Đường trung bình là một trong những chỉ số kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong chứng khoán, tương lai và giao dịch ngoại hối. Các nhà phân tích thị trường và nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động để giúp xác định xu hướng biến động giá, làm giảm tiếng ồn và tăng đột biến ngắn (ví dụ từ thông báo tin tức và thu nhập) cho từng chứng khoán hoặc chỉ số. Có nhiều loại đường trung bình di chuyển khác nhau, được tính theo những cách khác nhau và trong những khoảng thời gian khác nhau, điều này tiết lộ thông tin khác nhau cho các nhà giao dịch. Loại trung bình di chuyển và thời gian đo được sử dụng xác định các chiến lược mà một nhà giao dịch thực hiện.
Thời gian trung bình di chuyển phổ biến
Các thương nhân và nhà phân tích thị trường thường sử dụng một số giai đoạn trong việc tạo ra các đường trung bình động để vẽ biểu đồ trên biểu đồ của họ. Để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, dài hạn và xu hướng chung, các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày là phổ biến nhất. Dựa trên số liệu thống kê lịch sử, các đường trung bình động dài hạn này được coi là chỉ số xu hướng đáng tin cậy hơn và ít bị ảnh hưởng bởi biến động tạm thời về giá. Đường trung bình động 200 ngày được coi là đặc biệt quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Chừng nào trung bình động 50 ngày của giá cổ phiếu vẫn cao hơn mức trung bình 200 ngày, cổ phiếu thường được cho là đang trong xu hướng tăng. Sự giao nhau với nhược điểm của đường trung bình động 200 ngày được hiểu là giảm giá.
Các đường trung bình động 5, 10-, 20- và 50 ngày thường được sử dụng để phát hiện những thay đổi xu hướng trong ngắn hạn. Những thay đổi theo hướng của bất kỳ đường trung bình động ngắn hạn nào này được theo dõi khi có thể là manh mối đầu tiên cho những thay đổi xu hướng dài hạn. Sự giao nhau của đường trung bình động 50 ngày bằng đường trung bình động 10 ngày hoặc 20 ngày được coi là đáng kể. Đường trung bình động 10 ngày được vẽ trên biểu đồ hàng giờ, thường được sử dụng để hướng dẫn các nhà giao dịch trong giao dịch trong ngày.
Một số nhà giao dịch sử dụng số Fibonacci (5, 8, 13, 21…) để chọn đường trung bình.
Di chuyển trung bình
Các loại trung bình di chuyển
Tất cả các đường trung bình động được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự đáng kể. Các nhà giao dịch và các nhà phân tích thị trường theo dõi sự giao nhau của các đường trung bình động dài hạn bằng các đường trung bình động ngắn hạn hơn khi các chỉ số có thể thay đổi xu hướng trong giao dịch trong ngày và liên quan đến các xu hướng dài hạn. Hầu hết các đường trung bình động đóng vai trò là cả hai chỉ báo đường xu hướng và là khối xây dựng của các công cụ kỹ thuật đầy tham vọng hơn.
Có rất nhiều biến thể của đường trung bình di chuyển. Chúng có thể được tính dựa trên giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao, giá thấp hoặc tính toán kết hợp các mức giá khác nhau. Hầu hết các đường trung bình động là một số dạng của đường trung bình động đơn giản (SMA), chỉ là giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định hoặc đường trung bình theo hàm mũ (EMA), được coi là có lợi cho hành động giá gần đây hơn.
Đường trung bình đơn giản có thể khá chậm để bắt kịp nếu sự dao động giá lớn xảy ra. Thay vào đó, nhiều nhà giao dịch nhìn vào trung bình di chuyển theo cấp số nhân, vì họ phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá, do đó cung cấp một cách đọc chính xác hơn. Thời gian là điều cốt yếu khi giao dịch bất kỳ loại bảo mật nào. Một EMA và trung bình di chuyển theo cấp số nhân (Dema) đều phản ánh xu hướng giá hiện tại đối với các chứng khoán nhất định trong một cách đọc cập nhật hơn.
Vì di chuyển trung bình theo bản chất là các chỉ số tụt hậu, nên việc đọc lên đến tốc độ là rất quan trọng. EMA mang lại nhiều trọng lượng hơn cho giá gần đây nhất, do đó điều chỉnh mức trung bình gần hơn với giá hiện tại. EMA thường được tính cho các khoảng thời gian 12 hoặc 26 ngày cho các nhà giao dịch ngắn hạn và EMA 50 ngày và 200 ngày phổ biến được sử dụng bởi các nhà đầu tư dài hạn. Mặc dù đường EMA phản ứng nhanh hơn với sự dao động giá so với SMA, nhưng nó vẫn có thể tụt lại khá nhiều trong thời gian dài hơn.
Dema giúp giải quyết vấn đề tụt hậu, đưa đường trung bình di chuyển đến gần với biến động giá hiện tại. Số liệu này được tính toán không chỉ bằng cách nhân đôi EMA mà bằng cách sử dụng công thức phức tạp sau: Dema = 2 * EMA - EMA (EMA), trong đó EMA hiện tại là một hàm của hệ số EMA. Về cơ bản, điều này có nghĩa là thậm chí nhiều trọng lượng hơn được áp dụng cho dữ liệu gần đây, đưa dòng Dema vào mối tương quan chặt chẽ hơn với giá hiện tại. Các thương nhân nhìn thấy sự giao nhau của Dema trước khi giao nhau giữa EMA và SMA, cho phép thời gian phản ứng nhanh hơn với các giao dịch.
Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng với công cụ Dema là xác định biến động giá khi một đường Dema dài hạn và ngắn hạn giao nhau. Chẳng hạn, nếu một nhà giao dịch thấy rằng Dema 20 ngày ngừng hoạt động và tạo ra sự giao nhau của Dema 50 ngày, đó là tín hiệu giảm giá, anh ta hoặc cô ta có thể bán các vị trí dài hoặc đảm nhận các vị thế ngắn mới. Ngược lại, người giao dịch vào các vị trí dài và thoát khỏi các vị thế ngắn khi Dema 20 ngày vượt qua trở lại và trong hơn 50 ngày.
Hạn chế của trung bình di chuyển
Đường trung bình di chuyển tự nhiên là lạc hậu. Mặc dù EMA có thể làm giảm hiệu ứng tụt hậu trong việc phát triển các xu hướng, họ vẫn dựa vào dữ liệu trong quá khứ không bao giờ có thể áp dụng cho tương lai với sự tự tin hoàn toàn. Chứng khoán đôi khi di chuyển theo chu kỳ giá và hành vi lặp lại, nhưng các xu hướng trong quá khứ được vẽ với đường trung bình có thể không có mối quan hệ nào với các chuyển động trong tương lai.
Ngoài ra, sự phụ thuộc gia tăng vào các biến động giá gần đây với EMA có xu hướng làm cho nó nhạy cảm hơn với các tín hiệu giao dịch sai, hoặc đòn roi, so với SMA. Vì lý do này, EMA có thể yêu cầu xác nhận thêm trước khi giao dịch có thể được xác định.
Cũng có chỗ cho lỗi người dùng với bất kỳ EMA nào. Các thương nhân phải quyết định khoảng thời gian áp dụng cho công thức của họ là bao lâu và họ cũng phải quyết định mức độ nặng đối với giá gần đây (và mức giá nào được coi là gần đây). Tín hiệu sai có thể được tạo ra thông qua các tham số không phù hợp.
Để biết thêm, hãy đọc hướng dẫn Trung bình Di chuyển của chúng tôi.
