Lý thuyết uy tín là gì?
Lý thuyết uy tín đề cập đến các công cụ, chính sách và thủ tục được sử dụng bởi chuyên gia tính toán khi kiểm tra dữ liệu để ước tính rủi ro. Lý thuyết về độ tin cậy sử dụng các mô hình và phương pháp toán học để thực hiện các ước tính dựa trên kinh nghiệm, trong đó kinh nghiệm của Cameron hướng đến dữ liệu lịch sử.
Tại sao sử dụng lý thuyết uy tín?
Lý thuyết uy tín giúp chuyên gia tính toán hiểu các rủi ro liên quan đến việc cung cấp bảo hiểm và nó cho phép các công ty bảo hiểm hạn chế tiếp xúc với các khiếu nại và tổn thất. Các công ty bảo hiểm và chuyên gia tính toán phát triển các mô hình dựa trên tổn thất lịch sử, với mô hình có tính đến một số giả định phải được kiểm tra thống kê để xác định mức độ tin cậy của chúng. Ví dụ, một công ty bảo hiểm sẽ kiểm tra các tổn thất trước đây phát sinh từ việc bảo hiểm cho một nhóm chủ hợp đồng cụ thể để ước tính chi phí có thể để bảo hiểm cho một nhóm tương tự trong tương lai.
Khi xây dựng ước tính, chuyên gia tính toán trước tiên sẽ chọn ước tính cơ sở. Ví dụ, một công ty bảo hiểm nhân thọ có thể chọn bảng tỷ lệ tử vong làm xương sống cho ước tính cơ sở của mình, vì các khiếu nại chỉ phát sinh khi người được bảo hiểm chết. Chuyên gia tính toán sẽ sử dụng nhiều ước tính cơ sở khác nhau để bao gồm các khía cạnh khác nhau của loại chính sách, bao gồm giá mà công ty bảo hiểm thường tính cho bảo hiểm.
Lý thuyết uy tín giúp chuyên gia tính toán như thế nào
Khi ước tính cơ sở được thiết lập, một chuyên gia tính toán sẽ xem qua các kinh nghiệm lịch sử của công ty bảo hiểm trên cơ sở chính sách theo chính sách. Các chuyên gia tính toán sẽ nghiên cứu dữ liệu lịch sử này để xem trải nghiệm của công ty bảo hiểm có thể khác với kinh nghiệm của các công ty bảo hiểm khác như thế nào. Việc kiểm tra cho phép các chuyên gia tính toán tạo ra các trọng số khác nhau dựa trên phương sai.
Ví dụ, nó có thể phân chia người lái xe theo độ tuổi, giới tính và loại xe; một thanh niên lái xe ô tô nhanh được coi là nguy cơ cao, và một bà già lái xe nhỏ bị coi là rủi ro thấp. Việc phân chia được thực hiện cân bằng hai yêu cầu rằng các rủi ro trong mỗi nhóm là đủ tương tự nhau và nhóm đủ lớn để phân tích thống kê có ý nghĩa về trải nghiệm khiếu nại có thể được thực hiện để tính phí bảo hiểm. Sự thỏa hiệp này có nghĩa là không có nhóm nào chỉ chứa rủi ro giống hệt nhau. Vấn đề là sau đó đưa ra cách kết hợp kinh nghiệm của nhóm với kinh nghiệm về rủi ro cá nhân để đạt được mức phí phù hợp hơn. Lý thuyết uy tín cung cấp một giải pháp cho vấn đề này.
Lý thuyết uy tín cuối cùng dựa vào sự kết hợp các ước tính kinh nghiệm từ dữ liệu lịch sử cũng như ước tính cơ sở để phát triển các công thức. Các công thức được sử dụng để tái tạo kinh nghiệm trong quá khứ và sau đó được kiểm tra dựa trên dữ liệu thực tế. Chuyên gia tính toán có thể sử dụng một tập dữ liệu nhỏ khi tạo ước tính ban đầu, nhưng tập dữ liệu lớn cuối cùng được ưa thích vì chúng có ý nghĩa thống kê lớn hơn.
