Mục lục
- Lý lịch
- Các thành phần của một chỉ số
- Thành phần của các chỉ số duy nhất
- Các thành phần của chỉ số lai
- Tạo một chỉ số
- Một ví dụ
- Dòng dưới cùng
Elliott và Gann đã trở thành tên hộ gia đình trong cộng đồng thương mại trên toàn thế giới. Những người tiên phong trong phân tích kỹ thuật đã phát triển một số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực này. Nhưng làm thế nào mà Ralph Nelson Elliott và WD Gann đã đưa ra những kỹ thuật này, và làm thế nào mà họ trở nên thành công như vậy? Sự thật mà nói, nó không khó như âm thanh! Bài viết này sẽ đưa bạn qua quá trình xây dựng chỉ số tùy chỉnh của riêng bạn, bạn có thể sử dụng để đạt được lợi thế so với đối thủ.
Lý lịch
Hãy nhớ lại rằng lý thuyết đằng sau phân tích kỹ thuật nói rằng các biểu đồ tài chính tính đến tất cả mọi thứ - đó là, tất cả các yếu tố cơ bản và môi trường. Lý thuyết tiếp tục nêu rõ rằng các biểu đồ này hiển thị các yếu tố tâm lý có thể được giải thích thông qua các chỉ số kỹ thuật.
Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta hãy xem một ví dụ. Các truy hồi Fibonacci có nguồn gốc từ một chuỗi toán học: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v. Chúng ta có thể thấy rằng số hiện tại là tổng của hai số trước đó. Điều này có liên quan gì đến thị trường? Chà, hóa ra các mức thoái lui này (33%, 50%, 66%) ảnh hưởng đến quyết định của thương nhân đến mức các mức này đã trở thành một tập hợp các mức hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Ý tưởng là, bằng cách tìm ra những điểm này trên biểu đồ, người ta có thể dự đoán hướng đi tương lai của biến động giá.
Các thành phần của một chỉ số
Tất cả các chỉ số được tạo ra để dự đoán giá sẽ ở đâu khi có một điều kiện nhất định. Thương nhân cố gắng dự đoán hai điều cơ bản:
- Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là những điều quan trọng bởi vì chúng là các lĩnh vực mà giá cả đảo ngược. Thời gian: Điều này rất quan trọng vì bạn cần có khả năng dự đoán khi nào biến động giá sẽ xảy ra.
Đôi khi, các chỉ số dự đoán trực tiếp hai yếu tố này - như trường hợp của sóng Bollinger hoặc sóng Elliott - nhưng các chỉ số thường có một bộ quy tắc được ban hành để đưa ra dự đoán.
Ví dụ, khi sử dụng chỉ báo lực đẩy rộng (được biểu thị bằng một đường biểu thị mức động lượng), chúng ta cần biết mức nào có liên quan. Các chỉ số chỉ đơn giản là một dòng. Chỉ báo lực đẩy bề rộng trông tương tự như RSI, ở chỗ nó là "giới hạn phạm vi" và được sử dụng để đánh giá động lượng của biến động giá. Khi đường thẳng nằm trong vùng trung vị, có rất ít động lượng. Khi nó tăng lên khu vực phía trên, chúng ta biết rằng có động lượng tăng và ngược lại. Người ta có thể tìm kiếm một vị trí dài khi động lượng đang tăng từ mức thấp và tìm đến ngắn sau khi đỉnh động lượng ở mức cao. Điều quan trọng là đặt quy tắc để giải thích ý nghĩa của các chuyển động của chỉ báo để làm cho chúng hữu ích.
Với suy nghĩ này, chúng ta hãy nhìn vào các cách tạo dự đoán. Có hai loại chỉ số chính: chỉ số duy nhất và chỉ số lai. Các chỉ số duy nhất có thể được phát triển chỉ với các yếu tố cốt lõi của phân tích biểu đồ, trong khi các chỉ số lai có thể sử dụng kết hợp các yếu tố cốt lõi và các chỉ số hiện có.
Thành phần của các chỉ số duy nhất
Các chỉ số duy nhất dựa trên các khía cạnh vốn có của biểu đồ và các hàm toán học. Đây là hai trong số các thành phần phổ biến nhất:
1. Mẫu
Các mẫu chỉ đơn giản là lặp lại các chuỗi giá rõ ràng trong suốt một khoảng thời gian nhất định. Nhiều chỉ số sử dụng các mẫu để thể hiện biến động giá có thể xảy ra trong tương lai. Ví dụ, lý thuyết sóng Elliott dựa trên tiền đề rằng tất cả giá đều di chuyển theo một mẫu nhất định được đơn giản hóa trong ví dụ sau:
Hình 1: Mô hình sóng Elliot
Có nhiều mẫu đơn giản khác mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực chuyển động giá trong chu kỳ. Một số trong số này bao gồm hình tam giác, hình nêm và hình chữ nhật.
Những kiểu mẫu này có thể được xác định trong các biểu đồ chỉ bằng cách nhìn vào chúng; tuy nhiên, máy tính cung cấp một cách nhanh hơn nhiều để hoàn thành nhiệm vụ này. Các ứng dụng và dịch vụ máy tính cung cấp khả năng định vị tự động các mẫu như vậy.
2. Hàm toán học
Các hàm toán học có thể dao động từ giá trung bình đến các hàm phức tạp hơn dựa trên khối lượng và các biện pháp khác. Ví dụ, Dải bollinger chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm cố định trên và dưới mức trung bình di động. Hàm toán học này cung cấp một kênh giá rõ ràng cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự.
Các thành phần của chỉ số lai
Các chỉ báo lai sử dụng kết hợp các chỉ số hiện có và có thể được coi là hệ thống giao dịch đơn giản. Có vô số cách mà các yếu tố có thể được kết hợp để tạo thành các chỉ số hợp lệ. Đây là một ví dụ về sự giao nhau của MA:
Chỉ báo kết hợp này sử dụng một số chỉ báo khác nhau bao gồm ba trường hợp trung bình di chuyển. Trước tiên, người ta phải rút ra các đường trung bình động ba, bảy và 20 ngày dựa trên lịch sử giá. Quy tắc sau đó tìm kiếm một chéo để mua bảo mật hoặc chéo để bán. Hệ thống này cho biết mức độ có thể dự kiến chuyển động giá và cung cấp một cách hợp lý để ước tính khi nào điều này sẽ xảy ra (khi các đường gần nhau hơn). Đây là những gì nó có thể trông giống như:
Hình 2: Một chéo trung bình di chuyển
Tạo một chỉ số
Một nhà giao dịch có thể tạo ra một chỉ báo bằng cách làm theo một số bước đơn giản:
- Xác định loại chỉ báo bạn muốn xây dựng: duy nhất hoặc lai. Xác định các thành phần được bao gồm trong chỉ báo của bạn. Tạo một bộ quy tắc (nếu cần) để điều chỉnh thời điểm và nơi sẽ diễn ra biến động giá. thị trường thực tế thông qua backtesting hoặc giao dịch giấy. Nếu nó tạo ra lợi nhuận tốt, hãy đưa nó vào sử dụng.
Một ví dụ
Giả sử chúng ta muốn tạo ra một chỉ số đo lường một trong những yếu tố cơ bản nhất của thị trường: sự dao động giá cả. Mục tiêu của chỉ số của chúng tôi là dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên mô hình dao động này.
Bước 1:
Chúng tôi tìm cách phát triển một chỉ báo duy nhất bằng cách sử dụng hai yếu tố cốt lõi, một mẫu và các hàm toán học.
Bước 2:
Nhìn vào biểu đồ hàng tuần về cổ phiếu của công ty XYZ, chúng tôi nhận thấy một số thay đổi cơ bản giữa mức tăng và mức giảm mà mỗi lần kéo dài khoảng năm ngày. Vì chỉ số của chúng tôi là đo lường sự dao động của giá, chúng ta nên quan tâm đến các mẫu để xác định dao động và hàm toán học, trung bình giá, để xác định phạm vi của các dao động này.
Bước 3:
Bây giờ chúng ta cần xác định các quy tắc chi phối các yếu tố này. Các mô hình là dễ xác định nhất: chúng chỉ đơn giản là các mô hình tăng giá và giảm giá xen kẽ cứ sau năm ngày. Để tạo trung bình, chúng tôi lấy một mẫu về thời gian của các xu hướng tăng và một mẫu về thời gian của các xu hướng giảm. Kết quả cuối cùng của chúng tôi phải là một khoảng thời gian dự kiến cho những động thái này xảy ra. Để xác định phạm vi của sự thay đổi, chúng tôi sử dụng mức tương đối cao và tương đối thấp và chúng tôi đặt các mức này ở mức cao và thấp của biểu đồ hàng tuần. Tiếp theo, để tạo ra một dự báo về độ nghiêng / giảm hiện tại dựa trên các xu hướng / giảm trong quá khứ, chúng tôi chỉ cần tính trung bình tổng số độ nghiêng / giảm và dự đoán các động thái đo lường tương tự (+/-) xảy ra trong tương lai. Hướng và thời gian di chuyển, một lần nữa, được xác định bởi mẫu.
Bước 4:
Chúng tôi thực hiện chiến lược này và kiểm tra nó bằng tay, hoặc sử dụng phần mềm để vẽ sơ đồ và tạo tín hiệu. Chúng tôi thấy rằng nó có thể trả lại thành công 5% mỗi lần swing (cứ sau 5 ngày).
Bước 5:
Cuối cùng, chúng tôi đi trực tiếp với khái niệm này và giao dịch bằng tiền thật.
Dòng dưới cùng
Xây dựng chỉ số của riêng bạn bao gồm việc xem xét sâu hơn vào phân tích kỹ thuật và sau đó phát triển các thành phần cơ bản này thành một cái gì đó độc đáo. Cuối cùng, mục đích là để đạt được lợi thế hơn các nhà giao dịch khác. Chỉ cần nhìn vào Ralph Nelson Elliott hoặc WD Gann. Các chỉ số thành công của họ đã mang lại cho họ không chỉ lợi thế giao dịch mà còn cả sự nổi tiếng và tiếng tăm trong giới tài chính trên toàn thế giới.
