Chương trình đánh giá vốn giám sát (SCAP) là gì?
Chương trình đánh giá vốn giám sát (SCAP) là một bài kiểm tra căng thẳng tài chính của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, được thực hiện bởi Hệ thống dự trữ liên bang một lần duy nhất, giữa cuộc khủng hoảng tài chính năm 20082002009.
Bài kiểm tra này là một đánh giá về bộ đệm vốn của các tổ chức ngân hàng Hoa Kỳ được thực hiện vào mùa xuân năm 2009. Nó nhằm mục đích đo lường sức mạnh tài chính của 19 tổ chức tài chính lớn nhất của quốc gia này.
Chìa khóa chính
- Thử nghiệm SCAP chỉ được thực hiện một lần duy nhất, giữa cuộc khủng hoảng tài chính năm 20082002009. Thử nghiệm đã đo lường khả năng các ngân hàng lớn nhất của Mỹ chịu được một cuộc khủng hoảng cực đoan nhưng giả định trong tương lai. đã được tìm thấy có đủ vốn để đáp ứng một cuộc khủng hoảng khác.
Cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến nhiều ngân hàng và tổ chức bị thiếu hụt trầm trọng, và các bài kiểm tra căng thẳng nhằm mục đích cho thấy ngành ngân hàng có thể chịu đựng được tác động của suy thoái kinh tế lớn như thế nào.
Cách thức hoạt động của SCAP
Các bài kiểm tra căng thẳng chỉ được thực hiện trên các tổ chức ngân hàng có tài sản trên 100 tỷ đô la. Đây thực chất là những ngân hàng mà Fed coi là "quá lớn để thất bại".
Các giám sát viên ngân hàng liên bang đã tìm cách xác định xem mỗi tổ chức này có đủ bộ đệm tiền mặt để chịu lỗ hay không trong khi tiếp tục cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào tín dụng. Bài kiểm tra căng thẳng đã sử dụng một kịch bản cơ bản để đo lường vốn chung cấp 1 của mỗi tổ chức hoặc dự trữ tiền mặt có sẵn. Các tổ chức cũng đã được kiểm tra hiệu suất của họ chống lại một kịch bản giả định và cực đoan, một loại kịch bản tồi tệ nhất.
Các ngân hàng có thể nhận được bất kỳ trong năm lớp:
- Vốn hóa tốt Vốn được đầu tư đầy đủUndercapitalizedSố hóa quá mức đáng kể
Một thử nghiệm SCAP giả thuyết
Các bài kiểm tra căng thẳng đã kiểm tra hiệu suất giả định của các ngân hàng trong một tập hợp các kịch bản, một số tồi tệ hơn các kịch bản khác. Ví dụ, một bài kiểm tra căng thẳng có thể hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những điều sau đây xảy ra cùng một lúc: Tỷ lệ thất nghiệp 10%, thị trường chứng khoán giảm 20% và giá nhà giảm 40% trên toàn quốc. Mỗi ngân hàng được hướng dẫn sử dụng chín phần tư tài chính dự kiến của mình để xác định liệu họ có đủ vốn để vượt qua cuộc khủng hoảng mô phỏng hay không.
Những gì Fed tìm thấy
Khi thử nghiệm hoàn tất, kết quả cuối cùng cho thấy 10 trong số 19 ngân hàng được thử nghiệm sẽ không có đủ vốn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ trong cuộc khủng hoảng tài chính.
Tuy nhiên, mọi ngân hàng trải qua thử nghiệm đều đáp ứng các yêu cầu về vốn được ủy quyền hợp pháp.
Fed đã công bố điểm số của các ngân hàng trải qua các bài kiểm tra căng thẳng cho công chúng. Các ngân hàng thất bại trong các bài kiểm tra căng thẳng đã đến với công chúng.
Các thử nghiệm tổng thể đã giúp xác định bất kỳ mối đe dọa nào có thể xảy ra của thảm họa kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng. Kết quả gây áp lực cho các ngân hàng để giữ dự trữ cao hơn trong tay trong trường hợp khủng hoảng tài chính khác.
