Độ lệch chuẩn so với độ lệch trung bình: Tổng quan
Mặc dù có nhiều cách khác nhau để đo lường mức độ biến đổi trong một tập hợp dữ liệu, hai trong số những cách phổ biến nhất là độ lệch chuẩn và độ lệch trung bình, còn được gọi là độ lệch tuyệt đối trung bình. Mặc dù tương tự nhau, việc tính toán và giải thích hai phép đo này khác nhau theo một số cách chính. Xác định phạm vi và biến động đặc biệt quan trọng trong ngành tài chính, vì vậy các chuyên gia trong các lĩnh vực như kế toán, đầu tư và kinh tế nên rất quen thuộc với cả hai khái niệm.
Độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn là thước đo phổ biến nhất và thường được sử dụng để xác định mức độ biến động của thị trường chứng khoán hoặc các khoản đầu tư khác. Để tính độ lệch chuẩn, bạn cần xác định phương sai:
- Tìm giá trị trung bình hoặc trung bình của các điểm dữ liệu bằng cách thêm chúng và chia tổng số cho số điểm dữ liệu. Lấy giá trị trung bình từ mỗi điểm dữ liệu và bình phương mỗi điểm. Tìm trung bình của mỗi điểm khác nhau bình phương. Độ lệch chuẩn chỉ đơn giản là căn bậc hai của phương sai kết quả.
Bản thân phương sai là một thước đo tuyệt vời về tính biến thiên và phạm vi, vì phương sai lớn hơn phản ánh sự lan truyền lớn hơn trong dữ liệu cơ bản. Bình phương sự khác biệt giữa từng điểm và giá trị trung bình sẽ tránh được vấn đề chênh lệch âm đối với các giá trị dưới giá trị trung bình, nhưng điều đó có nghĩa là phương sai không còn trong cùng một đơn vị đo như dữ liệu gốc. Lấy căn bậc hai của phương sai có nghĩa là độ lệch chuẩn trở về đơn vị đo ban đầu và dễ dàng giải thích và sử dụng hơn trong các tính toán tiếp theo.
Độ lệch chuẩn thường được sử dụng trong việc tạo ra các chiến lược đầu tư và giao dịch vì nó có thể giúp đo lường sự biến động của thị trường và dự đoán xu hướng hiệu suất.
Độ lệch trung bình hoặc độ lệch tuyệt đối trung bình
Độ lệch trung bình, hoặc độ lệch tuyệt đối trung bình, là một thước đo khác của độ biến thiên. Nó được tính toán tương tự như độ lệch chuẩn, nhưng nó sử dụng các giá trị tuyệt đối thay vì bình phương để tránh vấn đề khác biệt âm giữa các điểm dữ liệu và phương tiện của chúng. Để tính độ lệch trung bình:
- Trừ giá trị trung bình của tất cả các điểm dữ liệu từ mỗi giá trị điểm dữ liệu. Thêm và trung bình các giá trị tuyệt đối của sự khác biệt.
Độ lệch chuẩn so với độ lệch trung bình
Độ lệch chuẩn thường được sử dụng trong việc tạo ra các chiến lược đầu tư và giao dịch vì nó có thể giúp đo lường sự biến động của thị trường và dự đoán xu hướng hiệu suất. Ví dụ, một quỹ chỉ số nên có độ lệch trung bình thấp khi so sánh với quỹ điểm chuẩn của nó. Điều đó có nghĩa là nó theo dõi sát chuẩn, như nó phải làm. Các quỹ tích cực hơn có độ lệch chuẩn cao và biến động lớn hơn. Những quỹ này có rủi ro cao và có khả năng sinh lợi cao hơn.
Trung bình trung bình, hoặc độ lệch tuyệt đối, được sử dụng ít thường xuyên hơn vì việc sử dụng các giá trị tuyệt đối làm cho các phép tính tiếp theo trở nên phức tạp và khó sử dụng hơn so với sử dụng độ lệch chuẩn.
Chìa khóa chính
- Hai trong số các cách phổ biến nhất để đo lường mức độ biến đổi trong một tập hợp dữ liệu là độ lệch trung bình và độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn là thước đo phổ biến nhất và thường được sử dụng để xác định độ biến động của thị trường chứng khoán hoặc các khoản đầu tư khác. Độ lệch trung bình hoặc độ lệch tuyệt đối trung bình, là một thước đo khác của tính biến thiên sử dụng các giá trị tuyệt đối trong các tính toán của nó.
