt hiệu quả các biến động có lợi nhuận cao hơn và đồng thời thoát hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận. Không có ví dụ nào khác là tuyệt đẹp trực quan hơn so với phá vỡ ban đầu trên hàng rào trên. Tại đây, người giao dịch có thể bắt đầu ở trên mức đóng của phiên ban đầu bùng nổ ở trên tại Điểm A vào ngày 17 tháng 7. Sau khi mục nhập ban đầu được đặt ở trên mức đóng của phiên, người giao dịch có thể nắm bắt khoảng 300 pips trước khi hành động giá quay trở lại để kiểm tra lại hỗ trợ. Sau đó, một vị trí khác có thể được bắt đầu tại Điểm B, trong đó động lượng một lần nữa đưa vị trí cao hơn khoảng 350 pips
Ban nhạc STARC
Cũng tương tự như chỉ báo kỹ thuật của Bollinger Band®, các dải STARC (hoặc Kênh trung bình của Stoller) được tính toán để kết hợp với biến động thị trường. Được phát triển bởi Manning Stoller vào những năm 1980, các ban nhạc sẽ hợp đồng và mở rộng tùy thuộc vào sự biến động trong thành phần phạm vi trung bình thực. Sự khác biệt chính giữa hai cách hiểu là các dải STARC giúp xác định giao dịch xác suất cao hơn là độ lệch chuẩn có chứa hành động giá. Nói một cách đơn giản, các ban nhạc sẽ cho phép nhà giao dịch xem xét các cơ hội rủi ro cao hơn hoặc thấp hơn thay vì quay trở lại trung vị.
- Hành động giá tăng lên dải trên mang lại cơ hội bán rủi ro thấp hơn và tình huống mua rủi ro cao. Hành động giảm giá xuống dải dưới mang lại cơ hội mua rủi ro thấp hơn và tình huống bán rủi ro cao.
Điều này không có nghĩa là hành động giá sẽ không đi ngược lại vị trí mới được bắt đầu; tuy nhiên, các ban nhạc STARC hành động có lợi cho các nhà giao dịch bằng cách hiển thị các cơ hội tốt nhất. Nếu chỉ số này được kết hợp với quản lý tiền có kỷ luật, người đam mê FX sẽ có thể thu lợi nhuận bằng cách thực hiện các sáng kiến rủi ro thấp hơn và giảm thiểu tổn thất. Chúng ta hãy xem xét một cơ hội trong cặp tiền đô la / đô la Mỹ của New Zealand.
Hình 3: Một rủi ro lớn đối với phần thưởng được thể hiện thông qua ví dụ về các dải SAO này trong NZD / USD.
Nhìn vào cặp tiền đô la / đô la Mỹ của New Zealand được trình bày trong Hình 3, chúng ta thấy rằng hành động giá đã tăng lên trong suốt tháng 11 và cặp tiền tệ có vẻ chín muồi cho sự thoái lui của các loại. Tại đây, nhà giao dịch có thể áp dụng chỉ báo STARC cũng như bộ dao động giá (Stochastic, trong trường hợp này) để xác nhận giao dịch. Sau khi phủ các dải STARC, người giao dịch có thể thấy cơ hội bán rủi ro thấp khi chúng tôi tiếp cận dải phía trên tại Điểm A. Đợi nến thứ hai trong đội hình sao trong sách giáo khoa đóng cửa, cá nhân có thể tận dụng lợi thế bằng cách đặt một mục bên dưới kết thúc phiên họp Xác nhận với dấu hiệu giảm giá trong bộ dao động Stochastic, Điểm X, nhà giao dịch sẽ có thể kiếm được gần 150 pips trong phiên giao dịch trong ngày khi tiền tệ giảm mạnh từ 0, 7150 xuống còn 0, 7000. Lưu ý rằng hành động giá chạm vào dải thấp hơn tại thời điểm đó, báo hiệu cơ hội mua rủi ro thấp hoặc khả năng đảo ngược trong xu hướng ngắn hạn.
Để tất cả chúng cùng nhau
Bây giờ chúng tôi đã kiểm tra các cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật dựa trên kênh, đã đến lúc xem xét chi tiết hai ví dụ khác và để giải thích cách nắm bắt những cơn gió lợi nhuận như vậy.
Trong Hình 4, chúng ta thấy một cơ hội ngắn hạn tuyệt vời trong cặp tiền chéo Anh / Thụy Sĩ. Chúng tôi sẽ đặt chỉ báo kỹ thuật Donchian hoạt động và từng bước thực hiện quy trình.
Hình 4: Áp dụng nghiên cứu kênh Donchian, chúng tôi thấy một vài cơ hội cực kỳ sinh lợi trong khung thời gian ngắn của biểu đồ một giờ
Đây là các bước để làm theo:
1. Áp dụng nghiên cứu kênh Donchian về hành động giá. Khi chỉ báo được áp dụng, các cơ hội sẽ được hiển thị rõ ràng, vì bạn đang tìm cách cô lập các khoảng thời gian mà hành động giá phá vỡ ở trên hoặc dưới các dải của nghiên cứu.
2. Đợi kết thúc phiên có khả năng ở trên hoặc dưới băng tần. Việc đóng là cần thiết cho thiết lập vì hành động đang chờ xử lý rất có thể trở lại trong các tham số của băng tần, cuối cùng vô hiệu hóa giao dịch.
3. Đặt mục ở hơi trên hoặc dưới đóng. Khi đà đã chiếm, xu hướng định hướng sẽ đẩy giá vượt qua mức đóng cửa.
4. Luôn sử dụng quản lý dừng. Khi mục nhập đã được thực thi, điểm dừng phải luôn được xem xét, như trong bất kỳ tình huống nào khác.
Áp dụng nghiên cứu Donchian trong Hình 4, chúng tôi thấy rằng đã có một số cơ hội sinh lời trong khoảng thời gian ngắn. Điểm A là một ví dụ điển hình: ở đây, phiên đóng cửa bên dưới kênh dưới cùng, cho vay theo xu hướng giảm. Do đó, mục nhập được đặt ở mức thấp của phiên sau khi đóng, ở mức 2, 2777. Điểm dừng tiếp theo sẽ được đặt hơi cao hơn mức cao của phiên, tại 2.2847. Khi bạn đang ở trong thị trường, bạn có thể thanh lý vị trí ngắn của mình trên chặng đầu tiên hoặc giữ lại để bán. Lý tưởng nhất, vị trí này sẽ được giữ trong việc duy trì rủi ro hợp pháp cho tỷ lệ khen thưởng. Tuy nhiên, trong trường hợp vị trí bị đóng, bạn có thể xem xét việc bắt đầu lại tại Điểm B. Cuối cùng, giao dịch sẽ sinh lãi trên 120 pips, chứng minh điểm dừng cao.
Xác định cơ hội Keltner
Không chỉ Donchian được sử dụng để nắm bắt các cơ hội sinh lời - ứng dụng Keltner cũng có thể được sử dụng. Thực hiện phương pháp từng bước, hãy xác định cơ hội của Keltner:
1. Xếp chồng chỉ báo kênh Keltner lên hành động giá. Như với ví dụ Donchian, các cơ hội nên được nhìn thấy rõ ràng, vì bạn đang tìm kiếm sự thâm nhập của các dải trên hoặc dưới.
2. Thiết lập một phiên gần của nến gần nhất hoặc trong các tham số của kênh.
3. Đặt mục nhập bốn đến năm điểm dưới mức cao hoặc thấp của nến của phiên.
4. Quản lý tiền được áp dụng bằng cách dừng một chút dưới mức thấp của phiên hoặc cao hơn giá cao của phiên.
Hãy áp dụng các bước này cho ví dụ bảng Anh / đô la Mỹ bên dưới.
Hình 5: Một cách đánh bắt khéo léo nhưng có lợi nhuận khi sử dụng kênh Keltner
Trong Hình 5, chúng ta thấy một cơ hội rất có lợi trong cặp tiền tệ chính của bảng Anh / đô la Mỹ trên khung thời gian hàng ngày. Đã thử nghiệm hàng rào trên hai lần trong những tuần gần đây, nhà giao dịch có thể thấy nỗ lực thứ ba khi hành động giá tăng vào ngày 27 tháng 7 tại Điểm A. Điều cần phải đạt được tại thời điểm này là một đóng cửa chắc chắn phía trên hàng rào, tạo thành một sự phá vỡ ở trên và báo hiệu sự bắt đầu của một vị trí dài.
Khi người vẽ biểu đồ nhận được sự phá vỡ rõ ràng và đóng cửa trên hàng rào, mục nhập sẽ được đặt năm điểm trên mức cao của phiên đóng (mục nhập). Điều này sẽ đảm bảo rằng động lực đứng về phía giao dịch và tiền ứng sẽ tiếp tục. Khái niệm này sẽ đặt mục nhập của chúng tôi chính xác tại 1.8671. Sau đó, điểm dừng của chúng tôi sẽ được đặt dưới mức giá thấp từ một đến hai điểm, hoặc trong trường hợp này là 1.8535. Giao dịch được đền đáp khi hành động giá tăng cao hơn trong những tuần tiếp theo với lợi nhuận của chúng tôi tối đa hóa ở mức cao 1.9128. Mang lại cho chúng tôi lợi nhuận hơn 400 pip trong vòng chưa đầy một tháng, phần thưởng rủi ro được tối đa hóa với tỷ lệ 3: 1.
Điểm mấu chốt
Mặc dù Bollinger Bands® được biết đến rộng rãi hơn, các kênh Donchian, kênh Keltner và ban nhạc STARC đã chứng minh mang lại cơ hội sinh lời tương đương. Bằng cách đa dạng hóa kiến thức và kinh nghiệm của bạn trong các chỉ số dựa trên băng tần khác nhau, bạn sẽ có thể tìm kiếm vô số cơ hội khác trong thị trường FX. Những ban nhạc ít được biết đến này có thể thêm vào tiết mục của cả người mới và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.
