Giao dịch phân kỳ macd

Mục lục

• MACD: Tổng quan
• Phân kỳ giao dịch
• Sử dụng MACD để vào và ra
• Điểm mấu chốt

Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD), được phát minh vào năm 1979 bởi Gerald Appel, là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch. Chỉ số MACD được các nhà giao dịch trên thế giới đánh giá cao vì tính đơn giản và linh hoạt của nó, vì nó có thể được sử dụng làm chỉ báo xu hướng hoặc động lượng.

Phân kỳ giao dịch là một cách phổ biến để sử dụng biểu đồ MACD (mà chúng tôi giải thích bên dưới), nhưng thật không may, giao dịch phân kỳ không chính xác lắm, vì nó thất bại nhiều hơn là thành công. Để khám phá điều gì có thể là một phương pháp hợp lý hơn trong giao dịch phân kỳ MACD, chúng tôi xem xét sử dụng biểu đồ MACD cho cả tín hiệu giao dịch nhập và giao dịch (thay vì chỉ nhập) và cách các nhà giao dịch tiền tệ được định vị duy nhất để tận dụng lợi thế đó chiến lược.

Chìa khóa chính

• Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá bảo mật. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD để xác định khi nào đà tăng hoặc giảm mạnh để xác định điểm vào và thoát cho giao dịch.MACD được sử dụng bởi các nhà giao dịch kỹ thuật trong cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và thị trường ngoại hối. Chúng tôi cung cấp tổng quan về cách sử dụng chỉ báo MACD.

MACD: Tổng quan

Khái niệm đằng sau chỉ số MACD khá đơn giản. Về cơ bản, nó tính toán sự khác biệt giữa các đường trung bình di chuyển theo hàm mũ (EMA) 26 ngày và 12 ngày của một công cụ. Trong số hai đường trung bình động tạo nên đường EMA, EMA 12 ngày rõ ràng là đường nhanh hơn, trong khi đường 26 ngày chậm hơn. Trong tính toán các giá trị của chúng, cả hai đường trung bình động đều sử dụng giá đóng cửa của bất kỳ khoảng thời gian nào được đo. Trên biểu đồ MACD, đường EMA chín ngày của chính nó cũng được vẽ và nó đóng vai trò là yếu tố kích hoạt các quyết định mua và bán. Chỉ báo tạo ra tín hiệu tăng khi nó di chuyển trên đường EMA chín ngày của chính nó và nó sẽ gửi một dấu hiệu bán khi nó di chuyển xuống dưới đường EMA chín ngày.

Biểu đồ MACD là một biểu diễn trực quan thanh lịch về sự khác biệt giữa chỉ báo EMA và EMA chín ngày của nó. Biểu đồ là dương khi chỉ báo EMA nằm trên đường EMA chín ngày và âm khi đường EMA nằm dưới đường EMA chín ngày. Nếu giá đang tăng, biểu đồ phát triển lớn hơn khi tốc độ của chuyển động giá tăng lên và hợp đồng khi chuyển động giá giảm tốc. Nguyên tắc tương tự làm việc ngược lại khi giá đang giảm.

Hình 1 là một ví dụ điển hình về biểu đồ MACD đang hoạt động:

Biểu đồ MACD là lý do chính tại sao rất nhiều nhà giao dịch dựa vào chỉ báo này để đo động lượng, bởi vì nó phản ứng với tốc độ di chuyển của giá. Thật vậy, hầu hết các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD thường xuyên hơn để đánh giá mức độ di chuyển của giá hơn là để xác định hướng của một xu hướng.

Phân kỳ giao dịch

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, phân kỳ giao dịch là một cách cổ điển trong đó biểu đồ MACD được sử dụng. Một trong những thiết lập phổ biến nhất là tìm các điểm biểu đồ mà tại đó giá làm cho một mức tăng mới cao hoặc một mức tăng mới thấp, nhưng biểu đồ MACD thì không, cho thấy sự khác biệt giữa giá và động lượng.

Hình 2 minh họa một giao dịch phân kỳ điển hình:

Thật không may, giao dịch phân kỳ không chính xác lắm, vì nó thất bại nhiều lần hơn là thành công. Giá thường có một vài lần tăng hoặc giảm cuối cùng gây ra dừng lại và buộc các nhà giao dịch rời khỏi vị trí ngay trước khi di chuyển thực sự tạo ra một bước ngoặt bền vững và giao dịch trở nên có lãi.

Hình 3 cho thấy một giả mạo phân kỳ điển hình, đã làm thất vọng điểm số của các nhà giao dịch trong những năm qua:

Một trong những lý do khiến các nhà giao dịch thường thua với thiết lập này là vì họ tham gia giao dịch theo tín hiệu từ chỉ báo MACD nhưng thoát nó dựa trên sự di chuyển của giá. Vì biểu đồ MACD là một công cụ phái sinh của giá cả và bản thân nó không phải là giá, nên phương pháp này thực chất là phiên bản giao dịch của việc trộn táo và cam.

Sử dụng biểu đồ MACD cho cả mục nhập và thoát

Để giải quyết sự không nhất quán giữa nhập và xuất, một nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ MACD cho cả tín hiệu giao dịch nhập và giao dịch. Để làm như vậy, người giao dịch giao dịch phân kỳ âm có vị trí ngắn một phần tại điểm phân kỳ ban đầu, nhưng thay vì đặt điểm dừng ở mức cao nhất gần nhất dựa trên giá, anh ta hoặc cô ta chỉ dừng giao dịch nếu mức cao của biểu đồ MACD vượt quá mức cao trước đó của nó, cho thấy động lượng thực sự đang tăng tốc và nhà giao dịch thực sự sai lầm trong giao dịch. Mặt khác, nếu biểu đồ MACD không tạo ra một cú swing cao mới, thì người giao dịch sau đó thêm vào vị trí ban đầu của mình, liên tục đạt được mức giá trung bình cao hơn trong thời gian ngắn.

Các nhà giao dịch tiền tệ được định vị duy nhất để tận dụng chiến lược này, bởi vì vị thế càng lớn, lợi nhuận tiềm năng càng lớn một khi giá đảo chiều. Trong forex (FX), bạn có thể thực hiện chiến lược này với bất kỳ quy mô vị trí nào và không phải lo lắng về việc ảnh hưởng đến giá cả. (Thương nhân có thể thực hiện các giao dịch lớn tới 100.000 đơn vị hoặc ít nhất là 1.000 đơn vị cho cùng mức chênh lệch 3-5 điểm trong các cặp chính.)

Trên thực tế, chiến lược này đòi hỏi người giao dịch phải tăng trung bình khi giá tạm thời di chuyển so với anh ta hoặc cô ta. Điều này thường không được coi là một chiến lược tốt. Nhiều cuốn sách giao dịch đã bị chế giễu là một kỹ thuật như "thêm vào những người thua cuộc của bạn". Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà giao dịch có một lý do hợp lý để làm như vậy: Biểu đồ MACD đã cho thấy sự phân kỳ, điều này cho thấy động lượng đang suy yếu và giá có thể sớm quay đầu. Trên thực tế, nhà giao dịch đang cố gắng gọi một cách vô tội vạ giữa sức mạnh dường như của hành động giá ngay lập tức và các chỉ số của MACD gợi ý về sự yếu kém phía trước. Tuy nhiên, một nhà giao dịch được chuẩn bị tốt sử dụng các lợi thế của chi phí cố định trong FX, bằng cách lấy trung bình giao dịch đúng cách, có thể chịu được các khoản rút tiền tạm thời cho đến khi giá thay đổi theo ý mình.

Hình 4 minh họa chiến lược này trong hành động:

Điểm mấu chốt

Giống như cuộc sống, giao dịch hiếm khi có màu đen và trắng. Một số quy tắc mà các nhà giao dịch đồng ý một cách mù quáng, chẳng hạn như không bao giờ thêm vào một người thua cuộc, có thể được phá vỡ thành công để đạt được lợi nhuận phi thường. Tuy nhiên, một cách tiếp cận hợp lý, có phương pháp để vi phạm các quy tắc quản lý tiền quan trọng này cần phải được thiết lập trước khi cố gắng nắm bắt lợi nhuận. Trong trường hợp của biểu đồ MACD, giao dịch chỉ báo thay vì giá cung cấp một cách mới để giao dịch một ý tưởng cũ: phân kỳ. Áp dụng phương pháp này vào thị trường FX, cho phép dễ dàng mở rộng các vị trí, làm cho ý tưởng này thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà giao dịch vị trí như nhau.