Mục lục
- Chỉ số sức mạnh tương đối là gì?
- Công thức cho RSI
- Tính toán chỉ số RSI
- RSI nói gì với bạn?
- Phân kỳ Ví dụ về việc sử dụng RSI
- Ví dụ từ chối đu quay
- RSI so với MACD
- Hạn chế của chỉ số RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối - RSI là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một cổ phiếu hoặc tài sản khác. Chỉ số RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai thái cực) và có thể có số đọc từ 0 đến 100. Chỉ báo ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách bán kết năm 1978 của ông, Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật.
Giải thích và sử dụng truyền thống của RSI là các giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng chứng khoán đang trở nên quá mua hoặc bị định giá quá cao và có thể được dự đoán cho sự đảo ngược xu hướng hoặc sự điều chỉnh giảm giá. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc bị định giá thấp.
Chìa khóa chính
- RSI là một bộ dao động xung phổ biến được phát triển vào năm 1978. RSI so sánh động lượng tăng giá và giảm giá được vẽ dựa trên biểu đồ giá của một tài sản. Các giá trị được coi là vượt mua khi chỉ báo trên 70% và bán quá mức khi chỉ báo dưới 30%.
Công thức cho RSI
Chỉ số cường độ tương đối (RSI) được tính toán bằng phép tính hai phần bắt đầu bằng công thức sau:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Chỉ số RSIstep một = 100−
Lãi hoặc lỗ trung bình được sử dụng trong tính toán là phần trăm lãi hoặc lỗ trung bình trong giai đoạn nhìn lại. Công thức sử dụng các giá trị dương cho các tổn thất trung bình.
Tiêu chuẩn là sử dụng 14 tiết để tính giá trị RSI ban đầu. Ví dụ, hãy tưởng tượng thị trường đóng cửa cao hơn bảy trong số 14 ngày qua với mức tăng trung bình là 1%. Bảy ngày còn lại tất cả đóng cửa thấp hơn với mức lỗ trung bình -0, 8%. Tính toán cho phần đầu tiên của RSI sẽ giống như phép tính mở rộng sau:
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác 55, 55 = 100 − 1+ (140, 8%) (141%) 100
Khi có sẵn 14 giai đoạn dữ liệu, phần thứ hai của công thức RSI có thể được tính toán. Bước thứ hai của phép tính làm mịn kết quả.
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác Chỉ số hai bước = 100−
Tính toán chỉ số RSI
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Sử dụng các công thức ở trên, có thể tính được chỉ số RSI, trong đó đường RSI có thể được vẽ cùng với biểu đồ giá của tài sản.
Chỉ số RSI sẽ tăng khi số lượng và quy mô đóng cửa tích cực tăng lên, và nó sẽ giảm khi số lượng và quy mô tổn thất tăng lên. Phần thứ hai của phép tính làm mịn kết quả, do đó, chỉ số RSI sẽ chỉ gần 100 hoặc 0 trong một thị trường có xu hướng mạnh.
Giao dịch xem.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chỉ báo RSI có thể vẫn ở trong vùng "quá mua" trong thời gian dài trong khi chứng khoán đang trong xu hướng tăng. Chỉ báo có thể ở trong vùng "quá bán" trong một thời gian dài trong khi chứng khoán đang trong xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà phân tích mới, nhưng học cách sử dụng chỉ báo trong bối cảnh xu hướng đang thịnh hành sẽ làm rõ những vấn đề này.
RSI nói gì với bạn?
Xu hướng chính của cổ phiếu hoặc tài sản là một công cụ quan trọng để đảm bảo các chỉ số của chỉ số được hiểu đúng. Ví dụ, kỹ thuật viên thị trường nổi tiếng Constance Brown, CMT, đã thúc đẩy ý tưởng rằng việc đọc quá mức trên RSI trong một xu hướng tăng có khả năng cao hơn 30% và đọc quá mức trên RSI trong một xu hướng giảm thấp hơn nhiều so với Mức 70%.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI sẽ đạt đỉnh gần mức 50% thay vì 70%, có thể được các nhà đầu tư sử dụng để báo hiệu các điều kiện giảm giá đáng tin cậy hơn. Nhiều nhà đầu tư sẽ áp dụng đường xu hướng ngang nằm trong khoảng từ 30% hoặc 70% khi có xu hướng mạnh để xác định tốt hơn các thái cực. Sửa đổi mức mua quá mức hoặc bán quá mức khi giá của một cổ phiếu hoặc tài sản ở trong một kênh dài hạn, thường là không cần thiết.
Giao dịch xem.
Một khái niệm liên quan đến việc sử dụng mức mua quá mức hoặc bán quá mức phù hợp với xu hướng là tập trung vào các tín hiệu và kỹ thuật giao dịch phù hợp với xu hướng. Nói cách khác, sử dụng tín hiệu tăng giá khi giá đang có xu hướng tăng và tín hiệu giảm giá khi cổ phiếu đang trong xu hướng giảm sẽ giúp tránh được nhiều báo động sai mà RSI có thể tạo ra.
Phân kỳ Ví dụ về việc sử dụng RSI
Một sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức đọc quá mức theo sau là mức thấp cao hơn phù hợp với mức thấp tương ứng thấp hơn trong giá. Điều này cho thấy đà tăng tăng và việc vượt qua vùng vượt bán có thể được sử dụng để kích hoạt một vị trí dài mới.
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi chỉ báo RSI tạo ra mức đọc quá mức theo sau là mức cao thấp hơn phù hợp với mức cao tương ứng cao hơn trên giá.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, một phân kỳ tăng đã được xác định khi chỉ báo RSI hình thành mức thấp cao hơn khi giá hình thành mức thấp thấp hơn. Đây là một tín hiệu hợp lệ, nhưng sự phân kỳ có thể hiếm khi một cổ phiếu đang trong xu hướng dài hạn ổn định. Sử dụng các giá trị bán quá mức hoặc quá mua linh hoạt sẽ giúp xác định các tín hiệu hợp lệ hơn so với thông thường.
Ví dụ từ chối đu quay
Một kỹ thuật giao dịch khác kiểm tra hành vi của RSI khi nó đang nổi lên từ vùng quá mua hoặc bán quá mức. Tín hiệu này được gọi là "từ chối swing" và có bốn phần:
- RSI rơi vào lãnh thổ quá bán.RSI vượt qua trên 30%.RSI hình thành một đợt giảm giá khác mà không quay trở lại lãnh thổ quá bán.RSI sau đó phá vỡ mức cao gần đây nhất của nó.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, chỉ báo RSI đã bị bán quá mức, phá vỡ 30% và hình thành mức độ từ chối thấp đã kích hoạt tín hiệu khi nó bật lên cao hơn. Sử dụng chỉ số RSI theo cách này rất giống với việc vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ giá.
Giao dịch xem.
Giống như phân kỳ, có một phiên bản giảm của tín hiệu từ chối swing trông giống như hình ảnh phản chiếu của phiên bản tăng giá. Một từ chối swing swing cũng có bốn phần:
- RSI tăng vào vùng quá mua.RSI vượt qua dưới 70%.RSI hình thành một mức cao khác mà không quay trở lại vào vùng quá mua.RSI sau đó phá vỡ mức thấp gần đây nhất của nó.
Biểu đồ sau minh họa tín hiệu từ chối swing giảm. Như với hầu hết các kỹ thuật giao dịch, tín hiệu này sẽ đáng tin cậy nhất khi nó phù hợp với xu hướng dài hạn hiện hành. Tín hiệu Bearish trong các xu hướng tiêu cực ít có khả năng tạo ra một báo động sai.
RSI so với MACD
Phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng khác cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá bảo mật. Chỉ số MACD được tính bằng cách trừ Trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Kết quả của phép tính đó là đường MACD. Đường EMA 9 ngày được gọi là "đường tín hiệu", sau đó được vẽ trên đỉnh của đường MACD, có thể hoạt động như một bộ kích hoạt tín hiệu mua và bán. Các thương nhân có thể mua bảo mật khi chỉ báo cắt ngang trên đường tín hiệu của nó và bán, hoặc ngắn, bảo mật khi đường giao nhau nằm dưới đường tín hiệu.
Chỉ số RSI nhằm mục đích cho biết liệu một thị trường được coi là quá mua hay bán quá mức liên quan đến các mức giá gần đây. Chỉ số RSI tính toán lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định; khoảng thời gian mặc định là 14 tiết với các giá trị giới hạn từ 0 đến 100.
Chỉ số MACD đo lường mối quan hệ giữa hai EMA, trong khi chỉ số RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức cao và mức giá gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về một thị trường.
Các chỉ số này đều đo động lượng trong một thị trường, nhưng vì chúng đo lường các yếu tố khác nhau, đôi khi chúng đưa ra các chỉ dẫn trái ngược. Ví dụ, chỉ báo RSI có thể hiển thị mức đọc trên 70 trong một khoảng thời gian duy trì, cho thấy thị trường bị quá mức cho phía mua liên quan đến giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD cho thấy thị trường vẫn đang tăng trong đà mua. Chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị phân kỳ từ giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo quay đầu thấp hơn hoặc ngược lại).
Hạn chế của chỉ số RSI
Chỉ số RSI so sánh đà tăng giá và giảm giá và hiển thị kết quả trong một bộ dao động có thể được đặt cùng với biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy nhất khi chúng phù hợp với xu hướng dài hạn. Tín hiệu đảo ngược thực sự rất hiếm và khó có thể tách khỏi báo động sai. Ví dụ, một dương tính giả sẽ là một sự giao nhau trong xu hướng tăng và sau đó là sự sụt giảm đột ngột của một cổ phiếu. Một tiêu cực sai sẽ là một tình huống có sự giao nhau trong xu hướng giảm, nhưng cổ phiếu tăng tốc đột ngột lên.
Vì chỉ báo hiển thị động lượng, miễn là đà giá của tài sản vẫn mạnh (tăng hoặc giảm), chỉ báo có thể ở trong vùng quá mua hoặc bán quá mức trong thời gian dài. Do đó, chỉ báo RSI đáng tin cậy nhất trong một thị trường dao động khi giá đang xen kẽ giữa thời kỳ tăng và giảm.
