Tỷ lệ lãi / lỗ là gì?
Tỷ lệ lãi / lỗ hoạt động giống như một bảng điểm cho một nhà giao dịch hoạt động với động cơ chính là tối đa hóa lợi nhuận giao dịch. Tỷ lệ lãi / lỗ là lợi nhuận trung bình trên các giao dịch thắng được chia cho tổn thất trung bình khi thua các giao dịch trong một khoảng thời gian xác định.
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ = Lợi nhuận của TTTTT Lỗ NLTTotal trong đó: NWT = số lượng giao dịch thắng
Giải thích tỷ lệ lãi / lỗ
Tỷ lệ lãi / lỗ đo lường cách thức thực hiện chiến lược giao dịch hoặc hệ thống. Rõ ràng, tỷ lệ càng cao càng tốt. Nhiều sách giao dịch gọi cho ít nhất tỷ lệ 2: 1. Ví dụ: nếu một hệ thống có mức trung bình chiến thắng là 750 đô la cho mỗi giao dịch và thua lỗ trung bình trong cùng thời gian là 250 đô la cho mỗi giao dịch, thì tỷ lệ lãi / lỗ sẽ là 3: 1. Tỷ lệ lãi / lỗ luôn ổn định có thể khuyến khích một nhà giao dịch tận dụng đặt cược vào cùng một chiến lược trong nỗ lực tạo ra lợi nhuận tuyệt đối lớn hơn. Ngược lại, tỷ lệ lãi / lỗ không được chấp nhận sẽ dẫn đến việc kiểm tra chiến lược hoặc hệ thống được sử dụng để tìm các liên kết yếu. Có lẽ nhà giao dịch sẽ quyết định từ bỏ hoàn toàn một chiến lược hoặc hệ thống nếu tỷ lệ này không tạo ra đủ lợi nhuận hoặc thậm chí gây ra tổn thất vốn.
Suy nghĩ vượt quá tỷ lệ
Tỷ lệ lãi / lỗ có thể là một cách quá đơn giản để xem xét hiệu suất vì không tính đến xác suất lãi hoặc lỗ cho các giao dịch. Một khái niệm gọi là lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (APPT) có thể sâu sắc hơn. APPT là số tiền trung bình mà một nhà giao dịch có thể mong đợi để thắng hoặc thua trên mỗi giao dịch. APPT là sự khác biệt giữa a) sản phẩm của xác suất thắng và thắng trung bình; và b) tích của xác suất tổn thất và tổn thất trung bình. Ví dụ, lấy 10 giao dịch, ba trong số đó có lãi và bảy giao dịch thua lỗ. Xác suất thắng, do đó, là 30% và xác suất thua lỗ là 70%. Hơn nữa, giả sử rằng giao dịch thắng trung bình là 600 đô la và giao dịch thua lỗ trung bình là 300 đô la. APPT là (30% x $ 600) ít hơn (70% x 300) hoặc - $ 30. Do đó, mặc dù tỷ lệ lãi / lỗ là 2: 1 ($ 600: $ 300), chiến lược giao dịch thực sự là một thua lỗ về xác suất.
