Nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch tích cực sử dụng các chỉ số giao dịch kỹ thuật để giúp xác định các điểm xuất nhập và giao dịch có xác suất cao. Hàng trăm chỉ số có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch; do đó, thật dễ dàng để sử dụng quá nhiều chỉ số hoặc sử dụng chúng không hiệu quả. Bài viết này sẽ giải thích cách chọn nhiều chỉ số, cách tránh quá tải thông tin và cách tối ưu hóa các chỉ số để tận dụng hiệu quả nhất các công cụ phân tích kỹ thuật này.
Sử dụng nhiều chỉ số
- Các loại chỉ báo : Các chỉ báo kỹ thuật là các tính toán toán học dựa trên hoạt động khối lượng hoặc giá hiện tại và quá khứ của một công cụ giao dịch. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng thông tin này để đánh giá hiệu suất lịch sử và dự đoán giá cả trong tương lai. Các chỉ số không cung cấp cụ thể bất kỳ tín hiệu mua và bán; một nhà giao dịch phải giải thích các tín hiệu để xác định các điểm vào và ra giao dịch phù hợp với phong cách giao dịch độc đáo của riêng mình. Một số loại chỉ số khác nhau tồn tại, bao gồm những loại giải thích xu hướng, động lượng, độ biến động và khối lượng. Tránh dư thừa : "Đa cộng đồng" là một thuật ngữ thống kê đề cập đến việc đếm nhiều thông tin giống nhau. Đây là một vấn đề phổ biến trong phân tích kỹ thuật xảy ra khi các loại chỉ số tương tự được áp dụng cho một biểu đồ. Kết quả tạo ra các tín hiệu dư thừa có thể gây hiểu nhầm. Một số nhà giao dịch cố tình áp dụng nhiều chỉ số cùng loại, với hy vọng tìm thấy xác nhận cho một động thái giá dự kiến. Tuy nhiên, trong thực tế, tính đa hình có thể làm cho các biến khác xuất hiện ít quan trọng hơn và có thể gây khó khăn cho việc đánh giá chính xác các điều kiện thị trường.
Hình 1
- Sử dụng các chỉ số bổ sung : Để tránh các vấn đề liên quan đến đa cộng đồng, các nhà giao dịch nên chọn các chỉ số hoạt động tốt hoặc bổ sung lẫn nhau mà không cung cấp kết quả dư thừa. Điều này có thể đạt được bằng cách áp dụng các loại chỉ số khác nhau cho biểu đồ. Một nhà giao dịch có thể sử dụng một động lượng và một chỉ báo xu hướng; ví dụ: bộ tạo dao động ngẫu nhiên (chỉ báo động lượng) và Chỉ số định hướng trung bình hoặc ADX (chỉ báo xu hướng). Hình 1 cho thấy một biểu đồ với cả hai chỉ số này được áp dụng. Lưu ý cách các chỉ số cung cấp thông tin khác nhau. Vì mỗi cách cung cấp một cách hiểu khác nhau về các điều kiện thị trường, một cái có thể được sử dụng để xác nhận cái khác.
Giữ sạch biểu đồ giao dịch
- Giữ sạch biểu đồ : Vì nền tảng biểu đồ của thương nhân là cổng thông tin của anh ấy hoặc cô ấy đến thị trường, điều quan trọng là các biểu đồ nâng cao, không cản trở, phân tích thị trường của thương nhân. Biểu đồ và không gian làm việc dễ đọc (toàn bộ màn hình, bao gồm biểu đồ, nguồn cấp tin tức, cửa sổ nhập đơn hàng, v.v.) có thể cải thiện nhận thức tình huống của nhà giao dịch, cho phép nhà giao dịch giải mã nhanh chóng và phản ứng với hoạt động thị trường. Hầu hết các nền tảng giao dịch cho phép mức độ tùy biến cao về màu sắc và thiết kế biểu đồ, từ màu nền và kiểu dáng và màu sắc của trung bình di chuyển đến kích thước, màu sắc và phông chữ của các từ xuất hiện trên biểu đồ. Thiết lập các biểu đồ và không gian làm việc rõ ràng và hấp dẫn trực quan giúp các nhà giao dịch sử dụng các chỉ số một cách hiệu quả. Quá tải thông tin : Nhiều người giao dịch ngày nay sử dụng nhiều màn hình để hiển thị một số biểu đồ và cửa sổ nhập lệnh. Ngay cả khi sáu màn hình được sử dụng, nó không nên được coi là đèn xanh để dành mỗi inch vuông không gian màn hình cho các chỉ báo kỹ thuật. Quá tải thông tin xảy ra khi một nhà giao dịch cố gắng giải thích quá nhiều dữ liệu đến nỗi về cơ bản tất cả đều bị mất. Một số người gọi đây là tê liệt phân tích; nếu có quá nhiều thông tin được trình bày, người giao dịch có thể sẽ không thể phản hồi. Một phương pháp để tránh quá tải thông tin là loại bỏ mọi chỉ số ngoại lai khỏi không gian làm việc; nếu bạn không sử dụng nó, hãy đánh mất nó - điều này sẽ giúp giảm bớt sự lộn xộn. Các thương nhân cũng có thể xem xét các biểu đồ để xác nhận rằng họ không bị vướng bận bởi tính đa hình; nếu nhiều chỉ báo cùng loại có mặt trên cùng một biểu đồ, một hoặc nhiều chỉ báo có thể bị xóa. Mẹo tổ chức: Tạo một không gian làm việc được tổ chức tốt chỉ sử dụng các công cụ phân tích có liên quan là một quá trình. Việc bỏ qua các chỉ số kỹ thuật mà một nhà giao dịch sử dụng có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, chiến lược được sử dụng và phong cách giao dịch.
Cách sử dụng hiệu quả các chỉ số giao dịch
Hình 2
Biểu đồ được tạo bằng TradeStation.
Biểu đồ, mặt khác, có thể được lưu lại khi chúng được thiết lập theo cách thân thiện với người dùng. Không cần thiết phải định dạng lại biểu đồ mỗi khi nền tảng giao dịch được đóng và mở lại (xem phần Trợ giúp của sàn giao dịch để biết hướng dẫn). Biểu tượng giao dịch có thể được thay đổi, cùng với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, mà không làm gián đoạn bảng màu và bố cục của không gian làm việc. Hình 2 minh họa một không gian làm việc được tổ chức tốt. Cân nhắc để tạo các biểu đồ và không gian làm việc dễ đọc bao gồm:
- Màu sắc . Màu sắc phải dễ xem và cung cấp nhiều độ tương phản để có thể dễ dàng xem tất cả dữ liệu. Ngoài ra, một màu nền có thể được sử dụng cho các biểu đồ nhập đơn hàng (biểu đồ được sử dụng cho mục nhập và thoát giao dịch), và một màu nền khác có thể được sử dụng cho tất cả các biểu đồ khác có cùng biểu tượng. Nếu có nhiều hơn một biểu tượng đang được giao dịch, một màu nền khác nhau cho mỗi biểu tượng có thể được sử dụng để giúp cách ly dữ liệu dễ dàng hơn. Bố cục . Có nhiều hơn một màn hình là hữu ích trong việc tạo ra một không gian làm việc dễ sử dụng. Một màn hình có thể được sử dụng để nhập đơn hàng, trong khi màn hình kia có thể được sử dụng cho biểu đồ giá. Nếu cùng một chỉ báo được sử dụng trên nhiều biểu đồ, thì nên đặt các chỉ số giống nhau ở cùng một vị trí trên mỗi biểu đồ, sử dụng cùng một màu. Điều này giúp dễ dàng tìm và giải thích hoạt động thị trường trên các biểu đồ riêng biệt. Định cỡ và phông chữ . Phông chữ đậm và sắc nét cho phép các nhà giao dịch đọc số và từ dễ dàng hơn. Giống như màu sắc và bố cục, kiểu phông chữ là một sở thích và nhà giao dịch có thể thử nghiệm các kiểu và kích cỡ khác nhau để tìm ra sự kết hợp tạo ra kết quả dễ chịu nhất. Sau khi tìm thấy chữ thoải mái, phông chữ cùng kích thước và kích thước có thể được sử dụng trên tất cả các biểu đồ để cung cấp tính liên tục.
Tối ưu hóa các chỉ số
- Các biến đầu vào do người dùng xác định : Tùy thuộc vào mỗi nhà giao dịch quyết định sử dụng các chỉ số kỹ thuật nào, cũng như để xác định cách sử dụng các chỉ số tốt nhất. Hầu hết các chỉ báo có sẵn, chẳng hạn như trung bình di động và bộ dao động, cho phép một yếu tố tùy chỉnh chỉ bằng cách thay đổi giá trị đầu vào, các biến do người dùng xác định để sửa đổi hành vi của chỉ báo. Các biến như thời gian nhìn lại hoặc loại dữ liệu giá được sử dụng trong tính toán có thể được thay đổi để đưa ra một chỉ báo nhiều giá trị khác nhau và chỉ ra các điều kiện thị trường khác nhau. Hình 3 cho thấy một ví dụ về các loại biến đầu vào có thể được điều chỉnh để thay đổi hành vi của một chỉ báo.
Hình 3
- Tối ưu hóa : Nhiều nền tảng giao dịch tiên tiến ngày nay cho phép các nhà giao dịch thực hiện các nghiên cứu tối ưu hóa để xác định đầu vào dẫn đến hiệu suất tối ưu. Các thương nhân có thể nhập một phạm vi cho một đầu vào được chỉ định, chẳng hạn như chiều dài trung bình di chuyển, và nền tảng sẽ thực hiện các tính toán để tìm đầu vào tạo ra kết quả thuận lợi nhất. Tối ưu hóa đa biến phân tích đồng thời hai hoặc nhiều đầu vào để thiết lập tổ hợp biến nào dẫn đến kết quả tốt nhất. Tối ưu hóa là một bước quan trọng trong việc phát triển một chiến lược khách quan xác định các quy tắc nhập cảnh, xuất cảnh và quản lý tiền. Tối ưu hóa quá mức: Mặc dù các nghiên cứu tối ưu hóa có thể giúp các nhà giao dịch xác định các đầu vào có lợi nhất, tối ưu hóa quá mức có thể tạo ra một tình huống mà kết quả lý thuyết trông tuyệt vời, nhưng kết quả giao dịch trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng vì hệ thống đã được điều chỉnh để chỉ hoạt động tốt trên một bộ dữ liệu lịch sử nhất định. Mặc dù nằm ngoài phạm vi của bài viết này, các nhà giao dịch thực hiện nghiên cứu tối ưu hóa nên cẩn thận để tránh tối ưu hóa quá mức bằng cách hiểu và sử dụng các kỹ thuật kiểm tra ngược và chuyển tiếp thích hợp như một phần của quá trình phát triển chiến lược tổng thể.
Điểm mấu chốt
Điều quan trọng cần lưu ý là phân tích kỹ thuật liên quan đến xác suất chứ không phải là sự chắc chắn. Không có sự kết hợp của các chỉ số sẽ dự đoán chính xác các động thái của thị trường 100% thời gian. Mặc dù có quá nhiều chỉ số hoặc sử dụng chỉ báo không chính xác có thể làm mờ đi quan điểm của thị trường, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ số kỹ thuật cẩn thận và hiệu quả có thể xác định chính xác hơn các thiết lập giao dịch có xác suất cao, tăng tỷ lệ thành công trên thị trường.
