Đường trung bình đơn giản so với hàm mũ: Tổng quan
Thương nhân sử dụng đường trung bình di động (MA) để xác định chính xác các khu vực thương mại, để xác định xu hướng và để phân tích thị trường. Đường trung bình di chuyển giúp các nhà giao dịch cô lập xu hướng trong một thị trường hoặc an ninh, hoặc thiếu một, và cũng có thể báo hiệu khi một xu hướng có thể đảo ngược. Hai trong số các loại phổ biến nhất là đơn giản và theo cấp số nhân. Chúng tôi sẽ xem xét sự khác biệt giữa hai đường trung bình động này, giúp các nhà giao dịch xác định nên sử dụng loại nào.
Đường trung bình cho thấy giá trung bình của một công cụ có thể giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để tính trung bình và đây là lý do tại sao có các loại trung bình di chuyển khác nhau. Chúng được gọi là "di chuyển" bởi vì, khi giá di chuyển, dữ liệu mới được thêm vào tính toán, do đó thay đổi mức trung bình.
Chìa khóa chính
- Đường trung bình (MA) là cơ sở của biểu đồ và phân tích chuỗi thời gian. Các đường trung bình di chuyển đơn giản và đường trung bình theo hàm mũ phức tạp hơn giúp hình dung xu hướng bằng cách làm dịu các biến động giá. Một loại MA không nhất thiết phải tốt hơn một loại khác, nhưng tùy thuộc vào cách một nhà giao dịch sử dụng đường trung bình di chuyển, người ta có thể tốt hơn cho cá nhân cụ thể đó.
Trung bình di chuyển đơn giản
Để tính trung bình di chuyển đơn giản 10 ngày (SMA), hãy thêm giá đóng cửa của 10 ngày qua và chia cho 10. Để tính trung bình di chuyển 20 ngày, hãy thêm giá đóng cửa trong khoảng thời gian 20 ngày và chia cho 20.
Đưa ra loạt giá sau:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
Tính toán SMA sẽ như thế này:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
SMA thời gian 10 ngày = $ 150/10 = $ 15
Dữ liệu cũ được bỏ để ủng hộ dữ liệu mới. Trung bình 10 ngày được tính toán lại bằng cách thêm ngày mới và giảm ngày thứ 10, và quá trình này tiếp tục vô tận.
Biểu đồ sau đây cho thấy SMA 100 ngày được áp dụng cho biểu đồ của Macys, Inc. (M). Nó giúp làm nổi bật xu hướng giảm ở bên trái và sự phục hồi ở bên phải của biểu đồ. Tại bất kỳ thời điểm nào, đường SMA này đang hiển thị giá trung bình của 100 phiên giao dịch / nến gần đây nhất.
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân
Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA) tập trung nhiều vào giá gần đây hơn là một chuỗi các điểm dữ liệu dài, vì trung bình di chuyển đơn giản được yêu cầu.
Để tính một EMA
EMA hiện tại = ((Giá (hiện tại) - EMA trước) Số nhân X) + EMA trước.
Yếu tố quan trọng nhất là hằng số làm mịn mà = 2 / (1 + N) trong đó N = số ngày.
EMA 10 ngày = 2 / (1 + 10) = 0.1818
Ví dụ: EMA 10 ngày có giá gần đây nhất ở mức 18, 18%, với mỗi điểm dữ liệu sau đó có giá trị ngày càng ít đi. EMA hoạt động bằng cách cân nhắc chênh lệch giữa giá của giai đoạn hiện tại và EMA trước đó và thêm kết quả vào EMA trước đó. Thời gian càng ngắn, trọng lượng áp dụng cho giá gần đây nhất.
Sự khác biệt chính
SMA và EMA được tính toán khác nhau. Tính toán làm cho EMA phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá và SMA phản ứng chậm hơn. Đó là sự khác biệt chính giữa hai. Một cái không nhất thiết phải tốt hơn cái khác.
Đôi khi EMA sẽ phản ứng nhanh chóng, khiến một nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch trên một trục trặc thị trường, trong khi SMA chuyển động chậm giữ người giao dịch, dẫn đến lợi nhuận lớn hơn sau khi hết nấc. Vào thời điểm khác, điều ngược lại có thể xảy ra. EMA di chuyển nhanh hơn báo hiệu sự cố nhanh hơn SMA và do đó, người giao dịch EMA thoát khỏi nguy hiểm nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người đó.
Mỗi nhà giao dịch phải quyết định MA nào tốt hơn cho chiến lược cụ thể của mình. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng EMA vì họ muốn được cảnh báo ngay khi giá chuyển sang hướng khác. Các nhà giao dịch dài hạn có xu hướng dựa vào SMA vì các nhà đầu tư này không vội vã hành động và thích ít tham gia vào các giao dịch của họ hơn.
Cuối cùng, nó đi xuống sở thích cá nhân. Vẽ một EMA và SMA có cùng độ dài trên biểu đồ và xem cái nào giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.
Biểu đồ sau đây cho thấy SMA 100 ngày (màu xanh) và EMA (màu hồng) trên biểu đồ của Alphabet Inc. (GOOG). EMA phản ứng nhanh hơn với thay đổi giá và có xu hướng bám sát hơn với hành động giá. SMA phản ứng chậm hơn và có xu hướng ở xa giá hơn, khiến nó có nhiều chỗ hơn.
Theo nguyên tắc chung, khi giá cao hơn MA đơn giản hoặc theo cấp số nhân, thì xu hướng tăng và khi giá nằm dưới MA, xu hướng giảm. Để hướng dẫn này được sử dụng, đường trung bình nên đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về xu hướng và thay đổi xu hướng trong quá khứ. Chọn một khoảng thời gian tính toán, chẳng hạn như 10, 20, 50, 100 hoặc 200, làm nổi bật xu hướng, nhưng khi giá di chuyển qua nó có xu hướng đảo ngược. Điều này áp dụng cho dù sử dụng MA đơn giản hay lũy thừa. Kiểm tra các MA khác nhau để xem cái nào hoạt động tốt nhất bằng cách thay đổi các đầu vào trên chỉ báo trong nền tảng biểu đồ của bạn. Các MA khác nhau làm cho công việc tốt hơn trên các loại công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cả cổ phiếu.
Cân nhắc đặc biệt
Là các chỉ số tụt hậu, đường trung bình động phục vụ tốt cho các đường hỗ trợ và kháng cự. Trong một xu hướng tăng, giá sẽ thường kéo trở lại khu vực MA và sau đó bật ra khỏi nó, như có thể thấy, một số lần trên biểu đồ trên.
Nếu giá phá vỡ dưới MA trong một xu hướng tăng, xu hướng tăng có thể suy yếu, hoặc ít nhất là thị trường có thể đang củng cố. Nếu giá phá vỡ trên mức trung bình di động trong một xu hướng giảm, xu hướng có thể bắt đầu tăng lên hoặc hợp nhất. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch có thể theo dõi giá để di chuyển qua MA để báo hiệu một cơ hội hoặc nguy hiểm.
Các nhà giao dịch khác không quan tâm đến việc giá chuyển qua MA mà thay vào đó sẽ đặt hai MA có độ dài khác nhau trên biểu đồ của họ và sau đó theo dõi các MA giao nhau.
Biểu đồ dưới đây sử dụng SMA 50 và 100 ngày trong SPDR S & P 500 ETF (SPY). Đôi khi, các giao thoa MA cung cấp các tín hiệu rất tốt sẽ mang lại lợi nhuận lớn, và những lần khác, các giao thoa dẫn đến các tín hiệu kém. Điều này nhấn mạnh một trong những điểm yếu của đường trung bình. Chúng hoạt động tốt khi giá đang thực hiện các động thái xu hướng lớn nhưng có xu hướng hoạt động kém khi giá đi ngang như ở phía bên trái của biểu đồ.
Đối với các khoảng thời gian dài hơn, hãy xem các đường trung bình động 50 và 100 ngày hoặc 100 và 200 ngày để có hướng dài hạn hơn. Ví dụ: sử dụng đường trung bình động 100 và 200 ngày, nếu đường trung bình động 100 ngày vượt qua mức trung bình 200 ngày, đó được gọi là đường tử thần. Một động thái giảm đáng kể đã được tiến hành. Đường trung bình động 100 ngày vượt qua mức trung bình động 200 ngày được gọi là đường vàng và cho biết giá đã tăng và có thể tiếp tục như vậy. Ví dụ, các nhà giao dịch ngắn hạn có thể xem MA 8 và 20 kỳ. Sự kết hợp là vô tận.
