Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên là gì?
Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên (RWI) là một chỉ báo kỹ thuật so sánh các biến động giá của chứng khoán với các chuyển động ngẫu nhiên trong nỗ lực xác định xem nó có theo xu hướng có ý nghĩa thống kê hay không. Nó có thể được sử dụng để tạo tín hiệu thương mại dựa trên sức mạnh của xu hướng giá cơ bản.
Chìa khóa chính
- Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên có hai đường, Cao RWI và Thấp RWI, đo lường sức mạnh của xu hướng tăng và xu hướng giảm. Khi Cao RWI ở trên mức thấp nhất của RWI, điều đó có nghĩa là có nhiều sức mạnh đi lên hơn sức mạnh đi xuống và ngược lại. RWI High hoặc RWI Low nằm trên một, nó cho thấy xu hướng mạnh mẽ, không ngẫu nhiên, hiện diện. Các bài đọc dưới đây một chuyển động có nghĩa là ngẫu nhiên vì không có đủ sức mạnh để chỉ ra điều khác.
Hiểu chỉ số đi bộ ngẫu nhiên
Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên được tạo bởi Michael Poulos để xác định xem hành động giá hiện tại của chứng khoán có biểu hiện "bước đi ngẫu nhiên" hay là kết quả của xu hướng có ý nghĩa thống kê, cao hơn hay thấp hơn.
Đi bộ ngẫu nhiên đề cập đến các phong trào thị trường hoặc an ninh nằm trong phạm vi của các mức độ "tiếng ồn" thống kê và không phù hợp với xu hướng được xác nhận hoặc có thể xác định. Chỉ số kỹ thuật ban đầu được xuất bản trên Tạp chí Phân tích Kỹ thuật về Cổ phiếu và Hàng hóa trong một bài viết năm 1990 có tựa đề "Xu hướng và bước đi ngẫu nhiên".
Xu hướng thị trường và các nghiên cứu đi bộ ngẫu nhiên đã quay trở lại trong nhiều thập kỷ, được nhấn mạnh bởi ấn phẩm "Tương lai hàng hóa: Xu hướng hay Lối đi ngẫu nhiên" của RA Stevenson? trong số ra tháng 3 năm 1970 của Tạp chí Tài chính.
Tính toán chỉ số đi bộ ngẫu nhiên
William Feller, một nhà toán học chuyên về lý thuyết xác suất, đã chứng minh rằng giới hạn ngẫu nhiên, còn được gọi là khoảng cách dịch chuyển, có thể được tính bằng cách lấy số vuông của số sự kiện nhị phân, đề cập đến kết quả hai mặt với xác suất bằng nhau (như tung đồng xu). Nói một cách logic, bất kỳ chuyển động nào bên ngoài các giới hạn này cho thấy sự chuyển động không phải là ngẫu nhiên trong tự nhiên. RWI áp dụng các nguyên tắc toán học này khi đo lường xu hướng tăng và xu hướng giảm để xác định xem nó có ý nghĩa thống kê hay ngẫu nhiên hay không.
Bởi vì chỉ báo đo cả sức mạnh của xu hướng tăng và xu hướng giảm, chỉ báo có hai dòng và yêu cầu tính toán riêng cho cả hai.
Tính toán cho các giai đoạn cao, hoặc RWI High, là:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác RWI Cao = ATR × n Cao − Được hiển thị trong đó: n = số ngày trong khoảng thời gianATR = phạm vi trung bình thực
Nói cách khác, nếu bạn tính Cao RWI trong năm ngày qua, hãy lấy mức cao từ hôm nay trừ đi mức thấp so với giai đoạn trước và tính Cao RWI. Sau đó tính toán bằng cách sử dụng mức cao hôm nay trừ đi mức thấp hai ngày trước. Làm điều này cho mỗi ngày trở lại năm phiên giao dịch.
Giá trị cao RWI của bạn là giá trị cao nhất trong năm ngày qua hoặc trong nhiều giai đoạn (n) đã được chọn.
RWI Low được tính như sau:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác RWI Thấp = ATR × n Highn −Low
Phương pháp này tương tự như cách tiếp cận ở trên, ngoại trừ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng mức thấp hôm nay và mức cao từ giai đoạn trước để tạo ra phép tính đầu tiên. Sau đó sử dụng mức cao từ hai ngày trước. Làm điều này cho mỗi giai đoạn n. Giá trị thấp RWI là số thấp nhất của n tính toán đã hoàn thành.
Mỗi ngày (hoặc thời gian) các tính toán được hoàn thành một lần nữa.
Giao dịch chỉ số đi bộ ngẫu nhiên
Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên thường được sử dụng trong hai đến bảy giai đoạn cho giao dịch ngắn hạn và nhân rộng và tám đến 64 giai đoạn cho giao dịch và đầu tư dài hạn. Người chơi thị trường có thể muốn thử nghiệm các cài đặt này để xác định những gì hoạt động tốt nhất cho chiến lược chung của họ.
Các bài đọc trên 1.0 cho thấy rằng bảo mật đang có xu hướng cao hơn hoặc thấp hơn, trong khi các bài đọc dưới 1.0 cho thấy rằng bảo mật có thể được di chuyển ngẫu nhiên. Nếu RWI Low ở trên một, nó cho thấy xu hướng giảm mạnh; nếu RWI High cao hơn một, nó cho thấy xu hướng tăng mạnh.
Thông thường, các nhà giao dịch và bộ tính giờ thị trường sẽ vào các vị trí dài khi RWI cao dài hạn lớn hơn 1.0 và RWI Low ngắn hạn cũng trên 1.0. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch theo dõi hai phép tính RWI, một phép tính dài hạn hơn, nói 64 kỳ và một ngắn hạn, nói bảy kỳ.
Nhà giao dịch mua khi RWI High dài hạn ở trên 1.0, cho thấy xu hướng tăng mạnh dài hạn, nhưng RWI Low ngắn hạn cũng ở trên 1.0, cho thấy trong ngắn hạn giá đã giảm, cung cấp một mục nhập thuận lợi vào xu hướng tăng dài hạn.
Vị trí ngắn có thể được nhập khi RWI thấp dài hạn lớn hơn 1.0 và RWI cao ngắn hạn cũng ở trên đỉnh.
Một số nhà giao dịch có thể tìm cách sử dụng chéo của hai dòng để chỉ ra các giao dịch tiềm năng. Điều này sẽ hoạt động tốt khi xu hướng mạnh phát triển, nhưng nó sẽ dẫn đến nhiều giao dịch thua lỗ nếu giá không có xu hướng tốt vì sự giao nhau có thể xảy ra mà không có xu hướng mạnh. Điều đó nói rằng, một số nhà giao dịch có thể muốn sử dụng phương pháp này, có khả năng kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác.
Ví dụ về Cách sử dụng Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên
Biểu đồ hàng ngày của Apple Inc. (AAPL) có chỉ báo RWI 30 kỳ được áp dụng cho nó.
Khi giá giảm xuống đường màu đỏ, hoặc RWI Low, sẽ ở trên đỉnh.
Khi giá đang tăng đường màu xanh lá cây, hoặc RWI High, sẽ ở trên đỉnh.
Khi một trong hai dòng này ở trên một, đường ngang màu đen, nó cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.
Giao dịch
Ở bên trái, có một xu hướng tăng mạnh mẽ. RWI High di chuyển trên 1.0 và RWI Low dưới 1.0.
Sau đó, một xu hướng giảm mạnh bắt đầu. RWI Low di chuyển trên 1.0 và RWI High thấp hơn 1.0.
Tiếp theo là một xu hướng tăng khác với các điều kiện tương tự với xu hướng tăng trước đó.
Sau đó, cổ phiếu bước vào một giai đoạn xu hướng yếu. Cả RWI Thấp hay Cao đều duy trì vị trí trên 1.0 trong thời gian dài. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai đường thậm chí trở nên rối xung quanh mốc 0, báo hiệu một xu hướng rất yếu hoặc giao dịch khó khăn, theo cả hai hướng.
Sự khác biệt giữa Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên và Chỉ số định hướng trung bình (ADX)
Hai chỉ số này trông khá giống nhau và trên thực tế, khá giống nhau. Chỉ số hướng trung bình (ADX) bao gồm các đường chuyển động có hướng (DI + và DI-) di chuyển theo những cách rất giống với RWI Thấp và Cao. ADX là dòng thứ ba trên chỉ báo ADX và cho thấy sức mạnh của xu hướng. Bài đọc trên 25 cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.
Hạn chế của Chỉ số Đi bộ Ngẫu nhiên
RWI là một chỉ số tụt hậu. Nó sử dụng dữ liệu quá khứ trong tính toán của nó và không có gì dự đoán về nó. Trong khi chỉ báo có thể di chuyển trên một để báo hiệu một xu hướng mạnh mẽ, nó có thể dễ dàng trượt trở lại bên dưới một chỉ số rất nhanh. Nó cũng có thể đi từ một xu hướng yếu đến một xu hướng mạnh mẽ với rất ít sự báo trước từ chỉ báo.
Chờ đợi chỉ báo di chuyển lên trên một trước khi thực hiện giao dịch theo hướng đó đôi khi có thể dẫn đến một mục nhập kém. Giá đã di chuyển theo hướng đó một thời gian và có thể sẵn sàng đảo ngược hoặc nhập vào một pullback.
Chỉ số đi bộ ngẫu nhiên được sử dụng tốt nhất kết hợp với phân tích hành động giá hoặc các hình thức phân tích kỹ thuật khác.
